پیتھون میں قیمت کی رفتار تجزیہ کے ساتھ مقداری تجارتی حکمت عملی

پیتھون میں قیمت کی رفتار تجزیہ کے ساتھ مقداری تجارتی حکمت عملی

قیمت کی رفتار کی تجارتی حکمت عملی کا تعارف

مومنٹم ٹریڈنگ کی حکمت عملی ایک خاص مدت کے دوران افتتاحی قیمت ، اعلی ترین قیمت اور کم ترین قیمت کے مابین تعلقات کے ذریعہ طویل اور مختصر پوزیشن فورسز کے موازنہ کا تجزیہ کرتی ہے ، جو بالواسطہ طور پر ہمیں مارکیٹ میں طویل اور مختصر قوتوں کی موجودہ تقسیم کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا تجزیہ مستقبل کی قیمتوں کی نقل و حرکت کو ٹریک کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

قیمت کی رفتار کا تجزیہ روایتی دستی قیاس آرائی کے احکامات میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے ، خاص طور پر دن میں یکطرفہ رجحان کا تعین کرنے میں۔ پرانا کلیشی ، صورتحال سے فائدہ اٹھانا کیا ہے۔ صورتحال کی بہترین مقدار طویل اور مختصر پوزیشن کی طرف کے درمیان طاقت کے موازنہ کی مقدار ہے۔ قیمت کی رفتار کا تجزیہ بہترین اشارے میں سے ایک ہے۔

یہ مقالہ اس حکمت عملی کا استعمال ڈیجیٹل کرنسی کے لئے ایک خودکار اسپاٹ ٹریڈنگ پروگرام تیار کرنے کے لئے کرے گاہوبی.

قیمت کی رفتار کا حساب کتاب کا فارمولا

اے آر = [این دن کے لئے تمام (اعلی کھلی) کا مجموعہ / این دن کے لئے تمام (اوپن کم) کا مجموعہ] * 100

ان میں شامل ہیں:

• N: ڈیلی ٹائم سائیکل کی شماریاتی ونڈو عام طور پر ڈیفالٹ طور پر 30 دن کی ہوتی ہے کیونکہ ایک مہینے کا موثر تجارتی دن تقریبا 30 دن ہوتا ہے (ڈیجیٹل کرنسی 24/7 ٹرانزیکشنز ، جو محتاط ہوسکتی ہیں)

• اعلی: ایک ہی دن میں سب سے زیادہ قیمت

• کھلی: ایک دن کی افتتاحی قیمت

• کم: ایک دن میں سب سے کم قیمت

قیمت کی رفتار کا استعمال کیسے کریں

قیمت کی رفتار ایک وقت کی مدت کے لئے سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کے درمیان افتتاحی قیمت کی پوزیشن کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ پوزیشن ہمارے لئے دونوں فریقوں کی طاقت کا اندازہ کرنے کی بنیاد ہے۔

• ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ قدر تقریبا 100 ہے۔ اگر یہ 100 سے زیادہ ہے تو ، لمبی پوزیشن فورس میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ 100 سے کم ہے تو ، مختصر پوزیشن فورس جمع ہونا شروع ہوجاتی ہے۔
• جب اے آر ویلیو بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ فعال اور مقبول ہے ، اور لمبی پوزیشنیں پورے راستے میں بڑھ رہی ہیں ، لیکن اگر قیمت بہت زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت اوور بُک ایریا میں داخل ہوگئی ہے ، اور آپ کو پوزیشن بند کرنے کا وقت منتخب کرنا چاہئے۔ اے آر ویلیو کی اونچائی کے لئے کوئی مخصوص معیار نہیں ہے۔ عام طور پر ، جب اے آر ویلیو تقریبا 120 تک بڑھتا ہے تو ، قیمت میں کمی کا امکان ہوتا ہے۔
• جب اے آر ویلیو کم ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کمی آرہی ہے ، اور مختصر پوزیشن پوری طرح سے چل رہی ہے ، جس کے لئے طویل پوزیشنوں کی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اے آر ویلیو بہت کم ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوور سیلڈ ایریا میں گر چکی ہے ، اور آپ طویل عرصے تک جانے کے موقع کا انتظار کرنے پر غور کرسکتے ہیں۔ عام طور پر ، جب اے آر ویلیو 50 سے نیچے آجاتا ہے تو ، قیمت کسی بھی وقت گرنا چھوڑ دے گی اور بڑھ جائے گی۔

نوٹ: مذکورہ بالا اعداد و شمار تمام ڈیفالٹ اقدار ہیں اور حقیقت کے فارمولے نہیں ہیں۔ حقیقی تجارت کے عمل میں ، ہمیں اس حد کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے تاکہ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق موجودہ مارکیٹ کی حالت کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔

پیتھون میں قیمت کی رفتار کے لئے ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا نفاذ

ہمیشہ کی طرح، ہم کھولتے ہیںFMZ.COM، ہمارے اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں، ڈیش بورڈ پر کلک کریں، اور ڈوکر اور روبوٹ کو تعینات کریں.

