В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Усовершенствованная стратегия торговли с обратным движением с двумя поворотными точками

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-05 15:06:15
Тэги:ATRPPРСИSLТПRR

Enhanced Dual Pivot Point Reversal Trading Strategy

Обзор

Эта стратегия представляет собой передовую торговую систему, основанную на анализе поворотных точек, которая предсказывает потенциальные изменения тренда путем выявления ключевых поворотных точек на рынке. Стратегия использует инновационный подход пивот поворотных точек в сочетании с индикатором ATR для управления позициями, образуя полную торговую систему. Стратегия применима на нескольких рынках и может быть оптимизирована в соответствии с различными характеристиками рынка.

Принципы стратегии

Основой стратегии является выявление возможностей переворота рынка через два уровня анализа ключевых точек. Первый уровень ключевых точек - это базовые максимумы и минимумы, в то время как второй уровень ключевых точек - это значительные поворотные точки, выбранные из ключевых точек первого уровня. Торговые сигналы генерируются, когда цена проходит через эти ключевые уровни. Стратегия также использует индикатор ATR для измерения волатильности рынка для определения уровня стоп-лосса, уровня получения прибыли и размера позиции.

Преимущества стратегии

Высокая адаптивность: стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям путем корректировки параметров в соответствии с различными уровнями волатильности.
Комплексное управление рисками: использует ATR для динамических настроек стоп-лосса, автоматически корректируя защитные меры на основе волатильности рынка.
Многоуровневое подтверждение: уменьшает риски ложного выхода через двухслойный анализ поворотных точек.
Гибкое управление позициями: динамическое регулирование размеров позиций в зависимости от размера счета и волатильности рынка.
Чистые правила входа: имеет ясные механизмы подтверждения сигнала, уменьшающие субъективное суждение.

Стратегические риски

Риск сдвига: может возникнуть значительный сдвиг на сильно волатильных рынках.
Риск ложного прорыва: может генерировать ложные сигналы во время консолидации рынка.
Риск чрезмерного использования кредитного плеча: неправильное использование кредитного плеча может привести к серьезным потерям.
Риск оптимизации параметров: чрезмерная оптимизация может привести к переподключению.

Руководство по оптимизации

Фильтрация сигналов: добавление фильтров тренда для торговли только в направлении основного тренда.
Динамические параметры: автоматически регулируют параметры поворотных точек на основе рыночных условий.
Многократные временные рамки: Добавьте подтверждение нескольких временных рамок для повышения точности.
Интеллектуальная стоп-лосс: Разработать более умные стратегии стоп-лосса, такие как отстающие стопы.
Контроль рисков: Добавьте дополнительные меры контроля рисков, такие как анализ корреляции.

Резюме

Это хорошо разработанная стратегия обратного тренда, которая создает надежную торговую систему с помощью двойного уровня анализа поворотных точек и управления волатильностью ATR. Сила стратегии заключается в ее адаптируемости и комплексном управлении рисками, но трейдерам все равно необходимо осторожно использовать рычаги и постоянно оптимизировать параметры. Благодаря предложенным направлениям оптимизации стратегия имеет возможности для улучшения. Эта стратегия подходит для консервативных трейдеров и является торговой системой, которую стоит изучить и практиковать в глубине.

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot of Pivot Reversal Strategy [MAD]", shorttitle="PoP Reversal Strategy", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)

// Inputs with Tooltips
leftBars = input.int(4, minval=1, title='PP Left Bars', tooltip='Number of bars to the left of the pivot point. Increasing this value makes the pivot more significant.')
rightBars = input.int(2, minval=1, title='PP Right Bars', tooltip='Number of bars to the right of the pivot point. Increasing this value delays the pivot detection but may reduce false signals.')
atr_length = input.int(14, minval=1, title='ATR Length', tooltip='Length for ATR calculation. ATR is used to assess market volatility.')
atr_mult = input.float(0.1, minval=0.0, step=0.1, title='ATR Multiplier', tooltip='Multiplier applied to ATR for pivot significance. Higher values require greater price movement for pivots.')

allowLongs = input.bool(true, title='Allow Long Positions', tooltip='Enable or disable long positions.')
allowShorts = input.bool(true, title='Allow Short Positions', tooltip='Enable or disable short positions.')

margin_amount = input.float(1.0, minval=1.0, maxval=100.0, step=1.0, title='Margin Amount (Leverage)', tooltip='Set the leverage multiplier (e.g., 3x, 5x, 10x). Note: Adjust leverage in strategy properties for accurate results.')

risk_reward_enabled = input.bool(false, title='Enable Risk/Reward Ratio', tooltip='Enable or disable the use of a fixed risk/reward ratio for trades.')
risk_reward_ratio = input.float(1.0, minval=0.1, step=0.1, title='Risk/Reward Ratio', tooltip='Set the desired risk/reward ratio (e.g., 1.0 for 1:1).')
risk_percent = input.float(1.0, minval=0.1, step=0.1, title='Risk Percentage per Trade (%)', tooltip='Percentage of entry price to risk per trade.')

