10SMA и MACD стратегия двойной трендовой торговли

Обзор

Стратегия использует 10 дней простой скользящий средний ((10SMA) и скользящий средний конверсионный дисперсный индикатор ((MACD), два технических показателя, чтобы определить направление тренда цены с помощью их перекрестных сигналов, чтобы принять торговое решение. Когда цена пересекает 10SMA вверх и медленную линию на короткой линии MACD, образуется многосигнал; когда цена пересекает 10SMA вниз и медленную линию на короткой линии MACD, многосигнал.

Стратегический принцип

1. Вычислить 10-дневную простую подвижную среднюю ((10SMA), как ориентир для определения ценового тренда. Когда цена работает выше 10SMA, это означает преобладание многоголовной тенденции; наоборот, это означает преобладание безголовой тенденции.
2. Вычисление MACD-индикатора, включающего в себя MACD-быструю линию, медленную линию и столбиковую диаграмму. MACD-индикатор отражает силу и направление тренда цены путем двойного сглаживания разности между краткосрочными и долгосрочными скользящими средними значениями.
3. Вырабатывает торговые сигналы:
   • Проделывайте несколько сигналов: 10 SMA на текущей цене закрытия и MACD на короткой линии MACD на медленной линии
   • Пиндо-сигнал: 10 SMA под текущей ценой закрытия, и MACD под быстрой линией через медленную MACD
4. Выполнение сделки по сигналу:
   • Когда появляется сигнал, чтобы сделать больше, открывайте больше.
   • При появлении сигнала “Пиндо” выровняйте все позиции.

В основе этой стратегии лежит использование отношений цены с позицией 10SMA и перекрестков MACD с быстрой и медленной линией для определения тенденции, совместное подтверждение двух индикаторов может в некоторой степени повысить эффективность и надежность сигналов.

Анализ преимуществ

1. Простая: стратегия использует только два распространенных технических показателя. Принцип прост, вычисления и применение относительно просты.
2. Следить за тенденциями: используя комбинацию 10SMA и MACD, стратегия позволяет лучше улавливать и отслеживать среднесрочные и долгосрочные тенденции рынка.
3. Фильтрация шума: совместное подтверждение двух индикаторов может отфильтровывать рыночный шум и ложные сигналы в определенной степени по сравнению с использованием цены или одного из индикаторов для создания сигнала.
4. Эластичность: стратегия не очень чувствительна к выбору параметров, она адаптируется и может быть применена в различных рынках и разновидностях.

Анализ рисков

1. Риск отставания: движущиеся средние и MACD являются отстающими индикаторами, торговые сигналы могут отставать от движения рынка, что приводит к упущению оптимального времени входа или уменьшению возможности для получения прибыли.
2. Риски волатильного рынка: в волатильном рынке могут возникать частые перекрестки цен и индикаторов, создавая торговые сигналы, что приводит к чрезмерной торговле и увеличению комиссий.
3. Риск внезапных событий: стратегия основана на создании торговых сигналов на основе технических показателей, не учитывая фундаментальные факторы и влияние внезапных событий, которые могут привести к значительному отступлению в случае черного швея.
4. Риск оптимизации параметров: эффективность стратегии зависит от выбора параметров, различные параметры могут привести к различным результатам, существует риск оптимизации параметров.

Направление оптимизации

1. Добавление других фильтрующих условий: можно рассмотреть возможность добавления других технических показателей или условий, таких как объем торгов, волатильность и т. д., для дальнейшего повышения надежности и эффективности сигнала.
2. Оптимизация стоп-стоп: можно настроить соответствующие условия стоп-стоп в соответствии с рыночными особенностями и личными предпочтениями в отношении риска, чтобы контролировать рисковый порог и убыточный коэффициент для одной сделки.
3. Динамическая оптимизация параметров: с помощью метода оптимизации параметров можно динамически корректировать параметры показателя в соответствии с различными состояниями рынка и особенностями сорта, чтобы адаптироваться к изменениям рынка.
4. Сочетание фундаментального анализа: сочетание технического анализа с фундаментальным анализом, учитывая влияние на рынок таких факторов, как важные экономические данные, политические события, чтобы повысить полноту и эффективность стратегии.

Подвести итог

10 Стратегия двойного отслеживания трендов SMA и MACD использует два обычных технических показателя в сочетании, чтобы легко и удобно использовать их для захвата среднесрочных и долгосрочных трендовых возможностей на рынке. Совместное подтверждение двух показателей может повысить надежность и эффективность сигнала в определенной степени по сравнению с использованием одного показателя в отдельности, но также имеет определенную адаптивность. Однако, стратегия также сопряжена с рисками, такими как задержка, колебания рынка и внезапные события, а в практическом применении требуются соответствующие оптимизации и улучшения в соответствии с рыночными особенностями и личными предпочтениями, такими как добавление дополнительных фильтрующих условий, оптимизация остановочных потерь, оптимизация динамических параметров и фундаментальный анализ, чтобы еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии.