ChaoZhang
1
Подписаться
1166
Подписчики
Обзор
Стратегия - это система торговли с отслеживанием тенденций, основанная на теории ценовой классификации, которая позволяет автоматизировать торговлю путем идентификации верхней и нижней классификационной структуры на рынке в сочетании с триггерными условиями с фиксированным количеством точек и параметрами остановок. В основе стратегии лежит установка нескольких точек входа в верхней части базовой классификации и пустых точек в нижней части верхней классификации, а также контроль риска в сочетании с соответствующими точками остановок.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые шаги:
- Определение типа: выявление верхнего и нижнего типа путем сопоставления высоких и низких точек трех последовательных K-линий. Нижний тип образуется, когда средний K-линия имеет низкие точки ниже двух боковых K-линий; верхний - когда средний K-линия имеет высокие точки выше двух боковых K-линий.
- Условия входа: после идентификации до нижней сортировки, на 107 точек выше нее устанавливается многократная цена; после идентификации до верхней сортировки, на 107 точек ниже нее устанавливается пустая цена.
- Стоп-пост: после открытия позиции на основе входных цены устанавливается стоп-пост с одинаковым количеством баллов (107 баллов).
- Управление позициями: система постоянно отслеживает новейшие позиции и обновляет входные цены.
Стратегические преимущества
- Сильная объективность: стратегия основана на четких математических определениях для выявления структуры рынка, избегая искажений, вызванных субъективными суждениями.
- Контролируемый риск: с помощью фиксированного количества точек настройки остановки, позволяющей четко определить цель прибыли для каждой сделки и контролировать риск.
- Хорошо адаптируемая: стратегия может работать в различных рыночных условиях, особенно в рынках с высокой волатильностью.
- Высокая степень автоматизации: весь процесс торговли от распознавания сигналов до исполнения автоматизирован, с уменьшением человеческого вмешательства.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: ситуация, когда рынок может сразу же перевернуться после кратковременного прорыва, что приведет к остановке проигрыша.
- Риск возникновения волатильности рынка: в условиях волатильности рынка частое распределение в верхней и нижней части может привести к избыточному количеству торговых сигналов.
- Риск фиксированного балла: использование фиксированного балла входа и остановки может не подходить для всех рыночных условий.
- Риск проскальзывания: в условиях высокой волатильности рынка может возникнуть серьезный риск проскальзывания.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация количества динамических точек: количество точек входа и остановки может быть динамично скорректировано в зависимости от колебаний рыночной активности.
- Тренд-фильтр: добавление индикаторов, позволяющих оценивать тренд, и открытие позиций только в направлении основного тренда.
- Идентификация рыночной среды: добавление механизма оценки рыночной среды с использованием различных параметров в различных рыночных состояниях.
- Оптимизация управления позициями: внедрение динамической системы управления позициями, корректировка объема открытых позиций в зависимости от чистой стоимости счета и рыночного риска.
Подвести итог
Эта стратегия, объединившая классификационную теорию и динамическую идею прорыва, создает целостную торговую систему. Преимущества стратегии заключаются в ее высокой степени объективности и автоматизации, но есть также определенные проблемы с адаптацией к рыночной среде.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)
// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)") // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数
pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值（每点等于多少价格单位）
// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型
// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na
// 更新分型值
if is_bottom_fractal
last_bottom_fractal := low[1]
if is_top_fractal
last_top_fractal := high[1]
// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value
// 交易逻辑：底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
if close <= bottom_trigger_price
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
if not na(last_top_fractal)
if close >= top_trigger_price
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)
// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)