В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Последование стратегии многоэма-тенденции с подтверждением SMMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-12 15:55:44
Тэги:ЕМАСММАМ.А.

 Multi-EMA Trend Following Strategy with SMMA Confirmation

Обзор

Эта стратегия представляет собой тенденционную торговую систему, основанную на нескольких экспоненциальных скользящих средних (EMAs) и сглаженных скользящих средних (SMMA). Она генерирует торговые сигналы через перекресток краткосрочных и долгосрочных EMA, использует SMMA в качестве индикатора подтверждения тренда и включает дополнительные линии EMA в качестве ссылок на поддержку и сопротивление. Этот подход позволяет как улавливать тренд, так и эффективно контролировать риски ложного прорыва.

Принцип стратегии

Стратегия использует 10-дневные и 22-дневные EMA в качестве основных сигнальных линий, 200-дневную SMMA в качестве трендового фильтра, а также 50-дневные, 100-дневные и 200-дневные EMA в качестве вспомогательных индикаторов. Сигнал покупки генерируется, когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA, а цена находится выше SMMA; сигнал продажи генерируется, когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA, а цена находится ниже SMMA. Дополнительные три линии EMA обеспечивают дополнительную техническую поддержку и точки отсчета сопротивления.

Преимущества стратегии

  1. Многократное подтверждение времени повышает надежность торговли
  2. Интеграция SMMA эффективно фильтрует ложные сигналы прорыва
  3. Дополнительные линии EMA обеспечивают четкие точки отсчета поддержки и сопротивления
  4. Простая и понятная логика стратегии, легкая для понимания и выполнения
  5. Полный механизм отслеживания трендов обеспечивает фиксацию основных тенденций

Стратегические риски

  1. Может генерировать частые ложные сигналы на различных рынках
  2. Движущийся средний перекрестный сигнал имеет врожденное отставание
  3. Многочисленные скользящие средние могут вызывать путаницу в определенных ситуациях
  4. Потенциал значительных снижений на сильно волатильных рынках
  5. Медленная реакция на быстрые изменения на рынке

Направления оптимизации стратегии

  1. Включить индикаторы волатильности для размещения позиций
  2. Добавить механизм подтверждения объема
  3. Внедрение условий стоп-лосса и получения прибыли для контроля рисков
  4. Оптимизация параметров скользящих средних для конкретных рынков
  5. Подумайте о добавлении фильтров силы тренда

Резюме

Это стратегия, которая интегрирует несколько систем скользящих средних, захватывая тенденции при одновременном контроле рисков посредством скоординированного использования различных скользящих средних.


/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with SMMA and Additional EMAs", overlay=true)

// Input parameters for EMAs and SMMA
emaShortLength = input.int(10, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input.int(22, title="Long EMA Length")
smmaLength = input.int(200, title="SMMA Length")

// Additional EMA lengths
ema1Length = input.int(50, title="EMA 1 Length")
ema2Length = input.int(100, title="EMA 2 Length")
ema3Length = input.int(200, title="EMA 3 Length")

// Calculate EMAs and SMMA
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
smma = ta.sma(ta.sma(close, smmaLength), 2) // SMMA approximation
ema1 = ta.ema(close, ema1Length)
ema2 = ta.ema(close, ema2Length)
ema3 = ta.ema(close, ema3Length)

// Plot EMAs and SMMA on the chart
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=2, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, linewidth=2, title="Long EMA")
plot(smma, color=color.white, linewidth=2, title="SMMA")
plot(ema1, color=color.green, linewidth=1, title="EMA 1")
plot(ema2, color=color.purple, linewidth=1, title="EMA 2")
plot(ema3, color=color.yellow, linewidth=1, title="EMA 3")

// Buy condition: Short EMA crosses above Long EMA and price is above SMMA
buyCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and close > smma

// Sell condition: Short EMA crosses below Long EMA and price is below SMMA
sellCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and close < smma

// Execute Buy order
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    alert("Buy Signal: Short EMA crossed above Long EMA and price is above SMMA.", alert.freq_once_per_bar_close)

// Execute Sell order
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    alert("Sell Signal: Short EMA crossed below Long EMA and price is below SMMA.", alert.freq_once_per_bar_close)

Связанные

Больше