براہ کرم میرے پچھلے مضمون کا حوالہ دیں کہ ڈوکر اور روبوٹ کو کیسے تعینات کیا جائے:https://www.fmz.com/bbs-topic/9864.

قارئین جو اپنے ڈاکرز کو تعینات کرنے کے لئے اپنا کلاؤڈ کمپیوٹنگ سرور خریدنا چاہتے ہیں وہ اس مضمون کا حوالہ دے سکتے ہیں:https://www.fmz.com/digest-topic/5711.

اگلا، ہم بائیں کالم میں حکمت عملی لائبریری پر کلک کریں اور حکمت عملی شامل کریں پر کلک کریں.

حکمت عملی ترمیم کے صفحے کے اوپری دائیں کونے میں پروگرامنگ زبان کے طور پر پائیٹون کو منتخب کرنے کے لئے یاد رکھیں، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے:

اگلا ، ہم کوڈ میں ترمیم کرنے والے صفحے میں پائیتھون کوڈ لکھیں گے۔ مندرجہ ذیل کوڈ میں بہت تفصیلی سطر بہ سطر تبصرے ہیں ، آپ قارئین کو سمجھنے میں اپنا وقت لگاسکتے ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ حکمت عملی اسپاٹ ٹریڈنگ کی بنیاد پر لکھی گئی ہے ، لیکن مندرجہ ذیل کوڈ کی توسیع میں فیوچر ٹریڈنگ کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے قارئین مندرجہ ذیل کوڈ کو فیوچر ٹریڈنگ میں دوبارہ لکھنے کی کوشش کرسکتے ہیں۔ حکمت عملی کی منطق خود عالمگیر ہے۔ ایف ایم زیڈ کوانٹ پلیٹ فارم پر ، ہم نے آپ کے لئے اہم اسپاٹ فیوچر اور تبادلے کے API انٹرفیس تیار کیے ہیں ، لہذا دوبارہ لکھنا بہت آسان اور آسان ہوگا۔

ہم ہوبی کے بٹ کوائن اسپاٹ کو تجارتی ہدف کے طور پر استعمال کریں گے اور اس حکمت عملی کو نافذ کرنا شروع کریں گے:

import types # Import the Types module library, which is designed to handle the various data types that will be used in the code.
def main(): # The main function, where the strategy logic begins.
    IDLE = 0 # It is used to mark the position status, which can be understood as 0, that is, idle status, i.e. short position status.
    LONG = 1 # Long positions
    SHORT = 2 # Short position. Note that this strategy is applied to the spot market, so there is no short opening or position. This is written here to facilitate understanding of the strategy and future expansion (such as extending to the futures market).
    state = IDLE # Variables that mark the status of a position
    while True: # Enter the loop
        r = exchange.GetRecords() # GetRecords is the official API of the FMZ Quant Platform, for detailed usage please refer to: https://www.fmz.com/api.
        if len(r) <= 1: # Judge whether the K-line is larger than one, that is, whether it is currently in the open state, or it may enter an endless loop. Here, it is also convenient for readers to expand, and the trend state of a larger K-line period is more stable.
           Log("The number of bars is not enough, wait for the next bar...") # Output logs
           continue # Python loop control statement, continuing with the next part of the loop.

        # Begin quantitative analysis of price momentum
        ar = sum(r.High - r.Open) / sum(r.Open - r.Low) * 100 # Calculation formula

        account = _C(exchange.GetAccount) # Get account information, _C is also the official API of the FMZ Quant platform, for usage, please refer to: https://www.fmz.com/api.

        if ar < 95 and (state == IDLE or state == SHORT) :  # If the AR value is less than the oversold line and the account has funds, then buy all positions.
           
           if account["Balance"] > 50:
                exchange.Buy(-1, account["Balance"] * 0.9) # Buy all positions of the market order
                state = LONG # Change the position status to LONG
                  
        elif ar > 80 and (state == IDLE or state == LONG):  # If the AR value is greater than the overbought line and the account has a position, sell the whole position.
            
           if account["Stocks"] > 0.01:
                exchange.Sell(-1, account["Stocks"] * 0.9) # Sell all positions market order
                state = SHORT # Change the position status to SHORT
                      
