В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Стратегия покупки многоуровневого перепроданного осциллятора

Стратегия покупки многоуровневого перепроданного осциллятора

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-07-30 15:45:44
Тэги:РСИDCA

img

Обзор

Стратегия покупки многоуровневого перепроданного осциллятора - это долгосрочная торговая система, разработанная специально для бычьих рыночных условий. Эта стратегия использует комбинацию стохастического осциллятора и стохастического индекса относительной силы (Stochastic RSI) для выявления оптимальных возможностей покупки во время коррекции рынка.

Принципы стратегии

Основной принцип этой стратегии заключается в том, чтобы покупать падения путем выявления сигналов покупки на перепроданной территории.

  1. Он использует долгосрочный (66) стохастический осциллятор (K) и стохастический RSI (Kr).
  2. Устанавливает перепроданные (20) и перекупленные (99) линии с тенденцией к росту, чтобы соответствовать бычьим рынкам.
  3. Когда K и Kr опускаются ниже линии перепродажи (20), стратегия начинает искать возможности для покупки.
  4. При таких условиях сигнал покупки запускается, когда линия Kr пересекает линию D.
  5. Внедряет трехуровневый пирамидальный подход, каждый раз инвестируя 20% от стоимости счета.
  6. Все позиции закрываются с прибылью, когда линия Kr достигает или превышает линию перекупленности (99).

Стратегия не использует стоп-лосс, что отражает сильную уверенность в бычьем тренде.

Преимущества стратегии

  1. Следование за трендом: предназначен для бычьих рынков, эффективно используя отклонения в восходящих тенденциях.
  2. Многократное подтверждение: объединяет два показателя для повышения надежности входных сигналов.
  3. Гибкое размещение позиций: подход пирамиды на трех уровнях снижает среднюю стоимость при одновременном контроле риска.
  4. Высокая адаптивность: может быть адаптирована к различным рыночным условиям посредством настройки параметров.
  5. Простота и ясность: Ясная логика стратегии, которую легко понять и выполнить.
  6. Удобный для автоматизации: сжатый код, легко реализуемый для автоматизированной торговли.

Стратегические риски

  1. Риск ложного прорыва: может вызвать частые ложные сигналы на нестабильных рынках. Решение: включить дополнительные индикаторы подтверждения тенденции, такие как скользящие средние.

  2. Риск чрезмерного использования заемных средств: непрерывное снижение может привести к чрезмерным позициям. Решение: Установите пределы максимального положения или динамически регулируйте отношение пирамиды.

  3. Риск отсутствия отскока: строгие условия входа могут вызвать отсутствие быстрых отскоков. Решение: рассмотреть возможность добавления более чувствительных краткосрочных показателей в качестве дополнения.

  4. Отсутствие механизма стоп-лосса: может привести к значительным потерям при серьезных коррекциях. Решение: ввести динамический механизм стоп-лосса, основанный на волатильности.

  5. Чувствительность параметров: эффективность стратегии может чрезмерно зависеть от настроек параметров. Решение: проведение комплексной оптимизации параметров и обратного тестирования.

Направления оптимизации стратегии

  1. Динамическая корректировка параметров: автоматическая корректировка периодов стохастического и RSI на основе волатильности рынка. Причина: повышение адаптивности стратегии к различным рыночным условиям.

  2. Введение фильтров тренда: Добавление долгосрочных скользящих средних для подтверждения тренда. Причина: уменьшить ложные сигналы на нестабильных рынках и улучшить качество входа.

  3. Внедрение динамического размещения позиций: корректировка каждого коэффициента пирамиды на основе волатильности рынка и показателей счета. Причина: лучший контроль рисков и повышение эффективности капитала.

  4. Улучшить механизм получения прибыли: вместо полного закрытия внедрить частичное сокращение позиций, когда Kr достигнет территории перекупленности. Причина: избегать пропуска длительных тенденций и улучшать долгосрочную доходность.

  5. Интегрировать индикаторы настроения рынка: такие как VIX или индикаторы потока средств для оптимизации сроков входа. Причина: повышение чувствительности стратегии к макрорыночным условиям.

Заключение

Стратегия многоуровневого перепроданного осциллятора - это изобретательно разработанная торговая система бычьего рынка, которая эффективно захватывает возможности покупки во время коррекций рынка путем сочетания стохастических и стохастических показателей RSI. Ее трехуровневый пирамидальный подход не только имитирует преимущества стратегии DCA, но и обеспечивает более гибкое управление позициями.

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
 
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)

//-------  strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for 
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}

 
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)

// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD) 
 
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')

plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )

hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)

//}
// -------------- strategy excecution --------------- {

if  ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
	strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
	strategy.close_all()

//}
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.