В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Усовершенствованная двойная скользящая средняя динамика после торговой системы

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-27 16:54:54
Тэги:SMAМ.А.ЭМД

Эта стратегия представляет собой динамическую тенденцию, следующую за системой, основанной на двойных скользящих средних, объединяющей перекрестные сигналы от быстрых и медленных скользящих средних с фильтрующей линией для оптимизации времени входа, достижения стабильных торговых результатов посредством надлежащего управления деньгами и контроля рисков.

Принципы стратегии

Стратегия использует 11-периодические и 31-периодические простые скользящие средние (SMA) в качестве основной сигнальной системы, с 5-периодической скользящей средней в качестве фильтра. Долгие входные сигналы генерируются, когда быстрая линия (SMA11) пересекает над медленной линией (SMA31) и цена превышает среднюю фильтрацию. Позиции закрываются, когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии. Стратегия реализует управление рисками посредством фиксированного размещения позиций.

Преимущества стратегии

Простая и понятная система сигнализации, легкая в понимании и выполнении
Подтверждение множественной скользящей средней уменьшает ложные сигналы
Фиксированное размещение позиций обеспечивает контролируемый риск
Эффективная тенденция после возможностей
Ясная логика входа и выхода уменьшает колебания в принятии решений
Приспособимость к различным рыночным условиям

Стратегические риски

Частая торговля может происходить на различных рынках
Неотъемлемое отставание в системах скользящих средних
Размерность фиксированной позиции может не оптимизировать эффективность капитала
Изменения волатильности рынка не учитываются
Отсутствие механизма стоп-лосса может привести к значительным снижениям

Направления оптимизации стратегии

Внедрение адаптивных скользящих средних периодов на основе волатильности рынка
Добавление фильтров волатильности для корректировки размеров позиций в условиях высокой волатильности
Разработка динамической системы управления деньгами для повышения эффективности капитала
Внедрение механизмов стоп-лосса и получения прибыли для контроля единого риска торговли
Подумайте о добавлении индикаторов силы тренда для оптимизации сроков входа
Включить фильтры времени торговли, чтобы избежать неблагоприятных периодов торговли

Резюме

Стратегия строит относительно прочную тенденцию, следующую за системой через несколько скользящих средних. Хотя она имеет некоторые врожденные ограничения, стабильность и рентабельность могут быть еще больше повышены посредством соответствующей оптимизации и улучшений. Трейдерам рекомендуется корректировать параметры на основе конкретных рыночных условий при реализации стратегии в живой торговле.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)

start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)

SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)

plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))

// strategy 
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma

MyQty = 10000000 / close

// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))


if time >= start and time < end
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
    strategy.close('Enter Long', when=LongExit)

Связанные

Больше