[TOC]

کیلٹنر چینل کا تعارف

Keltner Channel ایک تجارتی نظام ہے جس کی ایجاد چیسٹر ڈبلیو کیلٹنر نے 1960 کی دہائی میں کی تھی۔ اور اس وقت، نظام نے بہت طویل عرصے میں قابل ذکر نتائج حاصل کیے تھے۔ اگرچہ اصل Keltner چینل کا نظام اتنا موثر نہیں ہے جتنا کہ یہ پہلی بار ظاہر ہوا، لیکن اس کے بنیادی خیالات کا تجارتی دنیا پر اب بھی گہرا اثر ہے۔

کیلٹنر چینلز کا اصول

جب بات چینل کی حکمت عملیوں کی ہو، تو آپ مشہور بولنگر بینڈز (BOLL) کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ Keltner چینل پہلے سب سے زیادہ قیمت، سب سے کم قیمت، اور بند ہونے والی قیمت کو بنیادی قیمت کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور پھر حساب لگاتا ہے۔ بنیادی قیمت کی N- پیریڈ اوسط Keltner چینل کا درمیانی ٹریک ہے۔ اوپری ٹریک درمیانی ٹریک ہے اور اتار چڑھاؤ کی حد کے ملٹی پلس، اور نچلا ٹریک اتار چڑھاؤ کی حد کے درمیانی ٹریک مائنس ضرب ہے۔

تو، ہم اس اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب کیسے لگاتے ہیں؟ یعنی، (سب سے زیادہ قیمت - سب سے کم قیمت) کی N-مدت کی اوسط کو ایک مخصوص ضرب سے ضرب۔ اس طرح، آپ دیکھیں گے کہ یہ بولنگر بینڈز (BOLL) سے ملتا جلتا ہے، جس میں درمیانی قیمت کی لکیر اور اوپری اور نچلی لائنوں کا حساب درمیانی قیمت کی لکیر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تاہم، بولنگر بینڈز (BOLL) کے مقابلے، کیلٹنر چینل ہموار ہے۔

کیلٹنر چینل کیلکولیشن فارمولا

• بنیادی قیمت: (سب سے زیادہ قیمت + سب سے کم قیمت + اختتامی قیمت) / 3
• درمیانی ٹریک: بنیادی قیمت کا N-پیریوڈ موونگ ایوریج
• اتار چڑھاؤ کی حد: سب سے زیادہ قیمت - سب سے کم قیمت
• اپر ٹریک: درمیانی ٹریک + اتار چڑھاؤ کی حد*متعدد
• لوئر ٹریک: درمیانی ٹریک - اتار چڑھاؤ کی حد*متعدد

کنگ کیلٹنر کا اپ گریڈ شدہ ورژن

کیلٹنر چینل کو بعد میں لنڈا راشکے نے بہتر کیا۔ Linda Raschke ریاستہائے متحدہ میں ایک معروف کموڈٹی فیوچر ٹریڈر اور LBR Asset Management کی صدر ہیں۔ اصل کیلٹنر مڈل لائن ایک عام موونگ ایوریج تھی، جسے بدل کر ایکسپونیشنل موونگ ایوریج کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ، اتار چڑھاؤ کے حساب کتاب کا طریقہ اوسط صحیح حد (ATR) میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:

• بنیادی قیمت: (سب سے زیادہ قیمت + سب سے کم قیمت + اختتامی قیمت) / 3
• مڈل ٹریک: بنیادی قیمت کا N-پیریوڈ ایکسپونیشنل حرکت پذیری اوسط
• اتار چڑھاؤ: اوسط حقیقی حد (ATR)
• اپر ٹریک: درمیانی ٹریک + اتار چڑھاؤ کی حد
• لوئر ٹریک: درمیانی ٹریک - اتار چڑھاؤ کی حد

Keltner چینل ٹریڈنگ کی حکمت عملی

ہم جانتے ہیں کہ قیمتیں ہمیشہ رجحان سازی یا دوہرانے والے انداز میں منتقل نہیں ہوتیں، بلکہ اس انداز میں ہوتی ہیں جو رجحانات اور دوغلوں کے درمیان ردوبدل ہوتی ہیں نہ کہ مکمل طور پر تصادفی طور پر۔ پھر Keltner غیر مستحکم مارکیٹوں سے رجحان ساز بازاروں کو الگ کرنے کے لیے چینلز کو تقسیم کرنے والی لائن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب قیمت اوپری اور زیریں ریلوں کے درمیان چلتی ہے، تو ہم اسے ایک غیر مستحکم مارکیٹ کے طور پر غور کر سکتے ہیں۔ جب قیمت اوپری ٹریک سے ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خرید کا مضبوط دباؤ ظاہر ہوا ہے، اور مستقبل میں قیمت مزید بڑھے گی۔ جب قیمت نچلے راستے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فروخت کا مضبوط دباؤ ظاہر ہوا ہے اور مستقبل میں قیمت مزید گر سکتی ہے۔

