خطرات پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ لاس شامل کریں قیمت کیا ہے؟

سٹاپ لاس شامل کرنے سے خطرات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو، قیمت کیا ہے، گلدان؟(مضمون ابتدائی طور پر ایف ایم زیڈ کوانٹ پر شائع ہوا ہے۔) مقداری تجارت میں، ہر پروگرامر کو ایک مشکل فیصلے کا سامنا ہے: سٹاپ نقصان منطق شامل کریں، یا نہیں؟

اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ منافع کی منطق کے بغیر ، اکثر منافع حاصل کرنا جاری رکھنا ممکن ہوتا ہے ، جس سے واپسی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اکثر اتار چڑھاؤ کی وجہ سے راتوں رات سالوں سے جمع ہونے والی واپسی کو برباد کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی منطق کو شامل کرنا فنڈنگ کی شرح کو بہتر بنا سکتا ہے اور ہر تجارت کے خطرے کو کم کرسکتا ہے ، لیکن اس سے اکثر کم واپسی کی شرح پیدا ہوتی ہے۔

ہونا یا نہ ہونا؟ یہ ایک سوال ہے.

کئی بار معاوضے کے بعد، جو لوگ ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں، آخر میں ہر حکمت عملی میں سٹاپ نقصان منطق شامل کی.

لیکن، Guldan، قیمت کیا ہے؟ مثال کے طور پر میرا اپنا اکاؤنٹ لیں: آرڈر منسوخ کرنے سے ہونے والا منافع نظریاتی طور پر اکاؤنٹ میں منافع ہے ، اور آرڈر منسوخ کرنے سے ہونے والا نقصان نظریاتی طور پر کھوئے ہوئے منافع ہے (کیونکہ منسوخ شدہ تجارتی معلومات اکاؤنٹ میں ظاہر نہیں ہوں گی ، لیکن اگر آرڈر منسوخ نہیں کیا جاتا ہے تو ، تجارت اکاؤنٹ میں ظاہر ہوگی۔ یہ سمجھنا آسان ہے ، ٹھیک ہے؟) لہذا ہم منسوخ شدہ آرڈرز کی قیمت اور رقم کو ریکارڈ کرتے ہیں ، اور اس حصے کو برقرار رکھتے ہیں جو بعد کی K لائن کی حد میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس حصے اور موجودہ قیمت کے مابین قیمت کا فرق صرف آرڈرز کی منسوخی کی وجہ سے ہونے والے منافع / کھوئے ہوئے منافع کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ یعنی، منافع (غائب) کا حساب لگانے کا فارمولا یہ ہے:

" hand_price: ہاتھ میں دی گئی قیمت۔ now_price: موجودہ قیمت.
hand_amount: عملدرآمد کی گئی رقم۔ یہ مثبت یا منفی ہے یا نہیں اس کا تعین بولی اور مانگ کی سمتوں سے ہوتا ہے۔ " (hand_price - now_price) * ہاتھ_مقدار

میرا اسٹاپ نقصان کا منطق یہاں بڑھتی ہوئی اور گرتی ہوئی دریافت کرنے کے بعد متعلقہ تجارتوں کو منسوخ کرنے کا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر ، حادثے کے بعد ، تجارتی منطق میں خرید آرڈر پر عمل درآمد کا امکان کم ہوجاتا ہے ، اور فروخت آرڈر پر عمل درآمد کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

اور خریدنے کے متعلقہ احکامات کو منسوخ کریں یا فروخت کے احکامات جو کم ہونے والے امکان کی سمت میں رکھے گئے ہیں ، اور انہیں شماریاتی معلومات میں ریکارڈ کریں۔

کثرت سے تجارت کی وجہ سے، ایک سمت میں احکامات کو منسوخ کرنے سے پوزیشن پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔

سٹاپ نقصان کی تجارت کے مقابلے میں، سٹاپ نقصان کی مارکیٹ کی پیشن گوئی کرنے کا یہ طریقہ بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ یہ ہینڈلنگ فیس کو بچا سکتا ہے، کیونکہ منسوخی کی وجہ سے کوئی تجارت نہیں ہے.

تو یہ جان کر، چلو تصویر میں ٹرانزیکشن کی معلومات پر ایک نظر ڈالیں.

