В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Усовершенствованная стратегия обратного давления и перекрытия свечей

Усовершенствованная стратегия обратного давления и перекрытия свечей

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 13:54:56
Тэги:VOLSMAТП

img

Обзор

Это количественная торговая стратегия, основанная на рыночном давлении и паттернах перекрытия свечей. Стратегия определяет потенциальные точки перелома рынка путем анализа объема торговли, паттернов свечей и взаимосвязей перекрытия цен, в сочетании с условиями получения прибыли для автоматизированной торговли. Стратегия использует фиксированное размещение позиций и устанавливает цель получения прибыли 20%.

Принцип стратегии

Основная логика стратегии включает в себя два основных измерения: давление рынка и перекрытие свечей. Для давления на рынке стратегия определяет давление покупки и продажи путем сравнения текущего объема торговли с 20-периодным скользящим средним объемом. Когда объем зеленой свечи (бычий) превышает скользящий средний, это указывает на давление покупки; когда объем красной свечи (медленный) превышает скользящий средний, это указывает на давление продажи.

Преимущества стратегии

  1. Многомерная проверка сигнала: объединяет объем, модели свечей и перекрытие цен для подтверждения сигнала, улучшая надежность торговли.
  2. Фиксированная цель получения прибыли: устанавливается четкая цель получения прибыли в размере 20%, что помогает контролировать риск и блокировать прибыль.
  3. Высокий уровень автоматизации: стратегия выполняется полностью автоматически без ручного вмешательства.
  4. Ясное управление позициями: использует фиксированное размещение позиций для торговли, что облегчает контроль рисков.
  5. Конструкция логического сигнала: определяет давление рынка путем сравнения текущего объема с скользящей средней, сохраняя строгую логику.

Стратегические риски

  1. Риск волатильности рынка: на сильно волатильных рынках цели по получению прибыли могут быть трудно достижимы или запускаться слишком быстро.
  2. Риск ложного прорыва: совпадение моделей свечей может привести к ложным прорывам, что приведет к неправильным сигналам.
  3. Риск скольжения: фактическая торговля может иметь отклонения в начальной цене из-за скольжения.
  4. Риск ликвидности: на рынках с недостаточной ликвидностью выполнение сделок может быть затруднено по желаемым ценам.
  5. Фиксированное ограничение на получение прибыли: единая цель 20% на получение прибыли может не соответствовать всем рыночным условиям.

Направления оптимизации стратегии

  1. Динамическое получение прибыли: корректировка целей получения прибыли на основе волатильности рынка для улучшения адаптации.
  2. Фильтрация сигналов: добавление условий фильтрации тренда, таких как системы скользящих средних, для уменьшения ложных прорывов.
  3. Оптимизация позиций: внедрение динамического управления позициями для корректировки объема торгов на основе волатильности рынка.
  4. Фильтрация по времени: добавление ограничений по времени торговли, чтобы избежать неблагоприятных периодов торговли.
  5. Комбинация индикаторов: для повышения надежности сигнала следует рассмотреть возможность комбинирования других технических индикаторов, таких как RSI или MACD.

Резюме

Стратегия захватывает возможности переворота рынка путем сочетания рыночного давления и шаблонов перекрытия свечей, демонстрируя прочную теоретическую основу и практическую осуществимость. Ее сильные стороны заключаются в многомерной проверке сигнала и четком контроле рисков, хотя она сталкивается с определенными рыночными рисками и имеет место для оптимизации. Благодаря дальнейшей оптимизации и усовершенствованию стратегия показывает потенциал для улучшения производительности в фактической торговле.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pressure Reversal & Candle Overlap", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=0.1)
 
// Parameters
take_profit_percent = 20  // Take Profit Percentage
qty = 0.1  // Quantity to trade (BTC)
 
// Candle Definitions
green_candle = close > open
red_candle = close < open
current_body = math.abs(close - open)
 
// Previous Candle Data
prev_close = ta.valuewhen(green_candle or red_candle, close, 1)
prev_open = ta.valuewhen(green_candle or red_candle, open, 1)
 
// Check Candle Overlaps
green_overlaps_red = green_candle and close >= prev_open and open <= prev_close
red_overlaps_green = red_candle and close <= prev_open and open >= prev_close
 
// Define Buying and Selling Pressure
buying_pressure = green_candle and volume > ta.sma(volume, 20)
selling_pressure = red_candle and volume > ta.sma(volume, 20)
 
// Entry Conditions
long_entry_pressure = selling_pressure
long_entry_overlap = green_overlaps_red
short_entry_pressure = buying_pressure
short_entry_overlap = red_overlaps_green
 
// Calculate Take Profit Levels
take_profit_level_long = close * (1 + 20 / 100)
take_profit_level_short = close * (1 - 20 / 100)
 
// Strategy Logic
if (long_entry_pressure or long_entry_overlap)
    strategy.entry("Buy Long", strategy.long, qty=qty)
    strategy.exit("TP Long", "Buy Long", limit=take_profit_level_long)
 
if (short_entry_pressure or short_entry_overlap)
    strategy.entry("Sell Short", strategy.short, qty=qty)
    strategy.exit("TP Short", "Sell Short", limit=take_profit_level_short)
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.