1. مربع
2. باین این کنٹریکٹ گرڈ - 0.0.2v

باین این کنٹریکٹ گرڈ - 0.0.2v

مصنف:XMaxZone، تاریخ: 2021-10-09 15:49:20
ٹیگز:

---

---

import time
import requests
import math
# import pandas as pd

InitPrice = 0
updateProfitTime = 0
assets = {}
tradeInfo = {}
accountAssets = {}
runtimeData = {}
Funding = 0   #账户资金  为0的时候自动获取
symbol = ''
Version = '0.0.1'
SuccessColor = '#5cb85c' #成功颜色
DangerColor = '#ff0000' #危险颜色
WrningColor = '#f0ad4e' #警告颜色

assets['USDT'] = {'unrealised_profit':0,'margin':0,'margin_balance':0,'total_balance':0,'leverage':0,'update_time':0,'margin_ratio':0,'init_balance':0,'profit':0}


if IsVirtual():
    Log('不能进行回测')
    exit()

if exchange.GetName() != 'Futures_Binance':
    Log('只支持币安期货交易所！')
    exit()

def init():
    initData()
    CancelOrder()
    exchangeInfo = requests.get('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo').json()
    if exchangeInfo is None:
        Log('无法连接币安网络，需要海外托管者')
        exit()
    for i in range(len(exchangeInfo['symbols'])):
        if exchangeInfo['symbols'][i]['symbol'] == symbol:
            assets[symbol] = {'amount': 0,'hold_price': 0,'value': 0,'bid_price': 0,'ask_price': 0,'realised_profit': 0,'margin': 0,'unrealised_profit': 0,
            'leverage': 20, 'positionInitialMargin': 0,  'liquidationPrice': 0 }
            tradeInfo[symbol] = {'minQty': float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][1]['minQty']) ,
            'priceSize': int((math.log10(1.1/float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][0]['tickSize'])))),'amountSize': int((math.log10(1.1/float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][1]['stepSize']))))}

def CancelOrder():
    exchange.SetContractType('swap')
    #撤销所有未成交订单
    orders = exchange.GetOrders()
    for x in range(len(orders)):
        if orders[x]['Info']['symbol'] == symbol :
            exchange.CancelOrder(orders[x]['Id'])

def UpdateStatus():
    global Funding,updateProfitTime
    if Funding == 0 :
        Funding = float(FirstAccount()['Info']['totalWalletBalance'])   #获取初始资金
    # totalProfit = assets['USDT']['total_balance'] - Funding             #计算收益

    accountTable = {
        'type': "table",
        'title': "盈利统计",
        'cols': ["运行天数", "初始资金", "现有资金", "保证金余额", "已用保证金", "保证金比率",  "总收益", "预计年化", "预计月化", "平均日化"],
        'rows': []
    }
    table = {
        'type': 'table',
        'title': '交易对信息',
        'cols': ['编号', '[模式][倍数][持仓模式]', '币种信息', '开仓方向','初始价格', '开仓数量', '持仓价格', '当前价格', '强平价格', '持仓价值', '保证金', '未实现盈亏'],
        'rows': []
    }

    profitColors = DangerColor
    totalProfit = assets['USDT']['total_balance'] - Funding
    runday = runtimeData['dayDiff']
    if runday == 0:
        runday = 1
    if totalProfit > 0:
        profitColors = SuccessColor
    dayProfit = totalProfit / runday
    
    #Log('dayProfit:',dayProfit,'Funding:',Funding)
    dayRate = dayProfit / Funding * 100


    accountTable['rows'].append([
        runday,
        '$' + str(_N(Funding, 2)),
        '$' + str(assets['USDT']['total_balance']),
        '$' + str(assets['USDT']['margin_balance']),
        '$' + str(assets['USDT']['margin']),
        str(_N(assets['USDT']['margin_ratio'], 2)) + '%',
        str(_N(totalProfit / Funding * 100, 2)) + "% = $" + str(_N(totalProfit, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate * 365, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit * 365, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate * 30, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit * 30, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit, 2)) + (profitColors)
    ])


    i = 1
    for x in list(symbol.split(',')):
        typestr = '多空持仓'
        if type == 1:
            typestr = '只持多仓'
        if type == 2:
            typestr = '只持空仓'
        direction = '空仓'
        margin = direction
        if assets[x]['amount'] != 0:
            direction = '做多' + SuccessColor if assets[symbol]['amount'] > 0 else '做空' + DangerColor
            margin = '全仓' if assets[symbol]['marginType'] == 'cross' else '逐仓'
        unrealised_profit_color = '#000000'
        if assets[symbol]['unrealised_profit'] > 0:
            unrealised_profit_color = SuccessColor
        if assets[symbol]['unrealised_profit'] < 0:
            unrealised_profit_color = DangerColor