اکاؤنٹ میں موجودہ منافع 67.4 مارکیٹ بنانے کی وجہ سے ہے، اور -17.4 مساوات کی وجہ سے ہے، یعنی موجودہ نظریاتی منافع 50 ہے.

چیک کریں اور دیکھیں اصل واپسی موجودہ پوزیشن کی قیمت سے تبدیل 48 ہے، جو تقریبا برابر ہے.

نظریاتی اور اصل اقدار بہت ملتے جلتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا فارمولا درست ہے، کم از کم غلطی کی حد کے اندر۔

پھر ہم اسی طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے حساب لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ منسوخ شدہ آرڈر کتنا واپسی لاتا ہے:

-162

یعنی، سٹاپ نقصان / سٹاپ منافع، ہم 162 کے بارے میں واپسی یاد کرتے ہیں.

یہ آج تک کے اصل منافع سے تقریباً تین گنا زیادہ ہے۔

تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک ہم نقصان کو نہیں روکتے، ہمارا منافع 4 گنا ہو سکتا ہے جو کہ اب ہے؟

بالکل نہیں...

اس کی وجہ کے بارے میں، پہلا نقطہ فنانسنگ کی شرح کی وجہ سے ہے۔

پلیٹ فارم پر تجارت کرتے وقت ، اسپاٹ کے لئے آپ کو آرڈر دینے کے لئے سامان کی ضرورت ہوتی ہے ، لہذا منسوخ شدہ آرڈر نقصان کو روکتا ہے ، در حقیقت ، اگر اسے عمل میں لایا جاتا ہے تو ، اس سے ناگزیر طور پر نتیجے میں آئے گا کہ بعد کے نئے زیر التوا آرڈرز کو عمل میں نہیں لایا جاسکتا ہے کیونکہ فنڈز پر قبضہ کرلیا گیا ہے۔

یعنی، اگر یہ منافع بخش ہے، تو یہ غائب ہو جائے گا بعد میں آرڈر جو منافع بخش ہو سکتا ہے.

ذرا تصور کریں، اگر موجودہ قیمت 1000 ہے، تو ہم 1001 پر 10 فروخت کے احکامات کے لئے نقصان کو روکتے ہیں، اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتار چڑھاؤ 1010 پر رک جاتا ہے اور پھر 10 فروخت کے احکامات کو انجام دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد، قیمت 1000 پر گر جاتی ہے.

ایسا لگتا ہے کہ آرڈر کی منسوخی نے ہمیں منافع کا 10 فیصد کھو دیا ہے، لیکن اگر آرڈر منسوخ نہیں کیا جاتا ہے تو، یہ فنڈز کی قبضے کی وجہ سے 1010 پر تجارت کرنے کے قابل نہیں ہوگا اور منافع کا 100٪ کھو جائے گا.

فرض کریں کہ ہمارے پاس فی الحال صرف 10 اشیا ہیں۔ تو حقیقت میں ، ایسا لگتا ہے کہ اس نے 10 کا کھو ہوا منافع پیدا کیا ہے ، لیکن حقیقت میں اس نے 90٪ اضافی منافع لایا ہے۔

یہ پہلا نکتہ ہے، اور فنڈنگ کی شرح کی اہمیت بھی زیادہ تر آدھے راستے کے ماسٹرز (یا انتہائی امیر افراد، جو صرف امیر ہیں اور لامحدود فنڈز رکھتے ہیں) کے لئے سب سے زیادہ نظر انداز نقطہ ہے.

مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی اس کا اندازہ لگا لیا ہے۔ اگر آپ کا مارکیٹ کا فیصلہ درست ہے تو ، آپ اس حصے کی واپسی حاصل کرنے کے لئے فنڈز میں فائدہ اٹھانے کا طریقہ استعمال کرسکتے ہیں۔

ہاں ، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ اگر حکمت عملی مستحکم ہے اور کچھ اسٹاپ نقصان کی پابندیوں میں نرمی کی جاتی ہے ، اور جب ایک ہی رجحان فیصلے کے پیرامیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے تو ، فیوچر کرنے کی واپسی میں اضافہ اسپاٹ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ فیوچر نے فنڈنگ کی شرح میں نمایاں طور پر بہتری لائی ہے (صفائی کے خطرے کے بدلے میں) ۔