داخلہ

• درمیانی ٹریک اوپر کی طرف ہے اور قیمت اوپری ٹریک سے ٹوٹ جاتی ہے، ایک لمبا آرڈر کھولیں۔
• درمیانی ٹریک نیچے کی طرف ہے اور قیمت نچلے ٹریک سے نیچے آتی ہے، مختصر آرڈر کھولیں۔

اہمیت

• لمبی پوزیشن پر فائز ہوتے وقت، اگر قیمت درمیانی لکیر سے نیچے آجاتی ہے تو لمبی پوزیشن کو بند کر دیں۔
• مختصر پوزیشن پر فائز ہونے پر، قیمت درمیانی لکیر سے اوپر بڑھ جاتی ہے، مختصر پوزیشن کو بند کریں۔

کم کیلٹنر کی حکمت عملی میری زبان

مندرجہ بالا تجارتی منطق کے ذریعے، ہم اس حکمت عملی کو موجد مقداری تجارتی پلیٹ فارم پر بنا سکتے ہیں۔ آئیے ایک مثال کے طور پر میری زبان کو لیں، کھولیں: fmz.com> لاگ ان> کنٹرول سینٹر> پالیسی لائبریری> نئی پالیسی> میری زبان کو منتخب کرنے کے لیے اوپری بائیں کونے میں موجود ڈراپ ڈاؤن باکس پر کلک کریں، پالیسی لکھنا شروع کریں، اور ادائیگی کریں۔ ذیل کے کوڈ میں تبصروں پر توجہ دیں۔

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

گولڈ کیلٹنر اسٹریٹیجی بیک ٹیسٹنگ

حقیقی تجارتی ماحول کے قریب ہونے کے لیے، ہم پوزیشنوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے 2 چھلانگیں استعمال کرتے ہیں اور بیک ٹیسٹنگ کے دوران اسٹریس ٹیسٹنگ کے لیے ہینڈلنگ فیس کا 2 گنا استعمال کرتے ہیں:

• ایکسچینج: BitMEX
• تجارتی آلہ: XBTUSD
• وقت: 1 جنوری، 2019 ~ 27 جولائی، 2019
• دورانیہ: ایک گھنٹہ
• Slippage: افتتاحی اور اختتامی پوزیشنوں کے لیے 2 چھلانگ
• ہینڈلنگ فیس: تبادلے کے 2 گنا

ٹیسٹ ماحول آمدنی کی تفصیلات فنڈنگ ​​وکر مندرجہ بالا تصویریں BitMEX ایکسچینج پر XBTUSD کے دائمی معاہدے کے بہترین نتائج ہیں، جن کیلٹنر اب بھی اس کارکردگی کو برقرار رکھتا ہے، اگرچہ مارکیٹ کا رجحان پیچھے ہٹ گیا ہے۔ جولائی 2019 میں، خالص قدر وکر میں نمایاں پسپائی کا تجربہ نہیں ہوا۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ

مکمل حکمت عملی کے ماخذ کوڈ کو کاپی کرنے کے لیے کلک کریں۔

خلاصہ کریں۔

اگرچہ Keltner ایک پرانا تجارتی طریقہ ہے، لیکن ہم نے اسے کوڈ کے ذریعے بحال کیا اور اسے بہتر کیا، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکمت عملی آج بھی موثر ہے۔ خاص طور پر درمیانے اور کم تعدد والی CTA حکمت عملیوں کے میدان میں، Keltner سے سیکھنے کے قابل کچھ ہے، یعنی نقصانات کو کم کرنا اور منافع کو چلنے دینا!

یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ تر کامیاب تجارتی طریقے “جب آپ کھوتے ہیں تو کم کھوتے ہیں اور جب آپ پیسہ کماتے ہیں تو زیادہ کماتے ہیں” کے تجارتی فلسفے پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور پھر اس فلسفے کو نافذ کرنے میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ لہذا، ایک طویل مدتی تجارتی حکمت عملی کے طور پر، قلیل مدتی نقصانات وہ اخراجات ہیں جن کو برداشت کرنا ضروری ہے، اور قلیل مدتی منافع ہمارا مقصد نہیں ہے۔