        infoList = [
        i,
        '['+margin+']'+'['+str(assets[x]['leverage'])+']'+'['+typestr+']',
        x,
        direction,
        InitPrice,
        assets[x]['amount'],
        assets[x]['hold_price'],
        assets[x]['price'],
        assets[x]['liquidationPrice'],
        float(assets[x]['amount']) * float(assets[x]['price']),
        assets[x]['positionInitialMargin'],
        assets[x]['unrealised_profit'],
        ]
        table['rows'].append(infoList)

        retData = runtimeData['str'] + '\n' + "最后更新: " + _D() + '\n' + 'Version:' + Version  + '\n'
        LogStatus(retData+ '`' + json.dumps(accountTable) + '`\n'+ '`' + json.dumps(table) + '`\n')

    if int(time.time()*1000) - updateProfitTime > LogInterval * 1000:
        balance = assets['USDT']['total_balance']
        key = "initialAccount_" + exchange.GetLabel()
        initialAccount = _G(key)
        #Log('balance:',balance,'Funding:',Funding,'initialAccount:',initialAccount['Info']['totalWalletBalance'])
        if Show:
            balance = assets['USDT']['total_balance'] - Funding
        LogProfit(_N(balance, 3))
        updateProfitTime = int(time.time()*1000)
        Profit = _N(balance,0)


def UpdateAccount():
    # Log('UpdateAccount()')
    global accountAssets
    account = exchange.GetAccount()
    position = exchange.GetPosition()
    if account is None and position is None :
        Log('更新账户超时！！！')
        return
    accountAssets = account['Info']['assets']
    assets['USDT']['update_time'] = int(time.time()) * 1000  #秒转毫秒   同步更新账户时间
    for  i in range(len(account['Info']['positions'])) :
        if account['Info']['positions'][i]['symbol'] == symbol :
            #计算持仓保证金                                           初始保证金                +            维持保证金
            assets[symbol]['margin'] = float(account['Info']['positions'][i]['initialMargin']) + float(account['Info']['positions'][i]['maintMargin'])
            #未实现收益
            assets[symbol]['unrealised_profit'] = float(account['Info']['positions'][i]['unrealizedProfit'])
            assets[symbol]['positionInitialMargin'] = float(account['Info']['positions'][i]['positionInitialMargin'])
            assets[symbol]['leverage'] = account['Info']['positions'][i]['leverage']

    #计算持仓保证金总额
    assets['USDT']['margin'] = float(account['Info']['totalInitialMargin']) + float(account['Info']['totalMaintMargin'])
    assets['USDT']['margin_balance'] = float(account['Info']['totalMarginBalance'])
    assets['USDT']['total_balance'] = float(account['Info']['totalWalletBalance'])

    ps = json.loads(exchange.GetRawJSON())
    if len(ps) > 0 :
        for x in range(len(ps)):
            if ps[x]['symbol'] == symbol:
                assets[symbol]['hold_price'] = float(ps[x]['entryPrice'])
                assets[symbol]['amount'] = float(ps[x]['positionAmt'])
                assets[symbol]['unrealised_profit'] = float(ps[x]['unRealizedProfit'])
                assets[symbol]['liquidationPrice'] = float(ps[x]['liquidationPrice'])
                assets[symbol]['marginType'] = ps[x]['marginType']

def UpdateTick():
    global InitPrice
    res = _C(exchange.GetTicker)
    if res is None:
        Log("行情更新异常！！！")

    if target:
        InitPrice = target_price
        _G('InitPrice',InitPrice)
    else:
        if  _G('InitPrice') is None :
            InitPrice = res.Last
            _G('InitPrice',InitPrice)
        else:
            InitPrice = _G('InitPrice')

    assets[symbol]['price'] = res.Last

def Trade(direction,price,amount):
    if amount < 0:
        amount = -amount
    Log('amount:',amount,'minQty:',tradeInfo[symbol]['minQty'])
    if amount < tradeInfo[symbol]['minQty']:
        Log(symbol,'合约价值偏离或冰山委托设置的过小，达不到最小成交额，最小需要：', _N(tradeInfo[symbol]['minQty'] * price,4) + 1)
    else:
        para = ''
        url = '/fapi/v1/order'
        para += 'symbol='+ symbol
        para += '&side='+ direction
        para += '&type=LIMIT&timeInForce=GTC'
        para += '&quantity='+ str(amount)
        para += '&price='+ str(price)
        para += "&timestamp="+str(time.time() * 1000);
        go = exchange.Go("IO", "api", "POST", url, para)
        ret = go.wait()
        if ret  is not None:
            logType = LOG_TYPE_SELL
            if direction == 'BUY':
                logType =LOG_TYPE_BUY
            exchange.Log(logType,price,amount,symbol)

