ڈوئل تھروسٹ پالیسی میں مکمل چارٹ ڈسپلے ، چارٹ کی متحرک تازہ کاری ، ٹیمپلیٹ حوالہ جات وغیرہ شامل ہیں ، جو سیکھنے والے ٹیمپلیٹس کے لئے استعمال ہوسکتے ہیں۔
import time
class Error_noSupport(BaseException):
def __init__(self):
Log("只支持OKCoin期货！#FF0000")
class Error_AtBeginHasPosition(BaseException):
def __init__(self):
Log("启动时有期货持仓! #FF0000")
ChartCfg = {
'__isStock': True,
'title': {
'text': 'Dual Thrust 上下轨图'
},
'yAxis': {
'plotLines': [{
'value': 0,
'color': 'red',
'width': 2,
'label': {
'text': '上轨',
'align': 'center'
},
}, {
'value': 0,
'color': 'green',
'width': 2,
'label': {
'text': '下轨',
'align': 'center'
},
}]
},
'series': [{
'type': 'candlestick',
'name': '当前周期',
'id': 'primary',
'data': []
}, {
'type': 'flags',
'onSeries': 'primary',
'data': []
}]
}
STATE_IDLE = 0
STATE_LONG = 1
STATE_SHORT = 2
State = STATE_IDLE
LastBarTime = 0
UpTrack = 0
BottomTrack = 0
chart = None
InitAccount = None
LastAccount = None
Counter = {
'w': 0,
'l': 0
}
def GetPosition(posType): # if the positions has no this posType ,will return [] ,Another case is return a dict of object
positions = exchange.GetPosition()
return [{'Price': position['Price'], 'Amount': position['Amount']} for position in positions if position['Type'] == posType]
def CancelPendingOrders():
while True:
orders = exchange.GetOrders()
[exchange.CancelOrder(order['Id']) for order in orders if not Sleep(500)]
if len(orders) == 0:
break
def Trade(currentState,nextState):
global InitAccount,LastAccount,OpenPrice,ClosePrice
ticker = _C(exchange.GetTicker)
slidePrice = 1
pfn = exchange.Buy if nextState == STATE_LONG else exchange.Sell
if currentState != STATE_IDLE:
Log(_C(exchange.GetPosition)) # ceshi
exchange.SetDirection("closebuy" if currentState == STATE_LONG else "closesell")
while True:
ID = pfn( (ticker['Last'] - slidePrice) if currentState == STATE_LONG else (ticker['Last'] + slidePrice), AmountOP) # xiugai 限价单
# ID = pfn(-1, AmountOP) # xiugai 市价单
# ID = pfn(AmountOP) # xiugai 市价单
Sleep(Interval)
Log(exchange.GetOrder(ID)) # xiugai
ClosePrice = (exchange.GetOrder(ID))['AvgPrice'] #
CancelPendingOrders()
if len(GetPosition(PD_LONG if currentState == STATE_LONG else PD_SHORT)) == 0:
break
account = exchange.GetAccount()
if account['Stocks'] > LastAccount['Stocks']:
Counter['w'] += 1
else:
Counter['l'] += 1
# Log("ceshi account:",account,InitAccount) #ceshi
Log(account) # xiugai
LogProfit((account['Stocks'] - InitAccount['Stocks']),"收益率:", ((account['Stocks'] - InitAccount['Stocks']) * 100 / InitAccount['Stocks']),'%')
Cal(OpenPrice,ClosePrice)
LsatAccount = account
exchange.SetDirection("buy" if nextState == STATE_LONG else "sell")
Log(_C(exchange.GetAccount))
while True:
ID = pfn( (ticker['Last'] + slidePrice) if nextState == STATE_LONG else (ticker['Last'] - slidePrice), AmountOP) # 限价单
# ID = pfn(-1, AmountOP) # 市价单
# ID = pfn(AmountOP) # 市价单
Sleep(Interval)
Log(exchange.GetOrder(ID)) # xiugai
CancelPendingOrders()
pos = GetPosition(PD_LONG if nextState == STATE_LONG else PD_SHORT)
if len(pos) != 0:
Log("持仓均价",pos[0]['Price'],"数量:",pos[0]['Amount'])
OpenPrice = (exchange.GetOrder(ID))['AvgPrice'] # pos[0]['Price']
Log("now account:",exchange.GetAccount())
break
def onTick(exchange):
global LastBarTime,chart,State,UpTrack,DownTrack,LastAccount
records = exchange.GetRecords()
if not records or len(records) <= NPeriod:
return
Bar = records[-1]
if LastBarTime != Bar['Time']:
HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High')
HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close')
LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low')
LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close')
Range = max(HH - LC, HC - LL)
UpTrack = _N(Bar['Open'] + (Ks * Range))
DownTrack = _N(Bar['Open'] - (Kx * Range))
if LastBarTime > 0:
PreBar = records[-2]
chart.add(0, [PreBar['Time'], PreBar['Open'], PreBar['High'], PreBar['Low'], PreBar['Close']], -1)
else:
for i in range(len(records) - min(len(records), NPeriod * 3), len(records)):
b = records[i]
chart.add(0,[b['Time'], b['Open'], b['High'], b['Low'], b['Close']])
