В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Тенденция перекрестного использования мульти-EMA и CCI в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-09-26 15:43:50
Тэги:ЕМАCCI

Обзор

Это стратегия, основанная на нескольких экспоненциальных скользящих средних (EMA) и индексе товарного канала (CCI). Стратегия использует перекрестные EMA из нескольких периодов времени для выявления потенциальных изменений тренда, в сочетании с индикатором CCI для подтверждения условий рынка с перекупкой или перепродажей, тем самым улучшая точность времени входа. Стратегия также включает в себя динамические механизмы получения прибыли и остановки убытков, основанные на времени и цене для управления рисками и блокировки прибыли.

Принципы стратегии

Стратегия основана на следующих ключевых элементах:

Многократные перекрестки EMA: использует 8, 12, 24 и 72-периодные EMA. Когда более короткие периоды EMA (8, 12, 24) одновременно пересекают 72-периодную EMA, это считается потенциальным длинным сигналом; обратное верно для коротких сигналов.
Подтверждение показателя CCI: используется 20-периодный показатель CCI, подтверждающий условия перекупки, когда CCI превышает 150, и условия перепродажи, когда он ниже -150.
Условия въезда:
- Длинный: кратковременные EMA одновременно пересекают 72-периодную EMA, CCI выше 150, а цена выше 72-периодной EMA.
- Короткий: краткосрочные EMA одновременно пересекают 72-периодную EMA, CCI находится ниже -150, а цена ниже 72-периодной EMA.
Динамическая прибыль и стоп-лосс:
- Устанавливает два режима входа: одноразовый кроссовер и кроссовер в рамках временного окна.
- Различные процентные ставки прибыли и стоп-лосса устанавливаются на основе различных режимов входа.
Управление позициями: стратегия использует полную торговую позицию, используя 100% средств счета для торговли.

Преимущества стратегии

Механизм многократного подтверждения: сочетание нескольких перекрестных EMA и индикатора CCI эффективно снижает влияние ложных сигналов, улучшая точность ввода.
Гибкий механизм вступления: стратегия рассматривает как одноразовые кроссоверы, так и кроссоверы в рамках временного окна, адаптируясь к различным рыночным условиям.
Динамическое управление рисками: различные коэффициенты получения прибыли и стоп-лосса устанавливаются на основе различных режимов входа, более эффективного сбалансирования доходности и рисков.
Способность отслеживать тенденции: использует несколько перекресток EMA для эффективного отслеживания средне- и долгосрочных изменений тренда.
Фильтрация нестабильных рынков: оценки показателя CCI о перекупках и перепродажах помогают избежать частой торговли на боковых, нестабильных рынках.

Стратегические риски

Отставание: как EMA, так и CCI являются отстающими показателями, которые могут не реагировать достаточно быстро на волатильные рынки.
Частая торговля: на нестабильных рынках она может генерировать множество ложных сигналов прорыва, что приводит к частой торговле и увеличению затрат на транзакции.
Полный риск позиции: использование 100% позиции может привести к значительным рискам привлечения.
Фиксированный процент стоп-лосса: на очень волатильных рынках фиксированный процент стоп-лосса может выйти из благоприятных тенденций слишком рано.
Зависимость от исторических данных: на эффективность стратегии могут влиять исторические данные и может потребоваться повторная оптимизация параметров при изменении будущих рыночных условий.

Направления оптимизации стратегии

Введение показателей волатильности: следует рассмотреть возможность добавления показателя ATR (средний истинный диапазон) для корректировки уровня получения прибыли и стоп-лосса на основе волатильности рынка, адаптируясь к различным условиям рынка.
Оптимизация управления позициями: внедрение динамических механизмов управления позициями для корректировки размера позиций на основе силы тренда и толерантности к риску счета.
Добавление условий фильтрации: Подумайте о добавлении таких показателей, как объем и сила тренда, для дальнейшей фильтрации торговых сигналов и улучшения показателей выигрыша.
Оптимизация параметров: Использование генетических алгоритмов или методов поиска сетки для оптимизации таких параметров, как периоды EMA и пороги CCI, для улучшения адаптивности стратегии в различных рыночных условиях.
Добавить распознавание режима рынка: Разработать модуль распознавания состояния рынка (тенденция, колебания, высокая волатильность) для корректировки параметров стратегии или приостановки торговли на основе различных состояний рынка.

