کچھ تجارت کا تعارف

میں نے تجارت کی مختلف اقسام پر تبادلہ خیال کیا ہے جس میں الگورتھم ، صوابدیدی اور ہائبرڈ ٹریڈنگ شامل ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو الگورتھم ٹریڈنگ سے دلچسپی ہے۔ یہ بالکل کیا ہے اور اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ میں اس مضمون میں ان تمام موضوعات پر تبادلہ خیال کروں گا۔

الگو کیا ہے؟

جب بھی آپ تجارت کرتے ہیں ، چاہے آپ ابتدائی ، انٹرمیڈیٹ ، یا ماہر ہوں ، آپ تجارت کرنے کے لئے قواعد استعمال کررہے ہیں۔ آپ کو قواعد کا احساس نہیں ہوسکتا ہے - قواعد دن سے دن ، یا گھنٹے سے گھنٹہ بدل سکتے ہیں ، لیکن قواعد موجود ہیں۔ قاعدہ آپ کا فیصلہ سازی کا عمل ہے آپ کسی خاص تجارت میں داخل ہونے یا باہر نکلنے کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ افراتفری اور خلل ہوسکتا ہے ، لیکن وہاں کہیں ایک قاعدہ موجود ہے۔ شاید آپ کا قاعدہ یہ ہے ، قواعد توڑنے کے لئے بنائے گئے ہیں!

تو جب سی این بی سی پر وہ بے وقوف بولنے والا سر چیخے گا، "اس اسٹاک کو خریدیں!"، کیا آپ اس کی سفارش پر عمل کریں گے؟

اصول:Blowhard خریدنے کا کہنا ہے کہ، آپ خریدنے.

آپ کا کزن آپ کو گرم ٹپ کے ساتھ فون کر رہا ہے؟

اصول:پاگل کزن کا کہنا ہے کہ وہ inside معلومات ہے، آپ کو صرف اس کی آخری ٹپ منافع بخش تھا تو خریدتے ہیں.

تکنیکی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے؟

RULE: اگر قیمت 20 پیریڈ میڈیم سے اوپر ہے، اور RSI کی قیمت 20 سے کم ہے، مختصر فروخت کریں.

فہرست کبھی ختم نہیں ہوتی خریدنے اور فروخت کرنے کے لئے لامحدود تعداد میں اصول موجود ہیں۔ لیکن جب وہ لکھے جاتے ہیں ، عین مطابق عمل کرتے ہیں ، اور فیصلے یا صوابدید کے تابع نہیں ہوتے ہیں ، تو پھر ان قوانین کو الگورتھم میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

لہذا یہ سب کچھ ایک الگو ہے خریدنے ، فروخت کرنے ، داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے قواعد۔ اس میں پوزیشن سائزنگ ، بڑے آرڈر بھرنے ، رسک مینجمنٹ اور دیگر خصوصیات کے قواعد بھی شامل ہوسکتے ہیں۔ لیکن اس کے بنیادی طور پر ، الگوس آپ کی تجارت کی ہدایت کرتے ہیں۔

الگو ٹریڈنگ کے فوائد

الگو ٹریڈنگ کے بہت سے فوائد ہیں ، اس مضمون میں اس سے زیادہ جگہ ہے۔ ان میں سے دو اہم کنٹرول اور تنوع ہیں۔

مکمل کنٹرول

• تجارت کے لئے کون سی مارکیٹیں
• تجارت کرنے کے لئے کس قسم کے algos
• ہر الگوو کی مخصوص کارکردگی کی خصوصیات (منافع، کھپت، توقع وغیرہ)
• ALGOS کو کیسے اور کب آن اور آف کریں
• ایک پورٹ فولیو میں ہر الگوو کی پوزیشن کا سائز
• جب آپ تجارت میں ہوں گے، جب آپ نہیں کریں گے (ہفتے کے آخر میں، رات بھر)

