پہلی نسل کے سی ٹی اے ٹرانزیکشن سسٹم اور حکمت عملی

پہلی نسل کے سی ٹی اے ٹریڈنگ سسٹم 1960 اور 1970 کی دہائی میں سامنے آئے تھے۔ اس وقت کے مضبوط تجارتی رجحانات کی وجہ سے ، سی ٹی اے کی حکمت عملی نے اس وقت کافی منافع حاصل کیا تھا۔ اس عرصے میں ، تجارتی مارکیٹوں میں مضبوط رجحانات کا ارتکاب دوسری جنگ عظیم کے بعد جاری معاشی نمو اور افراط زر کی وجہ سے کیا جاسکتا ہے۔ مضبوط رجحانات والے بازاروں نے آسان رجحانات پر نظر رکھنے والے نظام کو بہتر واپسی کی اجازت دی۔ پہلی نسل کے سی ٹی اے سسٹم نے کم بنیادی مارکیٹوں اور اقسام کو سنبھالا ، تجارتی نظام کا سراغ لگانا نسبتا simple آسان تھا ، عام طور پر ایک تجارتی نظام جس میں متعدد تجارتی اہداف ہوتے ہیں۔ اس وقت کے تجارتی بازاروں کی رجحانات کی وجہ سے ، یہ حکمت عملی اچھی طرح کام کرتی ہے۔

پہلی نسل کے تجارتی نظاموں میں استعمال ہونے والی حکمت عملیاں وہ ہیں جو اب رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے واقف ہیں ، جیسے چلتی اوسط نظام ((مزید کچھ آسان فلٹرنگ شرائط کے ساتھ ، جیسے جب مختصر مدت کی چلتی اوسط لمبی مدت کی چلتی اوسط سے زیادہ ہوتی ہے یا اس کے برعکس) ، ایک سادہ رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی مؤثر طریقے سے تجارتی اہداف کی بنیادیات کے تسلسل کو انجام دے سکتی ہے۔ مسلسل معاشی نمو ، افراط زر اور تیل کے بحران اس تسلسل کی وجہ ہیں۔ تاہم ، جب بہت سے تاجر ایک ہی حکمت عملی استعمال کرتے ہیں اور بنیادیات کی مسلسل تجارت اب موجود نہیں ہے تو ، پہلی نسل کی حکمت عملی کو نئے ماحول کے مطابق تیار کرنے کی ضرورت ہے۔

دوسری نسل کے سی ٹی اے ٹرانزیکشن سسٹم اور حکمت عملی

ڈالر اور سونے کی بے ربطیت کی وجہ سے مالیاتی مستقبل کی منڈیوں میں 1970 اور 1980 کے درمیان تیزی سے ترقی ہوئی ، جس سے مستقبل کے انتظام کے فنڈز کو بہت سے مستقبل کی منڈیوں میں حصہ لینے کی اجازت ملی ، بشمول منی مارکیٹ ، بانڈ مارکیٹ ، اسٹاک فیوچر اور اسٹاک مالیاتی مشتقات۔ مزید برآں ، آئی ٹی کی ترقی اور کم لاگت نے دن کے وقت ڈیٹا تک رسائی کو آسان بنا دیا ہے۔ سی ٹی اے فنڈز میں فنڈز کے بڑھتے ہوئے سائز اور بڑھتی ہوئی مسابقت نے سی ٹی اے کی حکمت عملی کو زیادہ پیچیدہ اور زیادہ لچکدار بنا دیا ہے۔

مندرجہ بالا مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر ، دوسری نسل کے سی ٹی اے ٹریڈنگ سسٹم اور حکمت عملی میں پہلی نسل کی سی ٹی اے حکمت عملی کے مقابلے میں درج ذیل خصوصیات ہیں:

• تجارت کے موضوعات زیادہ متنوع ہیں۔ مالیاتی مستقبل کی مارکیٹوں میں شمولیت سے تجارت کی اقسام اور مارکیٹوں میں زیادہ تنوع پیدا ہوتا ہے۔

