ChaoZhang
1
Подписаться
1166
Подписчики
Обзор
Стратегия является системой отслеживания трендов, основанной на показателях RSI и Supertrend, в сочетании с волатильностью ATR для управления рисками. Стратегия определяет время входа в рынок, оценивая трендовые сигналы и зоны перекупа и перепродажи, и управляет риском с использованием динамических стоп-стоп-лосс, основанных на волатильности рынка. Стратегия использует 15-минутный период времени, по умолчанию использует правило управления капиталом 15%.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих ключевых элементах:
- Использование индикатора Supertrend (с параметром 2.76) в качестве основного инструмента для определения тенденции, который генерирует торговый сигнал при изменении направления
- Введение индикатора RSI (с циклом 12) в качестве фильтра, предотвращающего регрессивную торговлю в зонах перекупа и перепродажи
- Использование индикатора ATR (цикл 12) для динамического расчета стоп-лостов и стоп-позиций, обеспечивающих рамки управления рисками
- Условия для входа: Supertrend указывает на покупку и RSI ниже 70
- Входные условия: Супертенденция указывает на продажу и RSI выше 30
- Стоп-лост установлен на текущую цену плюс 4 ATR
- Стоп-стоп настраивается на текущую цену ± 2 или 2.237 ATR
Стратегические преимущества
- Тренд-трек в сочетании с динамической фильтрацией повышает надежность торговых сигналов
- Динамические параметры остановки ущерба, основанные на волатильности, адаптивные
- Использование процентного управления капиталом для эффективного контроля над рисковыми выходами
- Оптимизированные параметры индикатора снижают влияние ложных сигналов
- Стратегическая логика ясна, легко понятна и реализуется
- Подходит для нестабильных рыночных условий
Стратегический риск
- Нестабильный рынок может часто давать ложные сигналы прорыва
- Фильтрация RSI может привести к тому, что мы пропустим некоторые важные стартовые точки тренда
- ATR имеет относительно широкий стоп-позиции, что может привести к большему отступлению.
- Удельный вес фиксированного капитала может быть слишком рискованным в определенных рыночных условиях
- Стратегия зависит от технических показателей и требует своевременной корректировки при изменении структуры рынка
Направление оптимизации стратегии
- Введение дополнительных фильтров рыночной среды, таких как диапазон волатильности
- Оптимизация системы управления капиталом, корректировка позиций в соответствии с динамикой рыночных колебаний
- Повышение показателей подтверждения силы тренда, улучшение качества входного сигнала
- Подумайте о добавлении временных фильтров, чтобы избежать торговли в неподходящее время
- Исследование оптимальных комбинаций параметров в различных рыночных условиях
- Поиск более гибких механизмов сдерживания ущерба
Подвести итог
Это целостная, логически ясная стратегия отслеживания тенденций. Строение стратегии заключается в ее адаптивности и структуре управления рисками, но в практическом применении все еще требует соответствующих параметров для корректировки и оптимизации в зависимости от рыночной ситуации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ETH Signal 15m", overlay=true)
// Backtest period
start_time = input(timestamp("2024-08-01 00:00"), title="Backtest Start Time")
end_time = input(timestamp("2054-01-01 00:00"), title="Backtest End Time")
atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(2.76, "Factor", step=0.01)
rsiLength = input(12, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Ensure current time is within the backtest period
in_date_range = true
// Long condition: Supertrend buy signal and RSI not overbought
if in_date_range and ta.change(direction) < 0 and rsi < rsiOverbought
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short condition: Supertrend sell signal and RSI not oversold
if in_date_range and ta.change(direction) > 0 and rsi > rsiOversold
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Optional: Add stop loss and take profit using ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - 4 * atr, limit=close + 2 * atr)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + 4 * atr, limit=close - 2.237 * atr)