Резюме

Стратегия Multi-EMA и CCI Crossover Trend Following - это количественная торговая система, которая сочетает в себе технический анализ с динамическим управлением рисками. Благодаря сочетанию нескольких EMA crossovers и индикатора CCI эта стратегия может эффективно улавливать рыночные тенденции при управлении риском с помощью гибких механизмов входа и динамических настроек для получения прибыли и остановки потери.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA & CCI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Параметры EMA
ema8_length = 8
ema12_length = 12
ema24_length = 24
ema72_length = 72

// Расчет EMA
ema8 = ta.ema(close, ema8_length)
ema12 = ta.ema(close, ema12_length)
ema24 = ta.ema(close, ema24_length)
ema72 = ta.ema(close, ema72_length)

// Параметры CCI
cci_length = 20
cci_overbought = 150
cci_oversold = -150

// Параметры тейк-профита и стоп-лосса
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", step=0.1)
stopLossPercent = input.float(0.5, title="Stop Loss (%)", step=0.1)
takeProfitPercentTime = input.float(0.5, title="Take Profit (%) for Time-based", step=0.1)
stopLossPercentTime = input.float(0.2, title="Stop Loss (%) for Time-based", step=0.1)
max_wait_bars = input.float(2, title="Max wait candles", step=1)
// Расчет CCI
cci = ta.cci(close, cci_length)

// Состояние открытой позиции
sz = strategy.position_size

// Флаги для отслеживания пересечений EMA вверх
var int ema8_cross_index_up = na
var int ema12_cross_index_up = na
var int ema24_cross_index_up = na

// Флаги для отслеживания пересечений EMA вниз
var int ema8_cross_index_down = na
var int ema12_cross_index_down = na
var int ema24_cross_index_down = na

// Проверка пересечения EMA с 72 вверх и обновление индекса пересечения
if (ta.crossover(ema8, ema72))
    ema8_cross_index_up := bar_index
if (ta.crossover(ema12, ema72))
    ema12_cross_index_up := bar_index
if (ta.crossover(ema24, ema72))
    ema24_cross_index_up := bar_index

// Проверка пересечений EMA вниз и обновление индекса пересечения
if (ta.crossunder(ema8, ema72))
    ema8_cross_index_down := bar_index
if (ta.crossunder(ema12, ema72))
    ema12_cross_index_down := bar_index
if (ta.crossunder(ema24, ema72))
    ema24_cross_index_down := bar_index

// Условия пересечения за одну свечу (лонг и шорт)
cross_condition_one_candle_long = (na(ema8_cross_index_up) == false and (bar_index - ema8_cross_index_up) == 0) and
                                  (na(ema12_cross_index_up) == false and (bar_index - ema12_cross_index_up) == 0) and
                                  (na(ema24_cross_index_up) == false and (bar_index - ema24_cross_index_up) == 0)

cross_condition_one_candle_short = (na(ema8_cross_index_down) == false and (bar_index - ema8_cross_index_down) == 0) and
                                   (na(ema12_cross_index_down) == false and (bar_index - ema12_cross_index_down) == 0) and
                                   (na(ema24_cross_index_down) == false and (bar_index - ema24_cross_index_down) == 0)

// Условия пересечения в течение указанного времени (лонг и шорт)
cross_condition_within_time_long = (not na(ema8_cross_index_up) and (bar_index - ema8_cross_index_up) <= max_wait_bars) and
                                   (not na(ema12_cross_index_up) and (bar_index - ema12_cross_index_up) <= max_wait_bars) and
                                   (not na(ema24_cross_index_up) and (bar_index - ema24_cross_index_up) <= max_wait_bars)

cross_condition_within_time_short = (not na(ema8_cross_index_down) and (bar_index - ema8_cross_index_down) <= max_wait_bars) and (not na(ema12_cross_index_down) and (bar_index - ema12_cross_index_down) <= max_wait_bars) and (not na(ema24_cross_index_down) and (bar_index - ema24_cross_index_down) <= max_wait_bars)

// Условие для открытия лонга
long_condition_one = cross_condition_one_candle_long and cci > cci_overbought and close > ema72
long_condition_time = cross_condition_within_time_long and cci > cci_overbought and close > ema72

