В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Статистическое двойное отклонение от нормы VWAP

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 16:31:36
Тэги:VWAPСДVOLHL2

Обзор

Эта стратегия представляет собой систему прорыва тренда, основанную на VWAP (Volume Weighted Average Price) и каналах стандартного отклонения.

Принципы стратегии

Расчет основных показателей:

Вычислять VWAP с использованием внутридневных цен и объема HL2
Расчет стандартного отклонения на основе волатильности цен
Установка 1,28 раз стандартного отклонения верхней и нижней полос

Логика торговли:

Условие входа: цена пересекает нижнюю полосу, а затем поднимается выше нее
Условие выхода: достижение заранее установленной цели прибыли
Минимальный интервал заказов для предотвращения частой торговли

Преимущества стратегии

Статистический фонд

Ссылка на ценный центр на основе VWAP
Измерение волатильности с использованием стандартного отклонения
Динамическое регулирование диапазона торговли

Контроль рисков

Установление целевого показателя фиксированной прибыли
Контроль частоты торговли
Долгосрочная стратегия снижает риск

Стратегические риски

Риски рынка

Фальшивые прорывы при высокой волатильности
Трудность в точном планировании сдвига тренда
Увеличение потерь на рынках понижающего тренда

Риски параметров

Чувствительность к настройкам множителя стандартного отклонения
Необходимо оптимизировать целевую прибыль
Интервал торговли влияет на эффективность

Руководство по оптимизации

Оптимизация сигнала

Добавить фильтр тренда
Включить подтверждение изменения объема
Включить дополнительные технические показатели

Оптимизация управления рисками

Динамическое размещение стоп-лосса
Размер позиций на основе волатильности
Улучшенная система управления заказами

Резюме

Это количественная стратегия торговли, сочетающая в себе статистические принципы и технический анализ. Благодаря сочетанию VWAP и диапазонов стандартного отклонения, она создает относительно надежную торговую систему. Основные преимущества заключаются в ее научной статистической основе и всеобъемлющих механизмах контроля рисков, но в практических приложениях все еще необходима постоянная оптимизация параметров и логики торговли.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5 
strategy("VWAP Stdev Bands Strategy (Long Only)", overlay=true)

// Standard Deviation Inputs
devUp1 = input.float(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input.float(1.28, title="Stdev below (1)")

// Show Options
showPrevVWAP = input(false, title="Show previous VWAP close?")
profitTarget = input.float(2, title="Profit Target ($)", minval=0) // Profit target for closing orders
gapMinutes = input.int(15, title="Gap before new order (minutes)", minval=0) // Gap for placing new orders

// VWAP Calculation
var float vwapsum = na
var float volumesum = na
var float v2sum = na
var float prevwap = na // Track the previous VWAP
var float lastEntryPrice = na // Track the last entry price
var int lastEntryTime = na // Track the time of the last entry

start = request.security(syminfo.tickerid, "D", time)
newSession = ta.change(start)

vwapsum := newSession ? hl2 * volume : vwapsum[1] + hl2 * volume
volumesum := newSession ? volume : volumesum[1] + volume
v2sum := newSession ? volume * hl2 * hl2 : v2sum[1] + volume * hl2 * hl2

myvwap = vwapsum / volumesum
dev = math.sqrt(math.max(v2sum / volumesum - myvwap * myvwap, 0))

// Calculate Upper and Lower Bands
lowerBand1 = myvwap - devDn1 * dev
upperBand1 = myvwap + devUp1 * dev

// Plot VWAP and Bands with specified colors
plot(myvwap, style=plot.style_line, title="VWAP", color=color.green, linewidth=1)
plot(upperBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Upper (1)", color=color.blue, linewidth=1)
plot(lowerBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Lower (1)", color=color.red, linewidth=1)

// Trading Logic (Long Only)
longCondition = close < lowerBand1 and close[1] >= lowerBand1 // Price crosses below the lower band

// Get the current time in minutes
currentTime = timestamp("GMT-0", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))

// Check if it's time to place a new order based on gap
canPlaceNewOrder = na(lastEntryTime) or (currentTime - lastEntryTime) >= gapMinutes * 60 * 1000

// Close condition based on profit target
if (strategy.position_size > 0)
    if (close - lastEntryPrice >= profitTarget)
        strategy.close("B")
        lastEntryTime := na // Reset last entry time after closing

// Execute Long Entry
if (longCondition and canPlaceNewOrder)
    strategy.entry("B", strategy.long)
    lastEntryPrice := close // Store the entry price
    lastEntryTime := currentTime // Update the last entry time

    // Add label for the entry
    label.new(bar_index, close, "B", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// Optional: Plot previous VWAP for reference
prevwap := newSession ? myvwap[1] : prevwap[1]
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=plot.style_circles, color=close > prevwap ? color.green : color.red)

Связанные

Больше