اس طرح سٹاپ نقصان سے حاصل ہونے والا منافع حقیقی منافع ہے اور سٹاپ نقصان سے ہونے والا منافع ضرور نہیں ہوتا۔

دوسرا ، اگر اسٹاپ نقصان کا منطق انجام نہیں دیا جاتا ہے ، اور آپ میری طرح آرڈر جمع کروانے کے امکان کو کم کرکے نقصان کو روکنے کے لئے ہیں (ذیلی اعلی تعدد ، اعلی تعدد کی حکمت عملیوں کے لئے ایک عام طریقہ) ، ایک لاگت یقینی طور پر ادا کی جائے گی ، کیونکہ آپ سنجیدگی سے تجارت کو انجام دیتے ہیں اور نقصان کو نہیں روکتے ہیں۔

تاہم، سٹاپ نقصان منطق کے ساتھ، آرڈر کی منسوخی کی وجہ سے یہ لاگت بچائی جائے گی.

دوسرے الفاظ میں ، ذیلی اعلی تعدد اور اعلی تعدد کی حکمت عملیوں کے اسی طرح کے اسٹاپ نقصان کے طریقوں سے ہر آرڈر کے نقصان کو کم کیا جاتا ہے ، جو آرڈر کے منتظر ہونے کی لاگت کے برابر ہے۔ یعنی ، اس معاملے میں ، جب تک آپ کے پاس رجحان کے الٹ جانے کی گرفت کی 50٪ درستگی کی شرح ہے ، آپ کو نقصان کو روکنا چاہئے۔ (یقیناً آپ بائننس پر تجارت کرنے کے لیے میرے دعوت نامے کا لنک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہینڈلنگ فیس میں 20 فیصد کی چھوٹ ہے:https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR

تجویز کردہ آئی ڈی: ILBGUIDR۔ جب تک آپ تجارت کے لئے میرے لنک کا استعمال کرتے ہیں ، آپ کرپٹوکرنسی کی کوانٹیٹیو ٹریڈنگ میں اپنے مخصوص تکنیکی مسائل کے بارے میں ایک بار مفت میں مجھ سے مشورہ کرسکتے ہیں۔)

آخر میں ، اسٹاپ نقصان ایک قسم کا رجحان فیصلہ ہے ، جو غلط ہے اور بہت کم نقصان لاتا ہے۔ ایک بار جب فیصلہ درست ہوجاتا ہے تو ، اس کے فوائد انتہائی مبالغہ آرائی کا شکار ہوجاتے ہیں۔

ایک مثال کے طور پر مارکیٹ بنانے والے کی طرح ذیلی اعلی تعدد کی حکمت عملی کو لے لو۔ کیونکہ تجارتی تعدد بہت زیادہ ہے ، یعنی ، کم از کم چند آرڈر فی سیکنڈ۔ لہذا ، اگر فیصلہ درست نہیں ہے تو ، تعدد کافی زیادہ ہوگا۔

اور اعلی تعدد کی صورت میں، ہزاروں بار غلط فیصلے کی وجہ سے ہونے والے منافع کی کمی، اصل میں صرف 1 فیصد ہے۔

اور ایک بار جب فیصلہ درست ہو جاتا ہے، تو واپسی صرف چند فیصد نہیں ہوتی۔

ایک درست سٹاپ نقصان منطق، کم نقصان کم از کم چند دسویں ہے.

اگر کسی تاجر کے لیے ایک چیز ہے، جس کے ذریعے واپسی حقیقی منافع ہے، اور نقصانات ضروری نہیں کہ حقیقی نقصانات ہوں. اور ایک بار واپسی کے مقابلے میں نقصانات کے مقابلے میں، یہ کم از کم آپ کے نقصان سے درجنوں گنا زیادہ ہے.

سٹاپ نقصان کے بغیر، ایک اعلی واپسی برقرار رکھا جا سکتا ہے.

مختصر مدت میں، واپسی کے منحنی خطوط واقعی برقرار رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ واپسی کا 1 سے 2 گنا ہے.

سٹاپ نقصان کے ساتھ، آپ اپنی پوزیشنوں کی ضمانت دینے کے لیے ہر سیکنڈ میں کئی سینٹ کی کمی کی قیمت پر تجارت کر رہے ہیں۔

پوزیشنیں مردہ نہیں ہیں.

لیکن کیا یہ سب اس کے قابل ہے؟