В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Ежедневный диапазон прорыва однонаправленная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-11 15:23:37
Тэги:OHLCADXATRМ.А.РСИББ

Daily Range Breakout Single-Direction Trading Strategy

Обзор

Это стратегия торговли с выходом из диапазона, основанная на высоких и низких точках предыдущего дня. Стратегия ищет торговые возможности путем выявления выходов из диапазона или распада цен за пределами высоких или низких точек предыдущего дня, выполняя только одну сделку в направлении выхода или распада. Стратегия использует фиксированные 50-точечные параметры получения прибыли и остановки потери и сброса торговых флагов в начале каждого торгового дня для обеспечения упорядоченной торговли. Ядро этой стратегии заключается в том, чтобы улавливать однонаправленные движения цены в течение дня, контролируя риск посредством строгого управления торговлей.

Принципы стратегии

Основная логика стратегии включает следующие аспекты: 1. Генерация торгового сигнала: система определяет направление торговли, проверяя, проходит ли текущая цена закрытия через предыдущий день высокий или низкий. Контроль частоты торговли: стратегия использует флаги, чтобы обеспечить только одну торговлю в направлении в день. Управление рисками: Каждая сделка имеет фиксированную 50-пунктную ставку на получение прибыли и стоп-лосс, обеспечивая симметричное управление рисками, которое эффективно контролирует риск одной сделки. 4. Механизм ежедневного перезагрузки: система перезагружает торговые флаги в начале каждого торгового дня, готовясь к новым торговым возможностям. Этот механизм гарантирует, что стратегия может захватить новые торговые возможности.

Преимущества стратегии

Ясная логика торговли: стратегия основана на простой теории ценового прорыва с ясными правилами торговли, которые легко понять и выполнить.
Строгий контроль рисков: эффективно контролирует риск для каждой сделки с помощью фиксированных точек получения прибыли и остановки потерь и однонаправленных лимитов торговли.
Предотвращает чрезмерную торговлю: Разрешение на одну торговлю в день помогает избежать потерь от частой торговли на нестабильных рынках.
Высокая автоматизация: стратегия может быть полностью автоматизирована без вмешательства человека.
Высокая адаптивность: Стратегия может применяться в различных рыночных условиях, особенно хорошо работая на тенденционных рынках.

Анализ рисков

Риск ложного прорыва: на рынках могут проявляться ложные прорывы, приводящие к торговым потерям.
Рыночный риск: Частые выбои и сбои на различных рынках могут привести к последовательным остановкам.
Фиксированный риск стоп-лосса: фиксированные точки стоп-лосса могут не соответствовать всем рыночным условиям и могут запускаться слишком рано на сильно волатильных рынках.
Риск скольжения: во время интенсивной волатильности рынка фактические точки остановки потерь могут отклоняться от ожидаемых уровней из-за скольжения.

Руководство по оптимизации

Динамическое установление стоп-лосса: динамическое регулирование точек получения прибыли и стоп-лосса на основе волатильности рынка (например, индикатор ATR).
Добавить фильтры тренда: включить индикаторы тренда (такие как скользящие средние или ADX) для фильтрации торговых сигналов.
Оптимизировать подтверждение прорыва: добавить подтверждение объема или другие технические показатели для повышения надежности прорыва.
Фильтрация по времени: добавление условий фильтрации по времени, чтобы избежать торговли в периоды высокой волатильности.
Оптимизация управления позициями: динамическая корректировка размеров позиций на основе волатильности рынка и толерантности к риску счета.

Заключение

Эта стратегия является классической торговой системой, основанной на ежедневных прорывах диапазона, подходящей для отслеживания однонаправленных рыночных тенденций посредством строгого управления торговлей и контроля рисков.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("US 30 Daily Breakout Strategy (Single Trade Per Breakout/Breakdown, New York Time)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, trim_orders = true)

// Set pip size for US 30 (1 pip = 1 point)
var float pip = 1.0

// Set take profit and stop loss in points (1 pip = 1 point)
take_profit_pips = 50
stop_loss_pips = 50

// Calculate the previous day's high and low (assumes chart timezone is set to New York)
prevDayHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevDayLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])

// Initialize flags to track if a breakout/breakdown trade has been taken
var bool breakout_traded = false
var bool breakdown_traded = false

// Reset flags at the start of a new day in New York timezone (as per chart setting)
if (ta.change(time("D")))
    breakout_traded := false
    breakdown_traded := false

// Condition for a long entry: candle closes above the previous day's high and no breakout trade has been taken
longCondition = close > prevDayHigh and strategy.opentrades == 0 and not breakout_traded

// Condition for a short entry: candle closes below the previous day's low and no breakdown trade has been taken
shortCondition = close < prevDayLow and strategy.opentrades == 0 and not breakdown_traded

// Execute long trade if the condition is met, and set the breakout flag
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + take_profit_pips * pip, stop=close - stop_loss_pips * pip)
    breakout_traded := true  // Set breakout flag

// Execute short trade if the condition is met, and set the breakdown flag
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - take_profit_pips * pip, stop=close + stop_loss_pips * pip)
    breakdown_traded := true  // Set breakdown flag

// Plotting the previous day's high and low for visualization
plot(prevDayHigh, color=color.green, linewidth=1, title="Previous Day High")
plot(prevDayLow, color=color.red, linewidth=1, title="Previous Day Low")

Связанные

Больше