// Условие для открытия шорта
short_condition_one = cross_condition_one_candle_short and cci < cci_oversold and close < ema72
short_condition_time = cross_condition_within_time_short and cci < cci_oversold and close < ema72

// Вход в лонг
if (long_condition_one and sz == 0)
    strategy.entry(id='Long_one', direction=strategy.long)

if (long_condition_time and sz == 0)
    strategy.entry(id='Long_time', direction=strategy.long)

// Вход в шорт
if (short_condition_one and sz == 0)
    strategy.entry(id='Short_one', direction=strategy.short)

if (short_condition_time and sz == 0)
    strategy.entry(id='Short_time', direction=strategy.short)

// Вычисление цен тейк-профита и стоп-лосса для лонга
if (sz > 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Long_one')
    entryPriceLong = strategy.opentrades.entry_price(0)
    takeProfitPriceLong = entryPriceLong * (1 + takeProfitPercent / 100)
    stopLossPriceLong = entryPriceLong * (1 - stopLossPercent / 100)
    strategy.exit("Close long one", "Long_one", limit=takeProfitPriceLong, stop=stopLossPriceLong)
    ema8_cross_index_up := na
    ema12_cross_index_up := na
    ema24_cross_index_up := na

if (sz > 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Long_time')
    entryPriceLongTime = strategy.opentrades.entry_price(0)
    takeProfitPriceLongTime = entryPriceLongTime * (1 + takeProfitPercentTime / 100)
    stopLossPriceLongTime = entryPriceLongTime * (1 - stopLossPercentTime / 100)
    strategy.exit("Close long time", "Long_time", limit=takeProfitPriceLongTime, stop=stopLossPriceLongTime)
    ema8_cross_index_up := na
    ema12_cross_index_up := na
    ema24_cross_index_up := na

// Вычисление цен тейк-профита и стоп-лосса для шорта
if (sz < 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Short_one')
    entryPriceShort = strategy.opentrades.entry_price(0)
    takeProfitPriceShort = entryPriceShort * (1 - takeProfitPercent / 100)
    stopLossPriceShort = entryPriceShort * (1 + stopLossPercent / 100)
    strategy.exit("Close short one", "Short_one", limit=takeProfitPriceShort, stop=stopLossPriceShort)
    ema8_cross_index_down := na
    ema12_cross_index_down := na
    ema24_cross_index_down := na

if (sz < 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Short_time')
    entryPriceShortTime = strategy.opentrades.entry_price(0)
    takeProfitPriceShortTime = entryPriceShortTime * (1 - takeProfitPercentTime / 100)
    stopLossPriceShortTime = entryPriceShortTime * (1 + stopLossPercentTime / 100)
    strategy.exit("Close short time", "Short_time", limit=takeProfitPriceShortTime, stop=stopLossPriceShortTime)
    ema8_cross_index_down := na
    ema12_cross_index_down := na
    ema24_cross_index_down := na

// Отображение EMA на графике
plot(ema8, title="EMA 8", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema12, title="EMA 12", color=color.orange, linewidth=2)
plot(ema24, title="EMA 24", color=color.green, linewidth=2)
plot(ema72, title="EMA 72", color=color.red, linewidth=2)

// Вывод CCI в подвале
//plot(cci, title="CCI", color=color.purple)
//hline(100, "CCI 150", color=color.green)
//hline(-100, "CCI -150", color=color.red)
//hline(0, "CCI 0", color=color.gray)


// Отладочная информация
//plotshape(series=long_condition_one, location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.labelup, title="Long Condition")
//plotshape(series=cross_condition_one_candle_long, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.triangleup, title="Cross Condition Long")
//plotshape(series=long_condition_time, location=location.belowbar, color=#e6d700, style=shape.labelup, title="Long Condition Time")
//plotshape(series=cross_condition_within_time_long, location=location.belowbar, color=#a21dbd, style=shape.triangleup, title="Cross Condition Time Long")
//plotshape(series=short_condition_one, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Short Condition")
//plotshape(series=cross_condition_one_candle_short, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.triangledown, title="Cross Condition Short")
//plotshape(series=short_condition_time, location=location.abovebar, color=#e6d700, style=shape.labeldown, title="Short Condition Time")
//plotshape(series=cross_condition_within_time_short, location=location.abovebar, color=#a21dbd, style=shape.triangledown, title="Cross Condition Time Short")

Связанные

Больше