Сетки могут быть настроены по-своему. Покупайте и продавайте: Сеть будет вешать расписку вниз от начальной цены, с каждой расписки в интервале между расписками. Этот параметр, количество подвешенных расписок - "количество единолистов", достаточное для вешения. Общее количество подвешенных расписок. Покупать после продажи: Это прямо противоположное.
Самый большой риск для стратегии - это односторонний рынок, где цены колеблются за пределы решетки.
Решетка с автоматической остановкой и мобильной функцией
var isFuture = false;
function hasOrder(orders, orderId) {
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
if (orders[i].Id == orderId) {
return true;
}
}
return false;
}
function cancelPending() {
var ret = false;
while (true) {
if (ret) {
Sleep(Interval);
}
var orders = _C(exchange.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
break;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
ret = true;
}
}
return ret;
}
function balanceAccount(orgAccount, initAccount) {
if (isFuture) {
while (true) {
cancelPending();
var positions = _C(exchange.GetPosition);
if (positions.length === 0 ) {
var accountNow = _C(exchange.GetAccount);
LogProfit(_N(accountNow.Stocks - orgAccount.Stocks), "可用保证金:", accountNow.Stocks);
return;
}
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].Type == PD_LONG) {
exchange.SetDirection("closebuy");
exchange.Sell(positions[i].Amount);
} else {
exchange.SetDirection("closesell");
exchange.Buy(positions[i].Amount);
}
}
Sleep(Interval);
}
}
var account = _C(exchange.GetAccount);
while (true) {
var diff = _N(account.Stocks - initAccount.Stocks);
if (Math.abs(diff) < exchange.GetMinStock()) {
break;
}
var depth = _C(exchange.GetDepth);
var books = diff > 0 ? depth.Bids : depth.Asks;
var n = 0;
var price = 0;
for (var i = 0; i < books.length; i++) {
n += books[i].Amount;
if (n >= Math.abs(diff)) {
price = books[i].Price;
break;
}
}
Log("开始平衡", (diff > 0 ? "卖出" : "买入"), Math.abs(diff), "个币");
if (diff > 0) {
exchange.Sell(price - 0.2, diff);
} else {
exchange.Buy(price + 0.2, -diff);
}
Sleep(1000);
cancelPending();
account = _C(exchange.GetAccount);
}
Log("平衡完成", account);
}
var STATE_WAIT_OPEN = 0;
var STATE_WAIT_COVER = 1;
var STATE_WAIT_CLOSE = 2;
var ProfitCount = 0;
var BuyFirst = (OpType == 0);
var IsSupportGetOrder = true;
var LastBusy = 0;
var LastFloatProfit = 0;
function setBusy() {
LastBusy = new Date();
}
function isTimeout() {
if (MaxIdle <= 0) {
return false;
}
var now = new Date();
if (((now.getTime() - LastBusy.getTime()) / 1000) >= MaxIdle) {
LastBusy = now;
return true;
}
return false;
}
function onexit() {
if (CancelAllWS) {
Log("正在退出, 尝试取消所有挂单");
cancelPending();
}
Log("策略成功停止");
Log(_C(exchange.GetAccount));
}
function fishing(orgAccount, fishCount) {
setBusy();
var account = _C(exchange.GetAccount);
Log(account);
var InitAccount = account;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var amount = _N(AmountOnce);
var amountB = amount;
var amountS = amount;
if (typeof(AmountType) !== 'undefined' && AmountType == 1) {
amountB = BAmountOnce;
amountS = SAmountOnce;
}
if (FirstPriceAuto) {
FirstPrice = BuyFirst ? _N(ticker.Buy - PriceGrid) : _N(ticker.Sell + PriceGrid);
}
// Initialize fish table
var fishTable = {};
var uuidTable = {};
var needStocks = 0;
var needMoney = 0;
var actualNeedMoney = 0;
var actualNeedStocks = 0;
