В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Динамическая скользящая средняя и пересекающаяся стратегия полос Боллинджера с фиксированной моделью оптимизации стоп-лосса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-27 14:57:38
Тэги:М.А.ББSMAATRSLТП

Обзор

Эта стратегия представляет собой тенденционную торговую систему, которая сочетает в себе индикаторы скользящей средней (MA) и полос Боллинджера. Она определяет рыночные тенденции путем анализа ценовых отношений с 200-периодной скользящей средней и позицией полос Боллинджера, включая фиксированный процентный механизм стоп-лоса для контроля риска. Стратегия использует управление позицией на 2,86%, совместимое с 35x рычагом кредитования, демонстрируя разумные принципы управления фондами.

Принципы стратегии

Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:

Использует скользящую среднюю за 200 периодов в качестве основного индикатора тренда
Комбинирует 20-периодные полосы Боллинджера верхнего и нижнего каналов для оценки диапазона волатильности
Открывает длинные позиции, когда:
- Цена выше 200 MA
- Средняя полоса полос Боллинджера выше 200 MA
- Цена пересекает нижнюю полосу Боллинджера
Открывает короткие позиции, когда:
- Цена ниже 200 MA
- Средняя полоса полос Боллинджера ниже 200 МА
- Цены пересекаются ниже верхней полосы Боллинджера
Внедряет 3% фиксированный процент стоп-лосса для контроля рисков
Закрывает длинные позиции на верхней полосе Боллинджера, короткие - на нижней полосе

Преимущества стратегии

Сильная тенденция вслед за способностями

Эффективно определяет долгосрочные тенденции с использованием 200 MA
Боллингерские полосы помогают выявлять изменения тенденций в среднесрочной перспективе

Всеобъемлющий контроль рисков

Механизм фиксированного стоп-лосса эффективно контролирует риск по сделке
Динамичный дизайн получения прибыли повышает возможности получения прибыли

Гибкая оптимизация параметров

Период MA и параметры Bollinger Bands, поддающиеся регулированию в соответствии с характеристиками рынка
Процент стоп-лосса, скорректируемый в соответствии с допустимым риском

Высокая систематизация

Ясные торговые сигналы без субъективного суждения
Подходит для автоматизированного исполнения торговли

Стратегические риски

Боковые рыночные риски

Ложные сигналы прорыва могут часто возникать на различных рынках
Рекомендуется торговать только на рынках с четким трендом

Риск скольжения

Возможность значительного сдвига в период волатильности
Рекомендуется установить разумную защиту от скольжения

Систематический риск

Рыночные события могут привести к отказу от стоп-лосса
Рекомендовать комбинировать с другими мерами контроля риска

Риск оптимизации параметров

Чрезмерная оптимизация может привести к переподготовке
Рекомендовать обратное тестирование в разные временные рамки

Направления оптимизации стратегии

Динамическая оптимизация стоп-лосса

Введение индикатора ATR для динамической корректировки стоп-лосса
Процентная корректировка стоп-лосса на основе волатильности рынка

Оптимизация сигналов входа

Добавить индикаторы подтверждения объема
Внедрить фильтры силы тренда

Оптимизация управления позициями

Внедрить динамическое размещение позиций
Корректировка рыночного плеча на основе волатильности рынка

Оптимизация сроков торговли

Добавить показатели настроения рынка
Внедрить фильтры времени

Резюме

Эта стратегия создает полную торговую систему путем сочетания классических технических индикаторов, демонстрирующих хорошую способность улавливать тренды и эффекты контроля рисков. Основные преимущества заключаются в ее высокой систематизации и регулируемости параметров, достигая при этом эффективного контроля рисков с помощью фиксированных механизмов стоп-лосса. Хотя производительность может быть недостаточно оптимальной на различных рынках, реализация предлагаемых оптимизаций может еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy("MA 200 and Bollinger Bands Strategy", overlay=true) // 2.86% for 35x leverage

// inputs
ma_length = input(200, title="MA Length")
bb_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// calculations
ma_200 = ta.sma(close, ma_length)
bb_basis = ta.sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)
bb_lower = bb_basis - (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)

// plot indicators
plot(ma_200, color=color.blue, title="200 MA")
plot(bb_upper, color=color.red, title="Bollinger Upper Band")
plot(bb_basis, color=color.gray, title="Bollinger Basis")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Bollinger Lower Band")

// strategy logic
long_condition = close > ma_200 and bb_basis > ma_200 and ta.crossover(close, bb_lower)
short_condition = close < ma_200 and bb_basis < ma_200 and ta.crossunder(close, bb_upper)

// fixed stop loss percentage
fixed_stop_loss_percent = 3.0 / 100.0

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - fixed_stop_loss_percent))

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + fixed_stop_loss_percent))

// take profit conditions
close_long_condition = close >= bb_upper
close_short_condition = close <= bb_lower

if (close_long_condition)
    strategy.close("Long")

if (close_short_condition)
    strategy.close("Short")

Связанные

Больше