5.3 حکمت عملی بیک ٹسٹ کارکردگی کی رپورٹ کو کیسے پڑھیں

آج کے مارکیٹ تجزیہ کے پلیٹ فارم تاجروں کو تجارتی نظام کا تیزی سے جائزہ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ چاہے وہ فرضی نتائج یا اصل تجارتی اعداد و شمار کو دیکھ رہے ہوں ، سینکڑوں کارکردگی کی پیمائش موجود ہیں جن کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ یہ کارکردگی کی پیمائش عام طور پر حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹ میں ظاہر ہوتی ہے ، جو کسی نظام کی کارکردگی کے مختلف ریاضیاتی پہلوؤں پر مبنی اعداد و شمار کا مجموعہ ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹ میں کیا تلاش کرنا ہے یہ جاننے سے تاجروں کو نظام کی طاقت اور کمزوریوں کا تجزیہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹ کسی تجارتی نظام کی کارکردگی کا معروضی جائزہ ہے۔ تاجر اپنے اصل تجارتی نتائج کا تجزیہ کرنے کے لئے حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹیں تشکیل دے سکتے ہیں۔ تجارتی قواعد کا ایک مجموعہ تاریخی اعداد و شمار پر بھی لاگو کیا جاسکتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ نظام نے مخصوص مدت کے دوران کس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ زیادہ تر مارکیٹ تجزیہ پلیٹ فارم تاجروں کو بیک ٹیسٹنگ کے دوران حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹ بنانے کی اجازت دیتے ہیں ، جو تاجروں کے لئے ایک قیمتی ٹول ہے جو مارکیٹ میں استعمال کرنے سے پہلے کسی تجارتی نظام کی جانچ کرنا چاہتے ہیں۔

حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹ کے عناصر

حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹ کا پہلا صفحہ کارکردگی کا خلاصہ ہے۔ شبیہہ 1 کارکردگی کے خلاصے کی ایک مثال دکھاتا ہے جس میں کارکردگی کے مختلف معیار شامل ہیں۔ میٹرکس رپورٹ کے بائیں طرف درج ہیں۔ متعلقہ حساب کتابیں کالموں میں الگ تھلگ ، دائیں طرف موجود ہیں۔ رپورٹ کے پانچ اہم معیار کو نشان زد کیا گیا ہے۔ ہم بعد میں ان پر تفصیل سے تبادلہ خیال کریں گے۔

گراف 1 - حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹ کا پہلا صفحہ کارکردگی کا خلاصہ ہے۔ اس مضمون میں شناخت کردہ کلیدی میٹرکس کو نشان زد کیا گیا ہے۔

اعداد و شمار 1 میں دکھائے جانے والے کارکردگی کے خلاصے کے علاوہ ، حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹوں میں تجارتی فہرستیں ، متواتر واپسی اور کارکردگی کے گراف بھی شامل ہوسکتے ہیں۔ تجارتی فہرست میں ہر تجارت کا ایک اکاؤنٹ فراہم کیا جاتا ہے ، جس میں تجارت کی قسم (طویل یا مختصر) ، تاریخ اور وقت ، قیمت ، خالص منافع ، مجموعی منافع اور فیصد منافع جیسی معلومات شامل ہیں۔ تجارتی فہرست تاجروں کو ہر تجارت کے دوران بالکل کیا ہوا دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔

کسی سسٹم کے لئے وقتا فوقتا واپسی کو دیکھنے سے تاجروں کو کارکردگی کو روزانہ ، ہفتہ وار ، ماہانہ ، یا سالانہ حصوں میں تقسیم کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ سیکشن ایک مخصوص وقت کی مدت کے لئے منافع یا نقصانات کا تعین کرنے میں مددگار ہے۔ تاجر تیزی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظام روزانہ ، ہفتہ وار ، ماہانہ ، یا سالانہ بنیاد پر کس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تجارت میں ، یہ مجموعی منافع (یا نقصانات) اہم ہیں۔ ایک تجارتی دن یا ایک تجارتی ہفتے کو دیکھنا ماہانہ اور سالانہ اعداد و شمار کو دیکھنے کی طرح اہم نہیں ہے۔

حکمت عملی کی کارکردگی کا تجزیہ کرنے کا ایک تیز ترین طریقہ کارکردگی کا گراف ہے۔ اس سے تجارتی اعداد و شمار کو مختلف طریقوں سے دکھایا جاتا ہے ، ایک بار گراف سے لے کر ماہانہ خالص منافع تک ایکویٹی منحنی خطوط تک۔ کسی بھی طرح سے ، کارکردگی کا گراف اس مدت میں تمام تجارتوں کی بصری نمائندگی فراہم کرتا ہے ، جس سے تاجروں کو تیزی سے اس بات کا یقین کرنے کی اجازت ملتی ہے کہ آیا کوئی نظام معیارات کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ کررہا ہے یا نہیں۔ شکل 2 میں کارکردگی کے دو گراف دکھائے گئے ہیں: ایک ماہانہ خالص منافع کے بار گراف کے طور پر؛ دوسرا ایکویٹی منحنی خطوط کے طور پر۔

