معاہدہ ہیجنگ حکمت عملی کے ذریعے اثاثوں کی نقل و حرکت پر خیالات

معاہدہ ہیجنگ حکمت عملی کے ذریعے اثاثوں کی نقل و حرکت پر خیالات

حال ہی میں ، ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹ اور تبادلے کے بارے میں بہت ساری خبریں سامنے آئی ہیں۔ کچھ عرصے تک ، تمام کرنسی دوست گھبراہٹ کی حالت میں تھے ، اپنے بلاکچین اثاثوں کی حفاظت کے بارے میں فکر مند تھے۔ مختلف کرنسی مارکیٹ گروپوں میں غیر فعال استعمال شدہ کرنسیوں کے لئے 10٪ اور 20٪ رعایت کے بہت سے چھوٹے اشتہارات بھی ہیں۔ پیسے کمانے کے دوران مستقل طور پر پیسہ کھونے کی کوشش کرنے کی بہت سی حکمت عملی ہیں۔ بہت سے صارفین نے بھی طنز کیا اگر ایک مستحکم منی میکر ہے تو ، آپ مستحکم منی لاسر کیوں چاہتے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ مستحکم منافع کمانا اور مستحکم پیسہ کھونا دونوںmoney printer، جو تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ میری ناقص انگریزی کے لئے مجھے معاف.

تاہم ، ابھی بھی کچھ غیر مستحکم ہیں۔ مثال کے طور پر ، معاہدہ ہیجنگ کے ذریعے ، ہم زیادہ سے زیادہ نقصانات کرتے ہوئے منافع حاصل کرسکتے ہیں۔

ڈیمو حکمت عملی

/*backtest
start: 2020-09-30 00:00:00
end: 2020-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_HuobiDM","currency":"BTC_USD"}]
*/

var step = 20    // Step length of adding position price

function main() {
    var pos1 = []
    var pos2 = []
    var ct = "quarter"                         // For example, quarterly contract
    exchanges[0].SetContractType(ct)
    exchanges[1].SetContractType(ct)
    var diff = 0

    while (true) {
        var r1 = exchanges[0].Go("GetDepth")   // Exchange A
        var r2 = exchanges[1].Go("GetDepth")   // Exchange B
        var depth1 = r1.wait()
        var depth2 = r2.wait()

        if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff) {
            if(pos1.length == 0 && pos2.length == 0) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            } else if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff + step) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            }
        }
        
        if(pos1.length != 0 && pos1[0].Profit < -0.001) {
            var info1 = $.CoverShort(exchanges[0], ct, pos1[0].Amount)
            var info2 = $.CoverLong(exchanges[1], ct, pos2[0].Amount)
            pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
            pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
            diff = 0
        }
        LogStatus(_D(), diff)
        Sleep(500)
    }
}

حکمت عملی منطق: حکمت عملی پوزیشن متغیر pos1 اور pos2 کو خالی صفوں کے طور پر شروع کرنا شروع کرتی ہے۔ حکمت عملی مین لوپ میں داخل ہوتی ہے۔ ہر لوپ کے آغاز میں ، قیمت کے فرق کا حساب لگانے کے لئے دونوں تبادلے کے معاہدوں کے گہرائی کے اعداد و شمار (آرڈر بک کے اعداد و شمار) حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگر قیمت کا فرق بڑھتا ہی جارہا ہے اور آخری قیمت کے فرق کے علاوہ ایک قدم کی لمبائی سے آگے بڑھتا ہے تو ، ہیجنگ اور پوزیشنوں کو شامل کرنا جاری رکھیں۔ جب پوزیشن منعقد ہوتی ہے تو ، یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی تبادلے کا پوزیشن نقصان ایک خاص قدر (جیسے -0.001 سے زیادہ) ہے ، پھر پوزیشن بند کریں۔ اس طرح دہرائیں۔

اصول بہت آسان ہے ، یعنی ، جب قیمت کا فرق بڑا ہو تو ، پھر ڈی ہیج کریں۔ تبادلے کی پوزیشن کے متوقع نقصان کے نقصان کے انتظار میں ، پوزیشن کو بند کریں۔ اگر قیمت کا فرق بڑھتا ہی جارہا ہے تو ، تب تک ہیج کرنے کے لئے پوزیشنوں کو شامل کرنا جاری رکھیں جب تک کہ تبادلے کی پوزیشن کے نقصان کا متوقع نقصان نہ ہو۔ اہم پیرامیٹرز یہ ہیں: پوزیشن کو بند کرنے کے لئے نقصان کی رقم ، پوزیشن کی قیمت کے فرق کو شامل کرنے کے مرحلے کی لمبائی ، اور ہیجنگ کی رقم۔

حکمت عملی کافی بنیادی ہے ، صرف اس خیال کی تصدیق کرنے کے لئے ، حقیقی بوٹ دستیاب نہیں ہے۔ ابھی بھی ایک حقیقی بوٹ کے لئے بہت سارے معاملات پر غور کرنا باقی ہے۔ مثال کے طور پر ، کیا معاہدہ کرنسی کا معیاری ہے یا یو معیاری ہے ، اور کیا ایکسچینج اے اور بی میں مختلف معاہدوں کے ضرب ایک جیسے ہیں۔

اس طرح ، ایک تبادلے میں پیسہ ضائع ہوگا ، اور نقصان کا حصہ کسی اور تبادلے کا منافع کا حصہ بن جائے گا (قیمت کا فرق ، ہیجنگ نقصان ہوسکتا ہے ، یعنی نقصان منافع سے زیادہ ہے۔ حکمت عملی فیوچر ٹریڈنگ کلاس لائبریری کو اپناتی ہے ،$.OverShort, $.OpenShort، یہ ٹیمپلیٹ کے انٹرفیس افعال ہیں۔ مذکورہ بالا ڈیمو چلانے کے ل you ، آپ کو اس کلاس لائبریری کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے۔

مندرجہ بالا حکمت عملی پروٹوٹائپ صرف سب سے آسان تلاش ہے ، اور اصل آپریشن میں غور کرنے کے لئے مزید تفصیلات ہوسکتی ہیں ، مثال کے طور پر ، پوزیشنوں کی مقدار میں اضافے کے لئے ڈیزائن کیا جاسکتا ہے۔ یہ یہاں صرف ایک مثال ہے۔ اسی طرح کی حکمت عملیوں کو زیادہ سے زیادہ اصلاح کرنے کے قابل ہونا چاہئے ، اور ماہرین کو تجاویز دینے کا خیرمقدم کیا جاتا ہے۔