var notEnough = false;
var canNum = 0;
var marginLevel = [10,20][MarginLevelIdx];
exchange.SetMarginLevel(marginLevel);
for (var idx = 0; idx < AllNum; idx++) {
var price = _N(BuyFirst ? FirstPrice - (idx * PriceGrid) : FirstPrice + (idx * PriceGrid));
if (isFuture) {
needStocks += ((100 * amountB) / price) / marginLevel;
if (_N(needStocks) <= _N(account.Stocks)) {
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
} else {
needStocks += amountS;
needMoney += price * amountB;
if (BuyFirst) {
if (_N(needMoney) <= _N(account.Balance)) {
actualNeedMondy = needMoney;
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
} else {
if (_N(needStocks) <= _N(account.Stocks)) {
actualNeedMondy = needMoney;
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
}
}
fishTable[idx] = STATE_WAIT_OPEN;
uuidTable[idx] = -1;
}
if (EnableProtectDiff) {
if (BuyFirst && (FirstPrice - ticker.Sell) > ProtectDiff) {
throw "首次买入价比市场卖1价高" + _N(FirstPrice - ticker.Sell) + ' 元';
} else if (!BuyFirst && (ticker.Buy - FirstPrice) > ProtectDiff) {
throw "首次卖出价比市场买1价高 " + _N(ticker.Buy - FirstPrice) + ' 元';
}
}
if (BuyFirst && !isFuture) {
if (account.Balance < _N(needMoney)) {
if (fishCount == 1) {
throw "资金不足, 需要"+ _N(needMoney) + "元";
} else {
Log("资金不足, 需要", _N(needMoney), "元, 程序只做", canNum, "个网格 #ff0000");
}
} else {
Log('预计动用资金: ', _N(needMoney), "元");
}
} else {
if (account.Stocks < _N(needStocks)) {
if (fishCount == 1) {
throw "币数不足, 需要 "+ _N(needStocks) + " 个币";
} else {
Log("资金不足, 需要", _N(needStocks), "个币, 程序只做", canNum, "个网格 #ff0000");
}
} else {
Log('预计动用币数: ', _N(needStocks), "个");
}
}
var OpenFunc = BuyFirst ? exchange.Buy : exchange.Sell;
var CoverFunc = BuyFirst ? exchange.Sell : exchange.Buy;
var ts = new Date();
var preMsg = "";
var profitMax = 0;
while (true) {
var now = new Date();
if (now.getTime() - ts.getTime() > 5000) {
if (typeof(GetCommand) == 'function' && GetCommand() == "收网") {
Log("开始执行命令进行收网操作");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
return false;
}
ts = now;
var msg = "";
var positions, isHold;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
if (isFuture) {
positions = _C(exchange.GetPosition);
isHold = positions.length > 0;
if (isHold) {
msg += "持仓: " + positions[0].Amount + " 持仓均价: " + _N(positions[0].Price) + " 浮动盈亏: " + _N(positions[0].Profit);
if (EnableStopLoss && -positions[0].Profit >= StopLoss) {
Log("当前浮动盈亏", positions[0].Profit, "开始止损");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
if (StopLossMode === 0) {
throw "止损退出";
} else {
return true;
}
}
} else {
msg += "空仓";
}
msg += " 可用保证金: " + nowAccount.Stocks;
} else {
isHold = Math.abs(amount_diff) >= exchange.GetMinStock();
var amount_diff = (nowAccount.Stocks + nowAccount.FrozenStocks) - (InitAccount.Stocks + InitAccount.FrozenStocks);
var money_diff = (nowAccount.Balance + nowAccount.FrozenBalance) - (InitAccount.Balance + InitAccount.FrozenBalance);
var floatProfit = _N(money_diff + (amount_diff * ticker.Last));
var floatProfitAll = _N((nowAccount.Balance + nowAccount.FrozenBalance - orgAccount.Balance - orgAccount.FrozenBalance) + ((nowAccount.Stocks + nowAccount.FrozenStocks - orgAccount.Stocks - orgAccount.FrozenStocks) * ticker.Last));
LastFloatProfit = floatProfitAll;
profitMax = Math.max(floatProfit, profitMax);
if (EnableStopLoss) {
if ((profitMax - floatProfit) >= StopLoss) {