گراف 2 - ہر کارکردگی گراف مختلف فارمیٹس میں دکھائے جانے والے ایک ہی تجارتی اعداد و شمار کی نمائندگی کرتا ہے۔

حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹ کے اہم اشارے

حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹ میں تجارتی نظام کی کارکردگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوسکتی ہیں۔ اگرچہ تمام اعدادوشمار اہم ہیں ، لیکن ابتدائی دائرہ کار کو پانچ کلیدی کارکردگی کے معیار تک محدود کرنا مددگار ہے:

• کل خالص منافع
• منافع کا عنصر
• منافع بخش فیصد
• اوسط تجارتی خالص منافع
• زیادہ سے زیادہ واپسی

یہ پانچ میٹرکس ممکنہ تجارتی نظام کی جانچ یا رواں تجارتی نظام کا اندازہ کرنے کے لئے ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتے ہیں۔

کل خالص منافع

کل خالص منافع ایک مخصوص مدت کے دوران کسی تجارتی نظام کے لئے نیچے کی لائن کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میٹرک کا حساب تمام ہارنے والی تجارتوں (بشمول کمیشن) کے مجموعی نقصان کو تمام جیتنے والی تجارتوں کے مجموعی منافع سے گھٹا کر کیا جاتا ہے۔ فارمولا یہ ہوگا:

لہذا، گراف 1 میں، کل خالص منافع کا حساب کیا جاتا ہے:

اگرچہ بہت سے تاجر تجارتی کارکردگی کی پیمائش کے لئے کل خالص منافع کو بنیادی ذریعہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ، لیکن صرف میٹرک دھوکہ دہی کا باعث بن سکتا ہے۔ خود ہی ، یہ میٹرک اس بات کا تعین نہیں کرسکتا ہے کہ آیا کوئی تجارتی نظام موثر انداز میں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے ، اور نہ ہی یہ کسی تجارتی نظام کے نتائج کو معمول پر لا سکتا ہے جس میں خطرہ ہے۔ اگرچہ یقینی طور پر ایک قیمتی میٹرک ہے ، لیکن کل خالص منافع کو کارکردگی کے دیگر میٹرکس کے ساتھ مل کر دیکھا جانا چاہئے۔

منافع کا عنصر

منافع کا عنصر پوری تجارتی مدت کے لئے مجموعی نقصان (بشمول کمیشن) سے تقسیم شدہ مجموعی منافع کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کارکردگی میٹرک منافع کی مقدار کو ہر خطرہ یونٹ سے جوڑتا ہے ، جس میں ایک سے زیادہ اقدار سے منافع بخش نظام کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ، شکل 1 میں دکھائے گئے حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیسٹ شدہ تجارتی نظام میں منافع کا عنصر 1.98 ہے۔ اس کا حساب مجموعی منافع کو مجموعی نقصان سے تقسیم کرکے کیا جاتا ہے:

$149,020 ÷ $75,215 = 1.98

یہ ایک معقول منافع کا عنصر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص نظام منافع پیدا کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر تجارت فاتح نہیں ہوگی اور ہمیں نقصانات برداشت کرنا ہوں گے۔ منافع کا عنصر میٹرکس تاجروں کو اس ڈگری کا تجزیہ کرنے میں مدد کرتا ہے جس میں جیت نقصانات سے زیادہ ہے۔

$149,020 ÷ $159,000 = 0.94

مذکورہ بالا مساوات میں پہلے مساوات کی طرح ہی مجموعی منافع دکھایا گیا ہے لیکن مجموعی نقصان کی جگہ ایک فرضی قدر ہے۔ اس معاملے میں ، مجموعی نقصان مجموعی منافع سے زیادہ ہے ، جس کے نتیجے میں منافع کا عنصر ایک سے کم ہے۔ یہ کھونے والا نظام ہوگا۔

منافع بخش فیصد

فیصد منافع بخش میٹرک کو جیتنے کا امکان بھی کہا جاتا ہے۔ اس میٹرک کا حساب مخصوص مدت کے لئے جیتنے والی تجارتوں کی تعداد کو تجارت کی کل تعداد میں تقسیم کرکے کیا جاتا ہے۔ ایک مساوات کے طور پر:

شکل 1 میں دکھائے گئے مثال میں، منافع بخش فیصد ہو گا:

102 (فاتح تجارت) ÷ 163 (کل # تجارت) = 62.58% (فیصد منافع بخش)

فی صد منافع بخش میٹرک کے لئے مثالی قدر تاجر کے انداز پر منحصر ہوگی۔ عام طور پر بڑے اقدام کرنے والے تاجروں کو زیادہ منافع کے ساتھ ، صرف ایک کم فیصد منافع بخش قدر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جیتنے والے نظام کو برقرار رکھا جاسکے ، کیونکہ وہ تجارتیں جو جیتتی ہیں ، جو منافع بخش ہوتی ہیں ، عام طور پر کافی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر رجحان تجارت کے نام سے مشہور حکمت عملی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس نقطہ نظر پر عمل کرتے ہیں وہ اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ صرف 40٪ تجارت ہی پیسہ کما سکتی ہے اور پھر بھی ایک بہت ہی منافع بخش نظام پیدا کرسکتی ہے کیونکہ جو تجارتیں جیتتی ہیں وہ رجحان کی پیروی کرتی ہیں اور عام طور پر بڑے منافع حاصل کرتی ہیں۔ جو تجارتیں جیتتی نہیں ہیں وہ عام طور پر چھوٹے نقصان کے لئے بند ہوجاتی ہیں۔

