اے ٹی آر ایک اسٹاک کی حالیہ 20 ٹریڈنگ دنوں کی اوسط اتار چڑھاؤ ہے۔ زیادہ تر مارکیٹنگ سافٹ ویئر میں ، ایک آسان کسٹم فارمولا استعمال کیا جاسکتا ہے: TR:MAX ((MAX ((((HIGH-LOW) ، ABS ((REF ((CLOSE ، 1) -HIGH) ، ABS ((REF ((CLOSE ، 1) -LOW)) ؛
ATR:EMA(TR,20؛
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹاک کی فروخت کی تعداد مندرجہ ذیل فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے حساب کی جاتی ہے۔
ایک بار خریدے گئے حصص کی تعداد = اکاؤنٹ کا 1٪ / اے ٹی آر
مثال کے طور پر: اکاؤنٹ کی رقم 500،000 یوآن ہے ، کسی 15 یوآن کے حصص کی 20 دن کی اوسط اتار چڑھاؤ 0.6 یوآن ہے ، تو خریدنے اور فروخت کرنے والے حصص کی تعداد = 500،000 * 1٪ / 0.6 = 8333 حصص ، مجموعی طور پر 8300 حصص ہیں۔ 15 یوآن میں خریدیں ، تو پوزیشن 24.9٪ ہے۔ اگر اوسط اتار چڑھاؤ 0.45 یوآن ہے تو ، آپ 11100 حصص خرید سکتے ہیں ، پوزیشن 33.3٪ ہے۔ اگر اوسط اتار چڑھاؤ 1 یوآن ہے تو ، صرف 5000 حصص خریدیں ، پوزیشن 15٪ ہے۔
پوزیشن کے حساب کے لئے فارمولا یہ ہے: CW: CLOSE/ATR*100٪
چونکہ گھریلو اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پختہ مارکیٹوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے ، لہذا ایک بار پوزیشن عام طور پر 10٪ اور 20٪ کے درمیان ہوتی ہے ، لہذا ، چاہے اکاؤنٹ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ، خرید و فروخت کے وقت کی لچک کو مدنظر رکھتے ہوئے ، صرف 5 ٹن سے 7 حصص ہی پوزیشن میں ہیں۔
چھوٹے فنڈز کے اکاؤنٹ ((500،000 سے کم) کے لئے ، 3 حصص کافی ہیں ، اور پوزیشنوں کو اصولوں کے مطابق آہستہ آہستہ بڑھایا جاسکتا ہے۔ ساحل سمندر کی تجارت کے لئے ایک ہی حصص کی حد 4 یونٹ ، یعنی 4 * سی ڈبلیو ہے۔
اکاؤنٹس کی رقم میں تبدیلی
جب بھی اکاؤنٹ میں 10 فیصد کا نقصان ہوتا ہے تو سمندری طوفان اکاؤنٹ کی مقدار کو 20 فیصد کم کرتا ہے ، جب تک کہ وہ ابتدائی خالص قیمت تک نہیں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم 10 فیصد کا نقصان کرتے ہیں تو ، ہم اکاؤنٹ کی مقدار کو 20 فیصد کم کرتے ہیں ، اور اسی طرح۔ اس کے برعکس ، اگر 10 فیصد منافع ہوتا ہے تو ، 20 فیصد سے زیادہ رقم شامل نہیں کی جاسکتی ہے۔ واضح طور پر ، سمندری طوفان ٹریڈنگ کا نظام ایک ترتیب سے چلنے والا نظام ہے ، جس میں سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے ، کھو جاتا ہے اور سرمایہ میں کمی واقع ہوتی ہے۔
ساحل سمندر دو متعلقہ نظاموں کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کا انتخاب کرتا ہے ، جو دونوں ڈونچیان کے چینل بریک آؤٹ سسٹم پر مبنی ہیں۔
سمندری طوفانوں کو دو مختلف لیکن متعلقہ نظام کے قوانین کو توڑنے کے لئے دیا جاتا ہے، ہم ان دونوں نظاموں کو نظام ایک اور نظام دو کہتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق خود ہی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ ہم کس نظام میں خالص رقم مختص کریں گے۔ ہم میں سے کچھ نے نظام دو کا انتخاب کیا اور تمام خالص رقم کی تجارت کی، کچھ نے خالص رقم کا 50 فیصد استعمال کرتے ہوئے نظام ایک کا انتخاب کیا، 50 فیصد نے نظام دو کا انتخاب کیا، جبکہ دوسروں نے مختلف مجموعے کا انتخاب کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ - #### سسٹم ایک ٹن - 20 دن کی پیشرفت پر مبنی ایک انتہائی مختصر لائن سسٹم - #### سسٹم ڈائنامکس - 55 دن کی توڑ پر مبنی ایک آسان طویل لائن سسٹم
海龟总是在当天突破发生时进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会买入股票。
如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。注意：为了检验这个问题，上次突破被视为某种商品上最近一次的突破，而不管对那次突破是否实际被接受，或者因这项法则而被忽略。如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格下跌了2ATR，那么，这一突破就会被视为失败的突破。
پچھلی بار کی پیشرفت کی سمت اس قانون سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے۔ لہذا ، نقصان دہ متعدد پیشرفتیں اس کے بعد کی نئی پیشرفتوں کو موثر پیشرفت کے طور پر سمجھیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ تاہم، اگر سسٹم 1 کی مارکیٹ میں داخلہ کی خرابی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ پچھلی تجارت منافع بخش ہو چکی ہے، تو یہ بھی 55 دن کی خرابی کے وقت مارکیٹ میں داخل ہوسکتا ہے تاکہ اہم اتار چڑھاؤ سے بچنے سے بچ سکے. یہ 55 دن کی خرابی کو خود کار طریقے سے بیمہ شدہ خرابی کا نقطہ کہا جاتا ہے.
