ChaoZhang
1
Подписаться
1166
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой полную торговую систему, которая сочетает в себе двухуровневые перекрестные сигналы, стоп-стоп-лосс-менеджмент и временную фильтрацию. В основе стратегии лежит скрещивание быстрого и медленного движущегося среднего значения (EMA) для захвата рыночных тенденций и контроля риска путем установки стопов (Take Profit) и стопов (Stop Loss). Вместе с тем, стратегия включает в себя функцию временной фильтрации, которая позволяет трейдеру совершать сделки в определенном временном промежутке.
Стратегический принцип
Стратегия действует на основе следующих основных механизмов:
- Индексные скользящие средние с использованием двух различных циклов ((по умолчанию 5 и 21)
- Когда быстрая EMA пересекает медленную EMA вверх, система генерирует многосигнал
- Система генерирует пустоту, когда быстрая ЭМА пересекает медленную ЭМА вниз
- Каждая сделка устанавливает процентный уровень стоп-лосса и стоп-стоп.
- Направление торговли может быть гибко настроено на: только плюс, только минус или двунаправленную торговлю
- Включает в себя временную фильтрацию, которая позволяет совершать сделки только в указанные временные промежутки
- Система будет подавать сигналы в критические моменты (открытие позиции, касание стоп-лосса / остановка)
Стратегические преимущества
- Систематическое управление рисками: предоставление четкого контроля риска для каждой сделки с помощью заранее установленных уровней стоп-лосса и стоп-стоп
- Гибкая параметровая конфигурация: трейдеры могут корректировать циклы EMA, стоп-лосс и стоп-стрит в зависимости от рыночной ситуации
- Свобода выбора направления: можно выбрать однонаправленную или двунаправленную торговлю, чтобы адаптироваться к различным рыночным предпочтениям
- Управление временем: с помощью фильтрации времени избегайте торговли в неблагоприятное время
- Реальная функция предупреждения: помогает трейдерам получать своевременные торговые сигналы и подсказки о риске
- Полный менеджмент позиций: система автоматически обрабатывает вход и выход без вмешательства человека
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: ложные сигналы могут быть частыми в криптовалютных рынках
- Риск скольжения: резкая волатильность рынка может привести к отклонению от ожиданий фактических стоп-стоп цен
- Чувствительность параметров: выбор цикла EMA имеет большое влияние на эффективность стратегии
- Трендозависимость: стратегии, которые могут плохо работать на не трендовых рынках
- Риски управления капиталом: фиксированный процент стоп-лосса может быть недостаточно гибким в определенных рыночных условиях
Направление оптимизации стратегии
- Добавить фильтр рыночной среды:
- Добавление показателей волатильности для различных рыночных условий
- Введение фильтра силы тренда, чтобы избежать ложных прорывов
- Изменение динамических параметров:
- Уровень остановки убытков, скорректированный на основе динамики волатильности рынка
- Динамическая корректировка цикла EMA в зависимости от силы рыночных тенденций
- Улучшенное управление рисками:
- Добавление мобильной защиты от убытков
- Реализовать механизм пакетного наращивания и сокращения позиций
- Повышенная точность:
- Комбинированный показатель трафика подтверждает эффективность сигнала
- Добавление других технических показателей в качестве вспомогательного подтверждения
Подвести итог
Это хорошо разработанная стратегия отслеживания тенденций, которая предоставляет трейдерам всестороннее решение для торговли путем сочетания системы равнолинейности, управления рисками и временной фильтрации. Стратегия имеет высокую конфигурацию и подходит для использования трейдерами с разными рисковыми предпочтениями.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Cruce de EMAs con: Stop Loss, Take Profit, Días de Operación y Alertas (Modificables)", overlay=true, commission_value = 0.2, process_orders_on_close = true, initial_capital = 1000)
// Parámetros de las EMAs
emaRapidaLen = input.int(5, title="Periodo EMA rápida")
emaLentaLen = input.int(21, title="Periodo EMA lenta")
// Parámetros de Stop Loss y Take Profit
stopLoss = input.float(3.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
takeProfit = input.float(6.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
// Tipo de operación: Largo, Corto o Ambos
operacion = input.string(title="Tipo de operación", defval="Largo", options=["Largo", "Corto", "Ambos"])
// Parámetros de la duración de la estrategia (días)
diasInicio = input(timestamp("2009-01-03 00:00"), title="Fecha de inicio (YYYY-MM-DD HH:MM)")
diasFin = input(timestamp("2024-09-11 00:00"), title="Fecha de fin (YYYY-MM-DD HH:MM)")
// Comprobar si estamos dentro del rango de días definido
dentroDeRango = true
// Cálculo de las EMAs
emaRapida = ta.ema(close, emaRapidaLen)
emaLenta = ta.ema(close, emaLentaLen)
// Condiciones para cruce de EMAs
cruceAlcista = ta.crossover(emaRapida, emaLenta)
cruceBajista = ta.crossunder(emaRapida, emaLenta)
// Operaciones en Largo (solo si estamos en el rango de días definido)
if dentroDeRango and (operacion == "Largo" or operacion == "Ambos") and cruceAlcista
strategy.entry("Compra", strategy.long)
alert("Posición larga abierta: Cruce alcista de EMAs", alert.freq_once_per_bar_close)
// Operaciones en Corto (solo si estamos en el rango de días definido)
if dentroDeRango and (operacion == "Corto" or operacion == "Ambos") and cruceBajista
strategy.entry("Venta", strategy.short)
alert("Posición corta abierta: Cruce bajista de EMAs", alert.freq_once_per_bar_close)
// Cálculo del Stop Loss y Take Profit para largos
if (strategy.position_size > 0 and strategy.opentrades.entry_id(strategy.opentrades - 1) == "Compra")
strategy.exit("Cerrar Compra", "Compra", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit))
alert("Posición larga cerrada: Alcanzado Stop Loss o Take Profit", alert.freq_once_per_bar_close)
// Cálculo del Stop Loss y Take Profit para cortos
if (strategy.position_size < 0 and strategy.opentrades.entry_id(strategy.opentrades - 1) == "Venta")
strategy.exit("Cerrar Venta", "Venta", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit))
alert("Posición corta cerrada: Alcanzado Stop Loss o Take Profit", alert.freq_once_per_bar_close)
// Plot de las EMAs
plot(emaRapida, color=color.blue, title="EMA rápida", linewidth = 2)
plot(emaLenta, color=color.red, title="EMA lenta", linewidth = 2)