Log("当前浮动盈亏", floatProfit, "利润最高点: ", profitMax, "开始止损");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
if (StopLossMode === 0) {
throw "止损退出";
} else {
return true;
}
}
}
if (isHold) {
if (RestoreProfit && ProfitAsOrg) {
if (BuyFirst) {
money_diff += LastProfit;
} else {
money_diff -= LastProfit;
}
}
var hold_amount = amount_diff;
var hold_price = (-money_diff) / amount_diff;
if (!BuyFirst) {
hold_amount = -amount_diff;
hold_price = (money_diff) / -amount_diff;
}
msg = (BuyFirst ? "做多: " : "做空: ") + _N(hold_amount, 4) + " 个币, 均价: " + _N(hold_price);
} else {
msg += "空仓";
}
msg += " 当前网格浮动盈亏: " + floatProfit + " 总浮动盈亏: " + floatProfitAll + " 第 " + fishCount + " 次撒网 最新币价: " + _N(ticker.Last);
}
if (isHold) {
setBusy();
}
var distance = 0;
if (AutoMove) {
if (BuyFirst) {
distance = ticker.Last - FirstPrice;
} else {
distance = FirstPrice - ticker.Last;
}
var refish = false;
if (!isHold && isTimeout()) {
Log("空仓过久, 开始移动网格");
refish = true;
}
if (distance > MaxDistance) {
Log("价格超出网格区间过多, 开始移动网格, 当前距离: ", _N(distance), "当前价格:", ticker.Last);
refish = true;
}
if (refish) {
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
return true;
}
}
if (AutoMove && distance > 0) {
msg += " (离网格" + (BuyFirst ? "向上" : "向下") + "偏离: " + _N(distance) + " 元)";
}
if (msg != preMsg) {
LogStatus(msg);
preMsg = msg;
}
}
var orders = _C(exchange.GetOrders);
for (var idx = 0; idx < canNum; idx++) {
var openPrice = _N(BuyFirst ? FirstPrice - (idx * PriceGrid) : FirstPrice + (idx * PriceGrid));
var coverPrice = _N(BuyFirst ? openPrice + PriceDiff : openPrice - PriceDiff);
var state = fishTable[idx];
var fishId = uuidTable[idx];
if (hasOrder(orders, fishId)) {
continue;
}
if (fishId != -1 && IsSupportGetOrder) {
var order = exchange.GetOrder(fishId);
if (!order) {
Log("获取订单信息失败, ID: ", fishId);
continue;
}
if (order.Status == ORDER_STATE_PENDING) {
Log("订单状态为未完成, ID: ", fishId);
continue;
}
}
if (state == STATE_WAIT_COVER) {
if (isFuture) {
exchange.SetDirection(BuyFirst ? "closebuy" : "closesell");
}
var coverId = CoverFunc(coverPrice, BuyFirst ? amountS : amountB, BuyFirst ? '完成买单:' : '完成卖单:', openPrice);
if (coverId) {
fishTable[idx] = STATE_WAIT_CLOSE;
uuidTable[idx] = coverId;
}
} else if (state == STATE_WAIT_OPEN || state == STATE_WAIT_CLOSE) {
if (isFuture) {
exchange.SetDirection(BuyFirst ? "buy" : "sell");
}
var openId = OpenFunc(openPrice, BuyFirst ? amountB : amountS);
if (openId) {
fishTable[idx] = STATE_WAIT_COVER;
uuidTable[idx] = openId;
if (state == STATE_WAIT_CLOSE) {
ProfitCount++;
if (AmountType === 0) {
Log((BuyFirst ? '完成卖单: ' : '完成买单: ') + coverPrice);
} else {
Log((BuyFirst ? '完成卖单: ' : '完成买单: ') + coverPrice);
}
if (!isFuture) {
var account = _C(exchange.GetAccount);
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var initNet = _N(((InitAccount.Stocks + InitAccount.FrozenStocks) * ticker.Buy) + InitAccount.Balance + InitAccount.FrozenBalance, 8);
var nowNet = _N(((account.Stocks + account.FrozenStocks) * ticker.Buy) + account.Balance + account.FrozenBalance, 8);
var actualProfit = _N(((nowNet - initNet)) * 100 / initNet, 8);
LogProfit(LastFloatProfit, "总浮动盈亏率:", _N(LastFloatProfit * 100 / actualNeedMondy, 4), '%');
}
}
}
}
}
Sleep(CheckInterval);
}
return true;
}
function main() {
if (typeof(AmountType) === 'undefined') {
AmountType = 0;
}
