В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Тенденция получения прибыли/остановки убытков в многорежимном режиме по стратегии, основанной на EMA, Мадридской ленте и канале Дончиана

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-10 16:24:30
Тэги:ЕМАRRR

Multi-Mode Take Profit/Stop Loss Trend Following Strategy Based on EMA, Madrid Ribbon and Donchian Channel

Обзор

Это стратегия, которая сочетает в себе экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), Мадридскую ленту и Дончианский канал. Уникальность стратегии заключается в трех переключаемых режимах получения прибыли / остановки потери: на основе тика, на основе доллара и на основе соотношения риск-вознаграждение.

Принципы стратегии

Стратегия использует три сочетания технических индикаторов для выявления торговых возможностей: 1. 200-периодная EMA для определения общего направления тренда Мадридская лента (пересечение 5-периодного и 100-периодного EMA) для оценки среднесрочной тенденции 3. Прорыв в Дончианском канале для определённого времени входа

Условия длинной торговли: цена выше 200 EMA, рост Мадридской ленты и перебои цен выше Донкского канала. Условия короткой торговли: цена ниже 200 EMA, медленная Мадридская лента и перебои цен ниже Донкского канала. Для уменьшения количества ложных сигналов сделки выполняются только при втором появлении действительного сигнала.

Преимущества стратегии

Гибкая система управления TP/SL, адаптируемая к различным стилям торговли
Сочетание нескольких технических показателей обеспечивает более надежные сигналы
Механизм двойного подтверждения эффективно уменьшает количество ложных сигналов
Стратегия полностью избегает предвзятости без переоформления
Высокая настраиваемость для различных рыночных условий

Стратегические риски

Потенциальные значительные снижения при изменении тренда Решение: корректировка параметров показателей для повышения чувствительности стратегии
Чрезмерная зависимость от технических показателей может привести к потере некоторых рыночных возможностей Решение: рекомендуется комбинировать с фундаментальным анализом
Фиксированный TP/SL может не соответствовать всем рыночным условиям Решение: динамически регулировать уровни TP/SL на основе волатильности

Направления оптимизации стратегии

Ввести индикаторы волатильности для динамической корректировки TP/SL
Добавление анализа объема для повышения надежности сигнала
Включить больше показателей настроения на рынке
Разработка адаптивной системы оптимизации параметров
Добавить модуль управления рисками, например контроль максимального использования

Резюме

Это стратегия, которая сочетает в себе несколько классических технических индикаторов, повышая стабильность торговли посредством гибкого управления TP/SL и механизма двойного подтверждения.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Pamplona Enhanced TP/SL Toggleable", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Input settings
use_tick_based = input.bool(false, title="Use Tick-Based TP/SL")
use_dollar_based = input.bool(false, title="Use Dollar-Based TP/SL")
use_risk_reward = input.bool(true, title="Use Risk-Reward TP/SL") // Default option

tick_size = input.float(0.1, title="Tick Size (for Tick-Based)", minval=0.0001, step=0.0001)
ticks = input.int(10, title="Ticks (for Tick-Based TP/SL)", minval=1)
dollar_tp = input.float(10.0, title="Dollar Take Profit (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
dollar_sl = input.float(10.0, title="Dollar Stop Loss (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
risk_reward_ratio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio (for Risk-Reward TP/SL)", minval=0.1, step=0.1)
contract_size = input.int(1, title="Contract Size", minval=1)

// Retrieve indicators
ema200 = ta.ema(close, 200)
src = close
ma05 = ta.ema(src, 5)
ma100 = ta.ema(src, 100)
madrid_green = ma05 > ma100
dlen = input.int(20, title="Donchian Channel Period")
highest_d = ta.highest(high, dlen)
lowest_d = ta.lowest(low, dlen)
donchian_green = close > highest_d[1]
donchian_red = close < lowest_d[1]

// Track signals
var int long_signal_count = 0
var int short_signal_count = 0

// Conditions
long_condition_raw = madrid_green and donchian_green and close > ema200
short_condition_raw = not madrid_green and donchian_red and close < ema200

// Update signal counters
if long_condition_raw
    long_signal_count += 1
else
    long_signal_count := 0

if short_condition_raw
    short_signal_count += 1
else
    short_signal_count := 0

// Final conditions to enter on the second signal
long_condition = long_signal_count == 2
short_condition = short_signal_count == 2

// Ensure exactly one TP/SL mode is enabled
tp_sl_mode_count = (use_tick_based ? 1 : 0) + (use_dollar_based ? 1 : 0) + (use_risk_reward ? 1 : 0)
if tp_sl_mode_count != 1
    runtime.error("Enable exactly ONE TP/SL mode (Tick-Based, Dollar-Based, or Risk-Reward).")

// Function to calculate TP/SL based on active mode
calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
    float tp = na
    float sl = na
    if use_tick_based
        tp := is_long ? entry_price + ticks * tick_size : entry_price - ticks * tick_size
        sl := is_long ? entry_price - ticks * tick_size : entry_price + ticks * tick_size
    else if use_dollar_based
        tp := is_long ? entry_price + (dollar_tp / contract_size) : entry_price - (dollar_tp / contract_size)
        sl := is_long ? entry_price - (dollar_sl / contract_size) : entry_price + (dollar_sl / contract_size)
    else if use_risk_reward
        risk = is_long ? close - low : high - close
        tp := is_long ? close + (risk * risk_reward_ratio) : close - (risk * risk_reward_ratio)
        sl := is_long ? close - risk : close + risk
    [tp, sl]

// Entry logic
if long_condition
    [take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, true)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contract_size)
    strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=take_profit, stop=stop_loss)

if short_condition
    [take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, false)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contract_size)
    strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=take_profit, stop=stop_loss)

// Plot indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.white, linewidth=2)
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : short_condition ? color.new(color.red, 90) : na)

Связанные

Больше