انٹرا ڈے ٹریڈرز ، اور خاص طور پر اسکیلپرز ، جو کسی بھی تجارت پر تھوڑی سی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اسی طرح کی رقم کا خطرہ مول لیتے ہیں ، کو جیتنے والا نظام بنانے کے لئے زیادہ فیصد منافع بخش میٹرک کی ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیتنے والی تجارتوں کی قدر کھونے والی تجارتوں کے قریب ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کے لئے منافع بخش فیصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ، زیادہ تجارتوں کو فاتح ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ، کیونکہ ہر جیت نسبتا small چھوٹی ہوتی ہے۔

اوسط تجارتی خالص منافع

اوسط تجارتی خالص منافع نظام کی توقع ہے: یہ اوسط رقم کی نمائندگی کرتا ہے جو ہر تجارت میں جیتا یا کھویا گیا۔ اوسط تجارتی خالص منافع کا حساب تجارت کی کل تعداد سے کل خالص منافع کو تقسیم کرکے کیا جاتا ہے۔ بطور مساوات:

ہماری مثال میں، گراف 1 سے، اوسط تجارتی خالص منافع ہو گا:

$73,805 (کل خالص منافع) ÷ 166 (کل # تجارت) = $452.79 (اوسط تجارت خالص منافع)

دوسرے الفاظ میں ، وقت کے ساتھ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس نظام کے ذریعہ پیدا ہونے والی ہر تجارت اوسطا $ 452.79 ہوگی۔ اس میں جیتنے اور کھونے والی تجارت دونوں پر غور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کل خالص منافع پر مبنی ہے۔

یہ تعداد ایک آؤٹ لیئر ، ایک واحد تجارت کے ذریعہ مسخ ہوسکتی ہے جو ایک عام تجارت سے کئی گنا زیادہ منافع (یا نقصان) پیدا کرتی ہے۔ ایک آؤٹ لیئر اوسط تجارتی خالص منافع کو زیادہ بڑھا کر غیر حقیقی نتائج پیدا کرسکتا ہے۔ ایک آؤٹ لیئر کسی نظام کو اعدادوشمار کے لحاظ سے اس سے نمایاں طور پر زیادہ (یا کم) منافع بخش دکھا سکتا ہے۔ زیادہ درست تشخیص کی اجازت دینے کے لئے آؤٹ لیئر کو ہٹا دیا جاسکتا ہے۔ اگر بیک ٹیسٹنگ میں تجارتی نظام کی کامیابی ایک آؤٹ لیئر پر منحصر ہے تو ، نظام کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

زیادہ سے زیادہ واپسی

زیادہ سے زیادہ ڈراونگ میٹرکس کسی تجارتی مدت کے لئے بدترین منظرنامے سے مراد ہے۔ یہ پچھلے ایکویٹی چوٹی سے سب سے زیادہ فاصلے ، یا نقصان کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ میٹرکس کسی نظام کے ذریعہ پیدا ہونے والے خطرے کی مقدار کی پیمائش کرنے اور اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرسکتے ہیں کہ آیا کوئی نظام اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر عملی ہے۔ اگر سب سے بڑی رقم جو تاجر زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ سے کم ہے ، اس کا خطرہ مول لینے کو تیار ہے تو ، تجارتی نظام تاجر کے لئے موزوں نہیں ہے۔ ایک مختلف نظام تیار کیا جانا چاہئے ، جس میں زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ چھوٹا ہو۔

یہ میٹرک اہم ہے کیونکہ یہ تاجروں کے لئے حقیقت کی جانچ پڑتال ہے۔ اگر وہ 10 ملین کا خطرہ مول لے سکتے ہیں تو تقریبا any کوئی بھی تاجر ایک ملین ڈالر کما سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ میٹرک کو تاجر کی رسک رواداری اور تجارتی اکاؤنٹ کے سائز کے مطابق ہونا چاہئے۔

خلاصہ

حکمت عملی کی کارکردگی کی رپورٹیں ، چاہے وہ تاریخی یا براہ راست تجارتی نتائج پر لاگو ہوں ، تاجروں کو اپنے تجارتی نظام کا اندازہ کرنے میں مدد کے لئے ایک طاقتور ٹول مہیا کرسکتی ہیں۔ اگرچہ صرف نیچے کی لائن یا کل خالص منافع پر توجہ دینا آسان ہے (ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا پیسہ کما رہے ہیں) ، اضافی کارکردگی کی پیمائش پر غور کرنے سے کسی نظام کی افادیت اور اپنے تجارتی اہداف کو حاصل کرنے کی اس کی صلاحیت کا زیادہ جامع نظریہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