مندرجہ بالا فہرست مکمل بھی نہیں ہے ، لیکن آپ کو یہ خیال مل جاتا ہے۔ آپ اس کی خصوصیات کو منتخب کرسکتے ہیں جس کی آپ تجارت کر رہے ہیں ، اور آپ کس طرح تجارت کر رہے ہیں۔ بلیک باکس کی حکمت عملی ، سگنل وغیرہ کے لئے کسی اور پر انحصار نہیں کرنا۔

یہ احساس کہ آپ کے کاروبار پر قابو پانے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ یہ احساس ناگزیر طور پر خراب ہونے کے دوران اہم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟

• تاجر اے بلیک باکس حکمت عملی کی تجارت کرتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کیا شامل ہے۔ اس میں بے ترتیب اندازہ لگانا شامل ہوسکتا ہے ، جہاں تک وہ جانتا تھا۔ کبھی کبھی اس نے دیکھا ہے کہ وہ تجارت کرتا ہے جس سے وہ متفق نہیں ہے۔ یہ نیچے جانے لگتا ہے۔
• تاجر بی ایک الگورتھم کی تجارت کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حکمت عملی کس طرح بنائی گئی تھی ، وہ جانتا ہے کہ اس کی تجارت کب ہوگی ، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی بازیابی میں کتنا وقت لگے گا۔ یہ بھی ایک کمی میں جانا شروع ہوتا ہے۔

زیادہ تر تاجر ، جب انہیں انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو ، بلاشبہ تاجر بی ہونا پسند کریں گے۔ جب آپ کسی الگورتھم کے بارے میں زیادہ جانتے ہو ، اور یہ کس طرح تیار کیا گیا تھا ، تو آپ کو زیادہ راحت ہوگی ، کیونکہ آپ کو الگورتھم کی تعمیر پر اعتماد ہے۔ کسی ایسے الگورتھم پر اعتماد کرنا مشکل ہے جہاں اس کی زیادہ تر اہم خصوصیات خفیہ ہیں۔

یقینا ، یہ ساری آزادی بہت زیادہ ہوسکتی ہے ، خاص طور پر کسی تاجر کے لئے جو الگٹو ٹریڈنگ میں بالکل نیا ہے۔ لیکن ان تمام خصوصیات کو شروع سے ہی حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یا دو الگورتھم کی تجارت سے شروع کرنا ، ہر ایک معاہدے کے ساتھ (یا اسٹاک کی صورت میں ایک چھوٹا سا شیئر سائز) ، الگو ٹریڈنگ کے پانی میں اپنی انگلیوں کو ڈوبنے کا ایک بہترین طریقہ ہے ، بغیر مغلوب ہونے کے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ، اور منافع (امید ہے) جمع ہوتا ہے ، ایک تاجر پورٹ فولیو ٹریڈنگ کے ساتھ آنے والے جدید موضوعات کو دریافت کرنا شروع کرسکتا ہے۔

آپ کی تجارت پر قابو پانا، پھر الگو ٹریڈنگ کا ایک بڑا فائدہ ہے۔

تنوع

ٹریڈنگ میں کوئی ہولی گریل نہیں ہے۔ ایسی کوئی حکمت عملی یا الگورتھم نہیں ہے جو ہمیشہ کے لئے کام کرے ، کم یا کوئی کھینچنے کے ساتھ مستقل طور پر منافع پیدا کرے۔ زیادہ تر پیشہ ور تاجر یہ جانتے ہیں۔

لیکن تنوع مقدس گال کے قریب آتا ہے، کم از کم کسی بھی چیز سے زیادہ قریب میں نے کبھی دیکھا ہے میں نے اپنے 25+ سال ٹریڈنگ میں.