IsSupportGetOrder = exchange.GetName().indexOf('itstamp') == -1;
if (!IsSupportGetOrder) {
Log(exchange.GetName(), "不支持GetOrder, 可能影响策略稳定性.");
}
isFuture = exchange.GetName().indexOf("Future") != -1;
if (AmountType === 0) {
BAmountOnce = AmountOnce;
SAmountOnce = AmountOnce;
}
if (exchange.GetName() == "Futures_OKCoin" && (AmountOnce.toString().indexOf(".") != -1 || BAmountOnce.toString().indexOf(".") != -1 || SAmountOnce.toString().indexOf(".") != -1)) {
throw "OKCoin期货下单数必须为整数";
}
SetErrorFilter("502:|503:|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|refused|EOF|When");
exchange.SetRate(1);
Log('已经禁用汇率转换, 当前货币为', exchange.GetBaseCurrency());
if (!RestoreProfit) {
LastProfit = 0;
}
exchange.SetContractType(["this_week", "next_week", "quarter"][ContractTypeIdx]);
var orgAccount = _C(exchange.GetAccount);
var fishCount = 1;
while (true) {
if (!fishing(orgAccount, fishCount)) {
break;
}
fishCount++;
Log("第", fishCount, "次重新撒网...");
FirstPriceAuto = true;
Sleep(1000);
}
}
ОблакаОпрос на реальном рынке окекс обмен, будет сообщать риск ошибки 100%. Посмотрите, это ограничение общего количества сетки недействителен, будет постоянно зависать до окончания гарантии, а затем постоянно сообщать ошибки.
Блок ледяной горыУдалите комментарии к акциям, чтобы они работали, иначе они будут возвращать ошибки.
В 1966 годуZ-большой, может ли эта сетка работать с OK API V3?
a8269917Если вы не хотите, чтобы ваши цены увеличивались, вы должны изменить их в процентах.
- Да, конечно.Здравствуйте, есть одна проблема: если стратегия запускается и начинает вешать контракты вниз, то есть ли проблемы с использованием средств, потому что, как только они загружаются, деньги блокируются, и не может быть больше контрактов одновременно с таким же количеством средств.
- Да, конечно.Здравствуйте, есть одна проблема: если стратегия запускается и начинает вешать контракты вниз, то есть ли проблемы с использованием средств, потому что, как только они загружаются, деньги блокируются, и не может быть больше контрактов одновременно с таким же количеством средств.
Свинка, которая напалаЯ хочу спросить: это была стратегия два года назад, может ли она быть полезна сейчас, может ли это быть проблемой?
НульЯ только что увидел, что это изменилось.
a8269917Но фьючерсные контракты - это не то, что вы хотите, и вы не можете сэкономить деньги, и вы не можете использовать их на других контрактах, если вы сначала не разделите деньги на две части, чтобы работать с двумя сетями, а затем хотите, чтобы динамические подвески увеличивали использование средств, что также увеличивает риск. Я думаю, что вам следует подумать о фиксированном взрыве, потому что вы выбрали несколько контрактов сегодня, чтобы взрывать этот завтра, который может быть прямо взрыт.
- Да, конечно.Нет, я имею в виду: Если у вас есть 10 000 юаней, теперь есть две сетки, и каждый из них имеет 10 сеток вниз, и каждая сетка имеет 1000 юаней, и если вначале вы загрузите их, то все 10 000 юаней заморожены, и вы можете скопировать только одну сетку, но если это динамическая сетка, то вам нужно просто подключить сетку, когда вы добавляете конечную цену на каждую сетку, так что 10 000 юаней будет иметь большую ликвидность, и вы можете работать с несколькими сетками.
a8269917Я отвечаю, что использование средств в сетевых операциях не очень высокое, и это зависит от того, сколько заказов вы размещаете.