trail_stop_enabled = input.bool(false, title='Enable Trailing Stop Loss', tooltip='Enable or disable the trailing stop loss.')
trail_percent = input.float(0.5, minval=0.0, step=0.1, title='Trailing Stop Loss (%)', tooltip='Percentage for trailing stop loss.')

start_year  = input.int(2018, title='Start Year', tooltip='Backtest start year.')
start_month = input.int(1,    title='Start Month', tooltip='Backtest start month.')
start_day   = input.int(1,    title='Start Day',   tooltip='Backtest start day.')

end_year  = input.int(2100, title='End Year', tooltip='Backtest end year.')
end_month = input.int(1,    title='End Month', tooltip='Backtest end month.')
end_day   = input.int(1,    title='End Day',   tooltip='Backtest end day.')

date_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
date_end   = timestamp(end_year,   end_month,   end_day,   00, 00)
time_cond = time >= date_start and time <= date_end

// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr = ta.atr(atr_length)
    for i = 1 to left
        if high[right] < high[right + i] + atr * atr_mult
            pp_ok := false
    for i = 0 to right - 1
        if high[right] < high[i] + atr * atr_mult
            pp_ok := false
    pp_ok ? high[right] : na

// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr = ta.atr(atr_length)
    for i = 1 to left
        if low[right] > low[right + i] - atr * atr_mult
            pp_ok := false
    for i = 0 to right - 1
        if low[right] > low[i] - atr * atr_mult
            pp_ok := false
    pp_ok ? low[right] : na

swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig(leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)
var float hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : nz(hprice[1])

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

swl_cond = not na(swl)
var float lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : nz(lprice[1])

se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

// Pivots of pivots
var float ph1 = 0.0
var float ph2 = 0.0
var float ph3 = 0.0
var float pl1 = 0.0
var float pl2 = 0.0
var float pl3 = 0.0
var float pphprice = 0.0
var float pplprice = 0.0

ph3 := swh_cond ? nz(ph2[1]) : nz(ph3[1])
ph2 := swh_cond ? nz(ph1[1]) : nz(ph2[1])
ph1 := swh_cond ? hprice     : nz(ph1[1])

pl3 := swl_cond ? nz(pl2[1]) : nz(pl3[1])
pl2 := swl_cond ? nz(pl1[1]) : nz(pl2[1])
pl1 := swl_cond ? lprice     : nz(pl1[1])

pphprice := swh_cond and ph2 > ph1 and ph2 > ph3 ? ph2 : nz(pphprice[1])
pplprice := swl_cond and pl2 < pl1 and pl2 < pl3 ? pl2 : nz(pplprice[1])

// Entry and Exit Logic
if time_cond
    // Calculate order quantity based on margin amount
    float order_qty = na
    if margin_amount > 0
        order_qty := (strategy.equity * margin_amount) / close

    // Long Position
    if allowLongs and le and not na(pphprice) and pphprice != 0
        float entry_price_long = pphprice + syminfo.mintick
        strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, qty=order_qty, comment="PivRevLE", stop=entry_price_long)
        if risk_reward_enabled or (trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0)
            float stop_loss_price = na
            float take_profit_price = na
            float trail_offset_long = na
            float trail_points_long = na
            if risk_reward_enabled
                float risk_amount = entry_price_long * (risk_percent / 100)
                stop_loss_price := entry_price_long - risk_amount
                float profit_target = risk_amount * risk_reward_ratio
                take_profit_price := entry_price_long + profit_target
            if trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0
                trail_offset_long := (trail_percent / 100.0) * entry_price_long
                trail_points_long := trail_offset_long / syminfo.pointvalue
            strategy.exit("PivRevLE Exit", from_entry="PivRevLE",
                          stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price,
                          trail_points=trail_points_long, trail_offset=trail_points_long)
    // Short Position
    if allowShorts and se and not na(pplprice) and pplprice != 0
        float entry_price_short = pplprice - syminfo.mintick
        strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, qty=order_qty, comment="PivRevSE", stop=entry_price_short)
        if risk_reward_enabled or (trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0)
            float stop_loss_price = na
            float take_profit_price = na
            float trail_offset_short = na
            float trail_points_short = na
            if risk_reward_enabled
                float risk_amount = entry_price_short * (risk_percent / 100)
                stop_loss_price := entry_price_short + risk_amount
                float profit_target = risk_amount * risk_reward_ratio
                take_profit_price := entry_price_short - profit_target
            if trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0
                trail_offset_short := (trail_percent / 100.0) * entry_price_short
                trail_points_short := trail_offset_short / syminfo.pointvalue
            strategy.exit("PivRevSE Exit", from_entry="PivRevSE",
                          stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price,
                          trail_points=trail_points_short, trail_offset=trail_points_short)

// Plotting
plot(lprice, color=color.new(color.red, 55), title='Low Price')
plot(hprice, color=color.new(color.green, 55), title='High Price')
plot(pplprice, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, title='Pivot Low Price')
plot(pphprice, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2, title='Pivot High Price')

Связанные

Больше