        LogStatus(_D(), exchange.GetAccount() , state) # Update log information

حکمت عملی بیک ٹسٹنگ

حکمت عملی لکھنے کے بعد ، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کے لئے اس کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تاریخی اعداد و شمار میں کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ لیکن براہ کرم نوٹ کریں کہ بیک ٹیسٹ کا نتیجہ مستقبل کی پیش گوئی کے برابر نہیں ہے۔ بیک ٹیسٹ کو صرف ہماری حکمت عملی کی تاثیر پر غور کرنے کے لئے ایک حوالہ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ایک بار جب مارکیٹ میں تبدیلیاں آتی ہیں اور حکمت عملی میں بڑے نقصانات ہونے لگتے ہیں تو ، ہمیں وقت پر مسئلہ تلاش کرنا چاہئے ، اور پھر حکمت عملی کو نئے مارکیٹ کے ماحول ، جیسے اوپر ذکر کردہ حد تک اپنانے کے ل change تبدیل کرنا چاہئے۔ اگر حکمت عملی میں 10٪ سے زیادہ نقصان ہے تو ، ہمیں فوری طور پر حکمت عملی کے آپریشن کو روکنا چاہئے ، اور پھر مسئلہ تلاش کرنا چاہئے۔ ہم حد کو ایڈجسٹ کرنے سے شروع کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی میں ترمیم کے صفحے پر بیک ٹیسٹ پر کلک کریں۔ بیک ٹیسٹ کے صفحے پر ، پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کو مختلف ضروریات کے مطابق آسانی سے اور جلدی سے انجام دیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر پیچیدہ منطق اور بہت سارے پیرامیٹرز والی حکمت عملی کے لئے ، سورس کوڈ پیج پر واپس جانے اور اسے ایک ایک کرکے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بیک ٹیسٹ کا وقت آخری مہینہ ہے۔ ہووبی اسپاٹ ایکسچینج اور بی ٹی سی ٹریڈنگ ہدف کو شامل کرنے کے لئے کلک کریں۔

بیک ٹسٹنگ کے نتائج:

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس حکمت عملی نے اس مہینے کے بیک ٹسٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

قیمتوں کی رفتار کی حکمت عملی کے فوائد اور نقصانات

• فوائد کچھ دیگر روایتی تکنیکی اشارے کے مقابلے میں ، قیمت کی رفتار کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک واحد افتتاحی قیمت یا اختتامی قیمت کا استعمال نہیں کرتا ہے ، بلکہ اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کو متعارف کراتا ہے۔ ان کا متحرک طور پر موازنہ کیا جاتا ہے ، جس سے مارکیٹ کی معلومات کو زیادہ جامع ، جواب دہ اور میکرو ہوتا ہے دن کے اندر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے ذریعے۔

• نقصانات قیمت کی رفتار کی قدر کو آزادانہ طور پر استعمال کریں تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ قیمت بہت زیادہ ہے یا بہت کم ، طویل / مختصر کا فیصلہ کرنے کے ل it ، یہ بڑے رجحانات کی لہر میں ابتدائی طور پر نکلنے کا امکان ہے ، یا مارکیٹ میں بڑے نیچے کی لہر میں ابتدائی طور پر نیچے کی مچھلی پکڑنے کا امکان ہے۔ عام طور پر ، حکمت عملی اب بھی ایک جھٹکا افادیت کی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی کی حد کی ترتیب کو بھی تجارتی اعتراض کی خصوصیات کے مطابق طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹ کی قیمت میں اتار چڑھاؤ نسبتا large بڑا ہے ، اور تجارت کا حجم بہت زیادہ ہے ، خاص طور پر بٹ کوائن جیسی مرکزی کرنسیوں پر ، اور اس میں اضافے اور گرنے کی کوئی حد نہیں ہے ، لہذا حد کی قیمت روایتی اسٹاک مارکیٹ کی نسبت زیادہ ہے۔ 80 oversold لائن کو عام طور پر چھونا مشکل ہے ، اور خریدنے کے بہت کم سگنل ہوتے ہیں۔ جبکہ 170 کی overbought لائن اکثر حد سے نیچے ہوتی ہے ، فروخت کا سگنل اکثر متحرک ہوتا ہے۔ اس سے حکمت عملی زیادہ تر وقت مختصر پوزیشن میں رہتی ہے ، اور فنڈ کا استعمال بہت کم ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر ، رواں سال جنوری سے ، بٹ کوائن کی قیمت بڑھتی ہوئی مارکیٹ کی لہر میں 3500 سے بڑھ کر تقریبا 13000 ہوگئی ہے۔ حد کی قیمت 170 لائن کو بہت جلد عبور کرچکی ہے اور ہم بہت زیادہ نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم روایتی لائن کے مطابق 170 سے اوپر فروخت کرتے ہیں تو ، صرف ایک چھوٹا سا حصہ منافع ملے گا ، اور اس کے بعد بھی ہم بہت کم منافع حاصل کریں گے ، جس میں

لہذا ، مارکیٹ میں کبھی بھی کوئی مقدس گریل ٹریڈنگ حکمت عملی نہیں رہی ہے۔ آپ بیک ٹیسٹنگ اور ڈیبگنگ کے بغیر ہمیشہ منافع نہیں کما سکتے ہیں۔ ذہنی تاجروں کی طرح ، ہم مقداری تاجر مختلف طریقوں سے ایک ہی مقصد کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ ہمیں مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق مقامی حالات کو اپنانے اور مارکیٹ کی تبدیلیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ جب حکمت عملی غیر موثر ہوتی ہے تو ، ہمیں اسے وقت پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو، آپ کو ایک پیغام چھوڑ سکتے ہیںhttps://www.fmz.com/bbs، چاہے یہ پلیٹ فارم کی حکمت عملی یا ٹیکنالوجی کے بارے میں ہو، ایف ایم زیڈ کوانٹ پلیٹ فارم میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لئے تیار پیشہ ور افراد موجود ہیں۔