الگو ٹریڈنگ کے ساتھ تنوع کیوں فائدہ مند ہے؟ جواب حجم ہے۔ الگو ٹریڈنگ کے ساتھ ، ایک بار جب آپ کے پاس ٹھوس ترقیاتی عمل قائم ہوجاتا ہے ایک ایسا جو منافع بخش تجارتی حکمت عملی تیار کرتا ہے آپ آسانی سے زیادہ سے زیادہ حکمت عملی تیار کرتے ہیں ، حکمت عملی کی ایک بڑی لائبریری بناتے ہیں۔

جب آپ ایسا کرتے ہیں تو دو چابیاں ہوتی ہیں ، دونوں متعلقہ ہیں۔ سب سے پہلے ، آپ مارکیٹوں کے ذریعہ متنوع ہوجائیں گے۔ فیوچر کے ساتھ ، مثال کے طور پر ، امریکہ میں انتخاب کرنے کے لئے تقریبا 40 مختلف مارکیٹیں ہیں۔ یہ بڑے پیمانے پر 6 مختلف شعبوں میں گروپ ہیں:

• اسٹاک مارکیٹ انڈیکس
• زرعی مصنوعات اور نرم
• کرنسیاں
• قیمتی دھاتیں
• شرح سود
• توانائی

متعدد مارکیٹوں میں متعدد حکمت عملیوں کی تخلیق کرکے ، آپ متنوع پورٹ فولیو بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، ایک ہفتہ کی کرنسی کی حکمت عملی اچھی طرح سے کام نہیں کرے گی ، لیکن اس کو دھاتوں یا توانائیوں میں اچھی کارکردگی سے معاوضہ دیا جاسکتا ہے۔

دوسری کلید مختلف قسم کے الگورتھم بنانا ہے ، مختلف مارکیٹ کے نظام اور طرز عمل کے ل.۔ آپ ٹرینڈ کے بعد الگوس بنائیں گے ، اور ٹرینڈ کا مقابلہ کرنے والی حکمت عملی بھی بنائیں گے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو متوازن کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔

مختلف مارکیٹوں میں اور مختلف تجارتی طرزوں کے ساتھ متعدد الگورتھموں کے ساتھ کامیاب ہونے کے ل one ، ایک شرط انتہائی ضروری ہے: حکمت عملی کے نتائج میں ایک دوسرے کے ساتھ کم ارتباط ہونا چاہئے۔ سونے کے الگورتھم کا ہونا بہت کم فائدہ اٹھاتا ہے جس میں خام تیل کی حکمت عملی کے عین مطابق وقت میں اوپر اور نیچے کی مدت ہوتی ہے۔ اس اعلی مقدار میں ارتباط آپ کے پورٹ فولیو کے خطرے کو کم کرنے کے بجائے بڑھ جائے گا۔

تنوع کام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ، غیر منسلک الگورتھم کے ساتھ ، مختلف حکمت عملیوں کے لئے مختلف اوقات میں ڈرا ڈاؤن اور خام پیچ ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ یورو کی حکمت عملی ڈرا ڈاؤن میں ہو ، لیکن اسی وقت سویا بین کی حکمت عملی ایکویٹی کی نئی بلندیوں کو نشانہ بنا رہی ہو۔ یہ نیچے دیئے گئے اعداد و شمار میں دکھایا گیا ہے ، جہاں زیادہ سے زیادہ الگورتھم حکمت عملیوں کو شامل کیا جاتا ہے ، مجموعی ایکویٹی منحنی خطوط زیادہ کھڑی ہوجاتی ہیں ، اور ایکویٹی منحنی خطوط ہموار ہوجاتے ہیں۔

اعداد و شمار - متعدد غیر منسلک حکمت عملیوں کے ساتھ، منافع میں اضافہ، لیکن کھپت نہیں

تجارتی سافٹ ویئر کی مدد سے ، الگورتھم کے ساتھ تنوع کافی آسان ہے۔ چونکہ وہ خودکار ہوسکتے ہیں ، لہذا تجارتی سافٹ ویئر کے لئے 10 ، 20 ، یا یہاں تک کہ 100s تجارتی حکمت عملیوں کی نگرانی کرنا مشکل نہیں ہے ، ہر حکمت عملی کے اپنے اصولوں کے مطابق داخل اور باہر نکلیں۔ یہ ایک بڑا فائدہ بن سکتا ہے۔

الگو ٹریڈنگ کے نقصانات

یقیناً کسی بھی بحث میں الگو ٹریڈنگ کے فوائد کو نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے متوازن ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر ، فہرست لمبی ہے لیکن یہاں کچھ اہم نقصانات ہیں۔

