В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Тенденция EMA со стратегией торговли с выбором круглых чисел

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-17 16:17:10
Тэги:ЕМАSLТПROI

EMA Trend with Round Number Breakout Trading Strategy

Обзор

Это количественная торговая стратегия, которая сочетает в себе тренд EMA, прорыв круглых чисел и фильтрацию торговой сессии. Стратегия в основном опирается на направление тренда EMA, в сочетании с ценовыми паттернами прорыва на ключевых уровнях круглых чисел в качестве торговых сигналов, включая фильтрацию сеансов для повышения качества торговли. Стратегия использует стоп-лосс на основе процентов и получение прибыли для управления рисками.

Принципы стратегии

Основная логика включает следующие ключевые элементы: 1. Использует 20-дневную EMA в качестве инструмента определения тренда, только на длинный период выше EMA и короткий период ниже 2. Поиск поглощающих рисунков вблизи ключевых круглых чисел (интервалы 5 долларов) 3. Торговля только в течение Лондонской и Нью-Йоркской сессий, чтобы избежать периодов низкой волатильности 4. Долгие сигналы требуют: бычьей модели поглощения, цены выше EMA, активной торговой сессии 5. Краткие сигналы требуют: медвежьей модели поглощения, цены ниже EMA, активной торговой сессии 6. Внедряет 1% стоп-лосс и 1,5% риска-вознаграждения для управления торговлей

Преимущества стратегии

Механизм подтверждения нескольких сигналов значительно повышает надежность торговли
Сочетает в себе технический анализ с психологическими ценовыми уровнями для более высокого уровня выигрыша
Фильтрация сеансов обеспечивает торговлю в активные периоды рынка, избегая ложных прорывов
Фиксированный процент стоп-лосса и прибыли облегчает управление рисками
Ясная логика стратегии, легкая для понимания и выполнения
Подходит для рынков с более высокой волатильностью

Стратегические риски

Может генерировать чрезмерные ложные сигналы на различных рынках
Фиксированные стоп-лосс и take-profit не имеют гибкости, могут пропустить более крупные движения
Опирается исключительно на технические показатели, игнорируя фундаментальные факторы
Риск скольжения во время крупных пресс-релизов
Ограничения сеансов могут лишить возможностей в другие периоды

Руководство по оптимизации

Внедрение адаптивных механизмов стоп-лосса и получения прибыли на основе волатильности рынка
Добавление показателей подтверждения объема для повышения надежности выхода
Включить фильтры силы тренда, чтобы избежать торговли в слабых тенденциях
Подумайте о добавлении индикаторов настроения рынка для оптимизации сроков входа
Разработка более интеллектуальных алгоритмов идентификации на уровне круглых чисел

Резюме

Стратегия строит логически строгую торговую систему, объединяя несколько механизмов, включая тенденции EMA, ценовые модели и фильтрацию сеансов. Хотя она имеет определенные ограничения, постоянная оптимизация и усовершенствование могут потенциально повысить стабильность и прибыльность стратегии. Стратегия служит прочной основой для средне- и долгосрочной системы, подходящей для настройки на основе конкретных требований торговли.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/


//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")

// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval

// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
//     line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)

// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true

// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession

// Entry Conditions
if bullishEngulfing
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))

Связанные

Больше