• تجارت کی حکمت عملی کے اوپر، دوسری نسل کے سی ٹی اے ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی صرف خالص رجحانات کی پیروی اور قیمتوں میں اضافے تک محدود نہیں ہے۔ متعدد مارکیٹوں کی نگرانی کے لئے زیادہ ریاضیاتی ماڈل کا استعمال کریں۔ رجحانات کی پیروی کو مختلف مارکیٹ کے حالات یا اوسط ردعمل کی حکمت عملی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ بہت سے اداروں کی وجہ سے جو مستقبل کی مارکیٹ میں ملوث ہیں، مستقبل کی مارکیٹوں میں مسلسل کم اتار چڑھاؤ کا دورانیہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس صورت میں، روایتی پہلی نسل کے سی ٹی اے سسٹم کو منافع بخش اور مارکیٹ کی تبدیلیوں کو اپنانے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی اہم بن جاتی ہے۔

• دوسری نسل کی سی ٹی اے حکمت عملیاں تجارتی کھڑکیوں اور انعقاد کے وقت مختصر مدت کے لئے تجارت کر سکتی ہیں۔ پہلی نسل کی سی ٹی اے حکمت عملیوں کے برعکس ، دوسری نسل کی حکمت عملیاں مختصر مدت اور اعلی تعدد کی تجارت کے دن کے اندر اندر تجارت کے نمونوں کی نگرانی کرنا شروع کر چکی ہیں۔ یہ خصوصیت کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ترقی سے پیدا ہوئی ہے ، جس سے مالیاتی اعداد و شمار کی فراہمی زیادہ بروقت اور کثرت سے ہوتی ہے۔

تیسری نسل کے سی ٹی اے ٹرانزیکشن سسٹم اور حکمت عملی

تیسری نسل کے سی ٹی اے ٹریڈنگ سسٹم دوسری نسل کے ٹریڈنگ سسٹم کی مزید تنوع ، وسعت اور زیادہ لچک رکھتے ہیں۔ تیسری نسل کے سی ٹی اے زیادہ مارکیٹوں اور اقسام میں تجارت کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہیں۔ اسٹریٹجک طور پر ، زیادہ منافع بخش مارکیٹ ماڈل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب متعدد مارکیٹوں میں کام کرنے والے متعدد ماڈلز کے مجموعے پر مبنی ہیں۔

چونکہ سی ٹی اے کی حکمت عملی کا استعمال اتنا وسیع ہے ، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پختہ ، کلاسیکی حکمت عملی کا ماڈل بھی شامل ہے جس کی وجہ سے بہت سارے تاجروں کو وسیع پیمانے پر رسائی حاصل ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں (خاص طور پر نئے آنے والوں کے لئے) ، ایجاد کنندہ کوالٹی پلیٹ فارم نے ابتدائی طور پر معیاری سی ٹی اے حکمت عملیوں کا ایک کلاس بیس تیار کیا ، جس میں قارئین کو صرف ایک سادہ کوڈ کوڈ کاپی کرنے کی ضرورت ہے ، یا براہ راست اس کلاس بیس کا حوالہ دیتے ہیں۔

توسیع پذیری بھی بہت آسان ہے ، کوڈ کی تشریح بہت واضح اور آسان ہے ، اور اگر آپ گہری تخصیص یا توسیع کرنا چاہتے ہیں تو ، صرف موجودہ فریم ورک کے اندر براہ راست کریں۔

جزوی ماخذ (جاوا اسکرپٹ ورژن):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // 第一个参数是要做的交易所对象，第二个参数0.01是交易所要求的最小下单数量，第三个匿名函数function(){...}是回调函数，交易逻辑就写在这个函数中，该回调函数第一个参数r接收最新的K线数据，第二个参数接收持仓数，第三个参数接收交易对名称

        if (r.length < 20) {   // 判断K线柱数量 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // 判断指标相交状态，_Cross参看：https://www.fmz.com/bbs-topic/1140
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "买, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // 返回的数值就是要开仓的数量，正数是 开多，负数是开空，0是全部平掉。
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "卖, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

مزید ماخذ اور کلاس لائبریری کے لئے مکمل مواد ملاحظہ کریں:https://www.fmz.com/strategy/57267