جذبات اب بھی تجارت کا حصہ ہیں

مجھے اب بھی واضح طور پر یاد ہے کہ میں نے اپنی پہلی algo تجارت کی تھی، اس وقت جب اصول پر مبنی تجارت کافی نئی تھی۔ اس وقت کسی نے بھی اسے الگورتھم ٹریڈنگ نہیں کہا تھا، لیکن یہ وہی تھا۔ میرے پاس اصول تھے، میں نے قوانین پر عمل کیا، اور مجھے بے جذبات ہونا چاہئے تھا، جیسے روبوٹ۔

اس کے بجائے، میں مرنے سے ڈر گیا تھا!

میں نے ہر 15 منٹ میں بروکر کو فون کیا اور پوچھا، کیا مجھے جون لائیو ہگس کی آخری قیمت مل سکتی ہے؟ پھر میں اپنی کھلی پوزیشن کے منافع یا نقصان کا حساب تازہ ترین نمبر کی بنیاد پر کروں گا۔ اگلے 15 منٹ کے لئے، میں یا تو خوش ہوں گا کیونکہ میں پیسہ کما رہا تھا، یا افسردہ ہوں گا کیونکہ میں پیسہ کھو رہا تھا۔ بروکر میری مسلسل کالوں سے پریشان ہونے لگا۔ اس وقت قیمتوں کی جانچ پڑتال کا کوئی آن لائن طریقہ نہیں تھا، اگر آپ ان پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آن لائن قیمتوں کا تعین ہوتا تو ، مجھے یقین ہے کہ میں ہر منٹ اس قیمت کا صفحہ تازہ کرتا۔

تو میں مرنے سے کیوں ڈر گیا تھا، پاگل شخص کی طرح کام کر رہا تھا؟ آخر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ قوانین کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو یہ تجارت سے جذبات کو دور کرتا ہے۔ مجھے ایک پرسکون، ٹھنڈا، جمع روبوٹ ہونا چاہئے تھا۔

صرف اس کے علاوہ کہ میں نہیں تھا میں پیٹ کو توڑنے اعصاب کا ایک بنڈل تھا!

حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ پیسوں سے تجارت کرتے ہیں تو ، جذبات مساوات میں داخل ہوجاتے ہیں۔ سرمایہ کا تیز رفتار فائدہ یا نقصان ہی جذبات کو جنم دیتا ہے ، نہ کہ تجارت کا انداز۔ الگو ٹریڈنگ ، صوابدیدی ٹریڈنگ ، بے ترتیب اندازہ لگانے والی تجارت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کون سا نقطہ نظر اپناتے ہیں - جب پیسہ شامل ہوتا ہے تو یہ جذباتی ہوتا ہے۔

تو وہاں بہت سارے گرو algos ٹریڈنگ کی سفارش کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ مبینہ طور پر جذباتی نہیں ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ سب ان دھوکہ بازوں کی فروخت کی چال ہے۔ چارلٹن جانتے ہیں کہ جذبات بہت سارے تاجروں کو برباد کرتے ہیں ، اور یہ کہ تاجر جذبات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا وہ دعوی کرتے ہیں کہ algos ٹریڈنگ جذبات کا مسئلہ حل کرتی ہے۔

لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ، جذبات ملوث رقم کی وجہ سے مصروف ہیں ، نہ کہ تجارت کی قسم۔ میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ الگو ٹریڈنگ غیر جذباتی ہے یا تو ، 1) صرف ایک سمیلیٹر پر تجارت ، یا 2) بالکل تجارت نہیں کرتے ، کسی بھی انداز میں۔ وہ واضح طور پر حقیقی رقم کے ساتھ تجارت نہیں کرتے ہیں۔

