В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

ТРАМА Двойная скользящая средняя кроссоверная интеллектуальная количественная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-29 15:25:13
Тэги:SMAТРАМА

Обзор

Это интеллектуальная количественная торговая стратегия, основанная на TRAMA (треугольная скользящая средняя) и простой скользящей средней (SMA). Стратегия сочетает в себе две системы скользящей средней для генерации торговых сигналов и реализует механизм стоп-лосс / take-прибыль для контроля риска.

Принципы стратегии

Стратегия использует два основных компонента для генерации торговых сигналов. Во-первых, кроссоверная система, основанная на 4-периодных и 28-периодных SMA, генерирует длинные сигналы, когда краткосрочный MA пересекает длинный MA, и короткие сигналы, когда он пересекает ниже. Во-вторых, стратегия включает индикатор TRAMA в качестве вспомогательной системы подтверждения.

Преимущества стратегии

Механизм подтверждения двойного сигнала значительно повышает надежность торговли
Индикатор TRAMA позволяет быстрее улавливать изменения рыночной тенденции
Ясный механизм контроля риска через уровни остановки потерь и получения прибыли
Ясная и легко поддерживаемая логика стратегии
Позволяет вести как длинную, так и короткую торговлю, увеличивая возможности получения прибыли

Стратегические риски

Может генерировать чрезмерные торговые сигналы на различных рынках
Фиксированные процентные ставки стоп-лосса и доходности могут не соответствовать всем рыночным условиям
Краткосрочная скользящая средняя может быть чувствительна к ценовому шуму
Риски потенциального сдвига на волатильных рынках
Необходимость рассмотрения влияния затрат на торговлю на эффективность стратегии

Направления оптимизации стратегии

Внедрение механизмов стоп-лосса и получения прибыли, адаптированных к волатильности
Добавление фильтров рыночной среды для корректировки параметров стратегии в различных условиях
Оптимизировать метод выбора параметров TRAMA, рассмотреть возможность использования адаптивных периодов
Добавление показателей подтверждения объема для повышения надежности сигнала
Подумайте о добавлении фильтров силы тренда, чтобы избежать торговли в слабых тенденциях

Резюме

Это стратегия, которая сочетает в себе традиционный технический анализ с современными количественными торговыми концепциями. Благодаря многочисленным сигнальным подтверждениям и строгому контролю рисков стратегия демонстрирует хорошую практичность. Хотя есть области для оптимизации, общий дизайн рамочной структуры является разумным с хорошими перспективами применения. Трейдерам рекомендуется провести тщательное тестирование исторических данных и оптимизацию параметров перед живой торговлей.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ivanvallejoc

//@version=5
strategy("MANCOS2.0", overlay=true, margin_long=80, margin_short=80)

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

// Parámetros de la TRAMA
length = input(1.5, title="TRAMA Length")
src = close
filt = 2 / (length + 1)
trama = 0.0
var tramaPrev = na(trama[1]) ? close : trama[1]
trama := (src - tramaPrev) * filt + tramaPrev

// Plot de la TRAMA
plot(trama, color=color.blue, linewidth=2, title="TRAMA")

// Señales de compra y venta basadas en TRAMA
buySignal = ta.crossover(close, trama)
sellSignal = ta.crossunder(close, trama)

// Configuración de Take Profit y Stop Loss
takeProfitPerc = input(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPerc = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100

// Precios de TP y SL
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)

// Condiciones de entrada en largo
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Condiciones de salida para posición larga (TP/SL)
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)

// Entrada en corto basada en TRAMA
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Precios de TP y SL para posiciones cortas
takeProfitPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)
stopLossPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=takeProfitPriceShort, stop=stopLossPriceShort)

Связанные

Больше