chart.add(0,[Bar['Time'], Bar['Open'], Bar['High'], Bar['Low'], Bar['Close']])
ChartCfg['yAxis']['plotLines'][0]['value'] = UpTrack
ChartCfg['yAxis']['plotLines'][1]['value'] = DownTrack
ChartCfg['subtitle'] = {
'text': '上轨' + str(UpTrack) + '下轨' + str(DownTrack)
}
chart.update(ChartCfg)
chart.reset(PeriodShow)
LastBarTime = Bar['Time']
else:
chart.add(0,[Bar['Time'], Bar['Open'], Bar['High'], Bar['Low'], Bar['Close']], -1)
LogStatus("Price:", Bar["Close"], "up:", UpTrack, "down:", DownTrack, "wins:", Counter['w'], "losses:", Counter['l'], "Date:", time.time())
msg = ""
if State == STATE_IDLE or State == STATE_SHORT:
if Bar['Close'] >= UpTrack:
msg = "做多，触发价：" + str(Bar['Close']) + "上轨" + str(UpTrack)
Log(msg)
Trade(State, STATE_LONG)
State = STATE_LONG
chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color': 'red', 'shape': 'flag', 'title': '多', 'text': msg})
if State == STATE_IDLE or State == STATE_LONG:
if Bar['Close'] <= DownTrack:
msg = "做空，触发价：" + str(Bar['Close']) + "下轨" + str(DownTrack)
Log(msg)
Trade(State, STATE_SHORT)
State = STATE_SHORT
chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color': 'green', 'shape': 'circlepin', 'title': '空', 'text': msg})
OpenPrice = 0
ClosePrice = 0
def Cal(OpenPrice, ClosePrice):
global AmountOP,State
if State == STATE_SHORT:
Log(AmountOP,OpenPrice,ClosePrice,"策略盈亏:", (AmountOP * 100) / ClosePrice - (AmountOP * 100) / OpenPrice, "个币， 手续费：", - (100 * AmountOP * 0.0003), "美元,折合：", _N( - 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice,8), "个币")
Log(((AmountOP * 100) / ClosePrice - (AmountOP * 100) / OpenPrice) + (- 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice))
if State == STATE_LONG:
Log(AmountOP,OpenPrice,ClosePrice,"策略盈亏:", (AmountOP * 100) / OpenPrice - (AmountOP * 100) / ClosePrice, "个币， 手续费：", - (100 * AmountOP * 0.0003), "美元,折合：", _N( - 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice,8), "个币")
Log(((AmountOP * 100) / OpenPrice - (AmountOP * 100) / ClosePrice) + (- 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice))
def main():
global LoopInterval,chart,LastAccount,InitAccount
if exchange.GetName() != 'Futures_OKCoin':
raise Error_noSupport
exchange.SetRate(1)
exchange.SetContractType(["this_week","next_week","quarter"][ContractTypeIdx])
exchange.SetMarginLevel([10,20][MarginLevelIdx])
# Log("Fee:",exchange.GetFee())
if len(exchange.GetPosition()) > 0:
raise Error_AtBeginHasPosition
CancelPendingOrders()
InitAccount = LastAccount = exchange.GetAccount()
LoopInterval = min(1,LoopInterval)
Log("交易平台:",exchange.GetName(), InitAccount)
LogStatus("Ready...")
LogProfitReset()
chart = Chart(ChartCfg)
chart.reset()
LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
while True:
onTick(exchange)
Sleep(LoopInterval * 1000)
غیر قانونیڈیف آن ٹِک: ... اگر ریاست == STATE_IDLE or ریاست == STATE_SHORT: if Bar ['Close'] >= اپ ٹریک: msg = "مزید کریں ، ٹرگر کی قیمت:" + str ((بار ['قریبی']) + "اپ ٹریک" + str ((اپ ٹریک) لاگ ان کریں Trade ((اسٹیٹ، اسٹیٹ_لنگ) State = STATE_LONG chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color':'red','shape': 'flag', 'title':'more', 'text': msg}) اگر آرڈر نہیں ملتا ہے تو ، یہاں state=state_long ، ریاست کی قدر کو تبدیل کرنے سے پالیسی پر اثر پڑے گا
واںگی1میں اس ٹیمپلیٹ سے گرافک استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں
واںگی1اوپر اور نیچے کی سڑکیں ایک سیدھی لائن بن گئیں، کیا خدا اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟
واںگی1اوپر اور نیچے کی سڑکیں ایک لائن بن گئیں، کیا خدا اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟
ایجاد کاروں کی مقدار - خواباگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو ، ذیل میں مارکیٹ کی قیمت کی فہرست ہے ، تجارت کی تقریب صرف اس وقت واپس آتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹاک موجود ہے۔ یہ حکمت عملی۔ منطق JS ورژن سے OK فیوچر DT حکمت عملی کی نقل ہے۔
ایجاد کاروں کی مقدار - خوابآپ نے دیکھا کہ میں نے کیا پوسٹ کیا ہے ، کیا مسئلہ ہے؟
ایجاد کاروں کی مقدار - خواباس حکمت عملی کا مقصد دن کے دورانیے کی K لائن کا استعمال کرنا ہے ، دورانیہ بہت چھوٹا ہے۔ https://dn-filebox.qbox.me/7a2386aa71ea2fbaa8168139789e2db87d999ecd.png