یہ کہا جارہا ہے کہ ، الگٹو ٹریڈنگ کے ذریعہ تجربہ کردہ جذبات صوابدیدی تجارت کے جذبات سے قدرے مختلف ہیں۔ یہ خوفناک احساس ختم ہو گیا ہے کہ آپ کو تجارت میں داخل ہونا چاہئے یا باہر نکلنا چاہئے۔ لیکن ، اس کی جگہ خوفناک احساس کی جگہ لے لی گئی ہے کہ آپ کو الگٹو آن کرنا چاہئے یا آف کرنا چاہئے۔ بنیادی طور پر ، صوابدیدی تجارت میں ہر اس واقعے کے لئے جو جذبات کا سبب بنتا ہے ، الگٹو ٹریڈنگ میں شاید ایک ہی ، لیکن مختلف ، متوازی جذبات موجود ہیں۔

لہذا الگوو ٹریڈنگ میں پہلا غلط فہمی کہ کوئی جذبات نہیں ہیں - یہ بھی پہلا نقصان ہے۔ اصلی رقم کے ساتھ تجارت میں جذبات شامل ہیں۔ آپ کو اسے قبول کرنا سیکھنا چاہئے۔

الگو ٹریڈنگ سیٹ اور بھول نہیں ہے

شاید آپ کو یاد ہو کہ کچھ سال پہلے ایک پورٹیبل کچن تھا جسے رات گئے ٹیلی ویژن کے اشتہارات میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اس کا نعرہ تھا، اسے سیٹ کریں اور اسے بھول جائیں۔ اس کا استعمال اتنا آسان تھا کہ آپ اس میں کھانا پھینک سکتے تھے، کچھ بٹن دبائیں، اور کچھ گھنٹوں بعد واپس آکر ایک مزیدار گھر کا کھانا کھا سکتے تھے۔

اعداد و شمار - یقینی طور پر کچھ تجارت کرنے کا طریقہ نہیں!

بہت سے تاجروں کا خیال ہے کہ ایک ہی نعرہ الگورو ٹریڈنگ پر لاگو ہوتا ہے خاص طور پر جب خودکار نظام۔ وہ غلط ہیں!

ٹریڈ اسٹیشن کے تکنیکی معاون افراد ، ایک معروف تجارتی سافٹ ویئر پلیٹ فارم (اور تجارت کے لئے میرا بنیادی سافٹ ویئر) کا ایک مختلف نعرہ ہے: خود کار طریقے سے تجارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر نگرانی شدہ تجارت۔

جب بھی آپ کے پاس خودکار الگور ہے تو ، ایک ملین چیزیں غلط ہوسکتی ہیں۔ انٹرنیٹ کنکشن بند ہوجاتے ہیں ، تجارتی سرورز سے رابطہ منقطع ہوجاتے ہیں ، تبادلے میں وقفے وقفے سے ہچکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، قیمت کے اعداد و شمار کی اصلاحات سامنے آتی ہیں (لیکن اس سے پہلے نہیں کہ خراب اعداد و شمار آپ کے الگور کو نشانہ بناتے ہیں) ممکنہ مسائل کی فہرست عملی طور پر لامحدود ہے۔

ان تمام مسائل کو ان درجنوں الگورتھم سے ضرب دیں جن سے آپ تجارت کر سکتے ہیں، اور مسئلہ کا امکان بہت واضح ہو جاتا ہے۔

آپ کسی الگو کو آن نہیں کر سکتے، دور چل سکتے ہیں، اور اپنے منافع کی گنتی کے لیے ایک ہفتہ بعد واپس آ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کام نہیں کرتا۔ آپ کو دن رات اسکرین پر گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کے الگو صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنے الگو کی نگرانی کرنا ہوگی۔ آپ کو کچھ غلط ہونے پر کارروائی کرنے کے لئے تیار رہنا ہوگا۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے خیال سے کہیں زیادہ بار کسی مداخلت کی ضرورت ہوگی۔

یہ ایک اور غلط فہمی اور الگو ٹریڈنگ کا نقصان ہے آپ کو اپنے الگو کے اوپر رہنا ہوگا ، اور ان پر چوکس نظر رکھنی ہوگی۔ یقینی طور پر اسے ترتیب نہ دیں اور اسے بھول جائیں!

مزید