#### ہتھیار ڈالیں کیا آپ جانتے ہیں؟ جب مارکیٹرز توڑتے ہیں تو صرف ایک یونٹ کی پوزیشن بناتے ہیں اور پوزیشن بنانے کے بعد 1/2ATR کے وقفے سے پوزیشن میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ 1/2ATR کا وقفہ پچھلے آرڈر کی اصل قیمت پر مبنی ہے۔ لہذا ، اگر ابتدائی توڑنے والے آرڈر میں 1/2ATR کی کمی واقع ہوتی ہے تو ، 1/2ATR کی کمی کو ظاہر کرنے کے لئے ، نیا آرڈر توڑنے کے بعد 1ATR کے علاوہ معمول کے 1/2ATR یونٹ کی بڑھتی ہوئی وقفہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 4 یونٹس تک بڑھنے کا امکان ہے۔
ایک اسٹاک کی آخری 20 دن کی سب سے زیادہ قیمت 15 یوآن ہے ، حالیہ 20 دن کی اوسط یومیہ اتار چڑھاؤ 0.7 یوآن ہے ، اکاؤنٹ کی رقم 500،000 یوآن ہے (خالی اسٹاک) ؛ پھر ، جب اسٹاک کی قیمت 15 یوآن کو توڑتی ہے تو 7000 حصص خریدتے ہیں (حساب کی فارمولہ 500،000 * 0.01 / 0.7 ، نیچے کی طرف استحکام) ، فرض کریں کہ پہلی خریداری کی قیمت 15.05 یوآن ہے۔ پھر بعد میں ہر قیمت میں اضافے پر 0.35 یوآن (ATR 0.7 کی نصف) ، یعنی 15.4 ، 15.75 اور 16.1 یوآن کے وقت بالترتیب 7000 حصص خریدیں ، مجموعی طور پر 28000 حصص۔
ساحل سمندر پر تجارت کے نظام میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ٹرانزیکشن میں 2 فیصد سے زیادہ کا خطرہ نہیں ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں؟
چونکہ قیمت میں اتار چڑھاؤ 1ATR 1٪ اکاؤنٹ کی خالص قیمت کا نمائندہ ہے ، لہذا 2٪ کے خطرے کے لئے زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان 2ATR قیمت میں اتار چڑھاؤ ہے۔
تمام پوزیشنوں کے لیے کم سے کم خطرہ کو یقینی بنانے کے لیے اگر ایک اور یونٹ بڑھایا جائے تو سامنے والی یونٹ کا سٹاپ نقصان 1/2ATR تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام پوزیشنوں کا سٹاپ نقصان حالیہ اضافے والی یونٹ کے 2ATR پر مقرر کیا جائے گا۔ تاہم، پیچھے والی یونٹ کی وجہ سے بہت تیزی سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں "سکڈ" کی وجہ سے یا کھولنے کی وجہ سے بڑے وقفے سے اسٹاپ نقصان کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔
سمندر کے کنارے کو ایک متبادل سٹاپ نقصان کی حکمت عملی سکھائی جاتی ہے جس سے بہتر منافع ملتا ہے، تاہم، یہ حکمت عملی زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ زیادہ نقصانات پیدا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں منافع کی شرح کم ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کو دوہری نقصان کہا جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں؟ ہر تجارت میں 2 فیصد کے خطرے کے برعکس ، اسٹاپ نقصان 1/2 اے ٹی آر یا اکاؤنٹ کے خطرے کے 1 / 2٪ پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی یونٹ کا نقصان روک دیا گیا ہے اور مارکیٹ اپنی اصل خرید قیمت پر واپس آگئی ہے تو ، اس یونٹ کو دوبارہ قائم کیا جاتا ہے۔ کچھ سمندری کنارے اس طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں ، جس سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ دوہری نقصانات کا ایک اضافی فائدہ بھی ہے، یعنی نئے یونٹس کو شامل کرتے وقت اصل یونٹ کو روکنے کے نقصان کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 4 یونٹس کے دوران مجموعی خطرہ 2 فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔
سسٹم ایک بار مارکیٹ سے باہر: موجودہ قیمت 10 دن کی کم ترین قیمت ہے۔ اگر قیمت 10 دن کی خرابی تک گرتی ہے تو ، تمام اسٹاک باہر نکل جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ سسٹم ڈائریکٹ مارکیٹ: موجودہ قیمت 20 دن کی کم ترین قیمت ہے۔ اگر قیمت 20 دن کی توڑ تک گرتی ہے تو ، تمام اسٹاک باہر نکل جائیں گے۔
فاروٹو کے بلاگ سے نقل کیا گیا