В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Плавная движущаяся средняя стратегия остановки потерь и получения прибыли с фильтром тренда и выходом из исключения

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-06-03 16:54:04
Тэги:SMAРСИТРМ.А.ТПSL

Обзор

Эта стратегия использует такие индикаторы, как плавный скользящий средний (SMA), индекс относительной силы (RSI), истинный диапазон (TR) и скользящий средний объем (Volume MA) в сочетании с фильтрами тренда, объемом и условиями волатильности для выполнения сделок при выполнении конкретных критериев. Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы ввести длинную позицию, когда цена ниже SMA200, тенденция снижается, и как объем, так и волатильность низки. Уровни остановки потери и получения прибыли устанавливаются при входе. Кроме того, стратегия включает в себя механизм исключения, закрывающий позицию, когда RSI превышает 70 или когда достигаются предопределенные уровни остановки потери или получения прибыли.

Принципы стратегии

Расчет показателей, таких как SMA, RSI, Volume MA и TR MA
Определить, является ли текущая тенденция восходящей или нисходящей
Проверьте, являются ли текущий объем и волатильность низкими
Ввести длинную позицию, когда цена находится ниже SMA200 и соблюдены условия низкого объема и волатильности
Установите стоп-лосс на уровне 95% и прибыль на уровне 150% от входной цены
Выйти из сделки, когда показатель RSI превышает 70 или когда достигнуты заранее установленные уровни остановки потери или получения прибыли
Форс закрыть позицию, когда изменяется тренд и цена пробивается через SMA

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе множество технических показателей для более полного анализа рыночных условий
Фильтр тренда и условия объема/волатильности помогают избежать торговли в неблагоприятной рыночной среде
Установка четких уровней стоп-лосса и прибыли эффективно управляет рисками
Механизм выхода исключения позволяет своевременно закрывать позиции в конкретных ситуациях, предотвращая дальнейшие потери

Анализ рисков

На эффективность стратегии может влиять выбор параметров
В некоторых случаях цена может быстро измениться после запуска условия входа, что приводит к потерям.
Стратегия не учитывает фундаментальные факторы и может быть под влиянием значительных событий

Руководство по оптимизации

Подумайте о включении дополнительных технических индикаторов, таких как MACD, полосы Боллинджера и т.д., для улучшения точности входа и выхода
Оптимизировать настройки уровня стоп-лосса и прибыли, например, с использованием остановок или динамического прибыли
Динамическое регулирование параметров стратегии на основе различных рыночных условий
Внедрение модуля управления рисками, включая размещение позиций и управление деньгами

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе несколько технических индикаторов с фильтрами тренда, объемом и условиями волатильности для выполнения сделок в конкретных ситуациях. Установив четкий уровень стоп-лосса и уровень прибыли и реализовав механизм выхода из исключения, стратегия эффективно управляет рисками. Однако стратегия имеет определенные ограничения, поскольку такие факторы, как выбор параметров и аномалии рынка, могут повлиять на ее производительность. В будущем улучшения могут быть достигнуты путем включения большего количества индикаторов, оптимизации настроек параметров и добавления компонентов управления рисками.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategia Stop Loss & Take Profit z Filtrem Trendu i Wyjątkiem", shorttitle="Smooth MA SL & TP with Exception", overlay=true)

// Parametry
tp_multiplier = input.float(1.5, title="Mnożnik Take Profit")
sl_percent = input.float(5, title="Procent Stop Loss")
wait_bars = input.int(3, title="Liczba Oczekiwanych Świec")
sma_period = input.int(200, title="Okres SMA")
rsi_period = input.int(14, title="Okres RSI")
vol_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Wolumenu")
tr_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Rzeczywistego Zakresu")

// Obliczenie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma = ta.sma(close, sma_period)

// Obliczenie RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)

// Filtr Trendu
uptrend = close > sma
downtrend = close < sma

// Warunek konsolidacji: Niski wolumen i niska zmienność
niski_wolumen = volume < ta.sma(volume, vol_ma_period)
niska_zmienosc = ta.tr(true) < ta.sma(ta.tr(true), tr_ma_period)

// Warunek Wejścia (Long): Cena poniżej SMA 200 i filtr trendu w strefie czerwonej
warunek_wejscia = close < sma and niski_wolumen and niska_zmienosc and not uptrend

// Warunek Wyjścia ze strategii
warunek_wyjscia = downtrend and close > sma and ta.crossover(close, sma)

// Ustalanie Stop Loss i Take Profit
var float stop_loss = na
var float take_profit = na

var int indeks_wejscia = na

if (warunek_wejscia)
    stop_loss := close * (1 - sl_percent / 100)
    take_profit := close * (1 + tp_multiplier)
    indeks_wejscia := bar_index

// Handel
if (warunek_wejscia)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Warunek Wyjścia: RSI w strefie wykupienia lub Stop Loss/Take Profit
if (strategy.opentrades != 0)
    if (rsi > 70)
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=take_profit)
    else if (bar_index - indeks_wejscia == wait_bars)
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Wyjątek: Warunek Wyjścia z Longów na podstawie zmiany trendu
if (warunek_wyjscia)
    strategy.close("Long")

// Rysowanie RSI
rsi_plot = plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)

// Rysowanie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma_plot = plot(sma, color=color.gray, title="Smooth MA", linewidth=2)

// Rysowanie Filtru Trendu
fill(sma_plot, rsi_plot, color=downtrend ? color.new(color.red, 90) : na)

Связанные

Больше