def batch(buy_price,sell_price):
    exchange.SetContractType('swap')
    #撤销所有未成交订单
    orders = exchange.GetOrders()
    if len(orders) < 2 :
        return True
    return False

def Process():
    amount = (1 - float(assets[symbol]['price']) / float(InitPrice)) / float(pct) * float(value) / float(assets[symbol]['price'])
    if abs(amount - assets[symbol]['amount']) > _N(value / float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['amountSize']):
        if amount > 0:
            if assets[symbol]['amount'] < amount:
                CancelOrder()
                Trade('BUY', round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
            if assets[symbol]['amount'] > amount:
                CancelOrder()
                Trade('SELL',  round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
        if amount < 0:
            if assets[symbol]['amount'] < amount:
                CancelOrder()
                Trade('BUY', round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
            if assets[symbol]['amount'] > amount:
                CancelOrder()
                Trade('SELL',  round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))


    buy_price = (value / pct - value) / ((value / pct) / float(InitPrice) + assets[symbol]['amount'])
    sell_price = (value / pct + value) / ((value / pct) / float(InitPrice) + assets[symbol]['amount'])

    if float(buy_price) > float(assets[symbol]['price']) or float(sell_price) < float(assets[symbol]['price']) or batch(buy_price,sell_price):
        CancelOrder()
        Trade('BUY', _N(buy_price, tradeInfo[symbol]['priceSize']), _N(value / buy_price, tradeInfo[symbol]['amountSize']))
        Trade('SELL', _N(sell_price, tradeInfo[symbol]['priceSize']), (_N(value / sell_price, tradeInfo[symbol]['amountSize'])))

def FirstAccount():
    key = "initialAccount_" + exchange.GetLabel()
    initialAccount = _G(key)
    if initialAccount is None:
        initialAccount = exchange.GetAccount()
        _G(key, initialAccount)
    return initialAccount

def StartTime():
    StartTime = _G('StartTime')
    if StartTime is None:
        StartTime = _D()
        _G('StartTime',StartTime)
    return StartTime

def RunTime():
    ret = {}
    startTime = StartTime()
    nowTime = _D()
    dateDiff = (time.mktime(time.strptime(nowTime,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) - time.mktime(time.strptime(startTime,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) ) * 1000  #计算时间差
    dayDiff = math.floor(dateDiff / (24 * 3600 * 1000))
    lever1 = dateDiff % (24 * 3600 * 1000 )
    hours = math.floor(lever1 / (3600 * 1000))
    lever2 = lever1 % (3600 * 1000)
    minutes = math.floor(lever2 / (60 * 1000))

    ret['dayDiff'] = dayDiff
    ret['hours'] = hours
    ret['minutes'] = minutes
    ret['str'] = '运行时间：' + str(dayDiff) + '天' + str(hours) + '小时' + str(minutes) + '分钟'
    return ret

def initData():
    global symbol
    if _G('symbol') is None:
        symbol = exchange.GetCurrency().replace('_','')
        _G('symbol',symbol)
        Log('初始化币种：',symbol)
    else:
        symbol = _G('symbol')
        Log('交易币种：',symbol)

def main():
    exchange.SetContractType('swap')
    exchange.SetMarginLevel(10)
    SetErrorFilter("502:|503:|tcp|character|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|EOF|reused|Unknown")
    global runtimeData

    while True:
        runtimeData = RunTime()
        #更新账户和持仓
        UpdateAccount()
        #更新行情
        UpdateTick()
        #策略主逻辑
        Process()
        #更新图表
        UpdateStatus()

        Sleep(1000 * Interval)

---

• ڈیجیٹل کرنسی فیوچر کے لئے دوہرا یکساں موڑ کی حکمت عملی (تعلیم)
• آسان اور مساوی معاہدوں کی گرڈ
• فوری اشاریہ توازن کی حکمت عملی v1.1 ((کچھ عرصے سے چل رہا تھا ، اب اس میں شک ہے کہ کوئی بگ ہے ، کیونکہ یہ کام نہیں کرتا ہے ، اسے تبدیل کرنا ہوگا))
• تمام کرنسیوں کے نام حاصل کریں
• بینان ویب سوکٹ کی رکنیت کے لئے مستقل معاہدے کی مارکیٹ کی معلومات
• سکوں میں نئے سکوں کا آغاز
• جب کوئی دھماکہ ہوا تو اس نے اپنی طرف مڑ کر دیکھا
• خود کار طریقے سے بی این اے کے مستقل معاہدوں کی تجارت کی درستگی اور کم سے کم کھلی پوزیشن حاصل کریں
• مستقل معاہدے کی ایک بندش کی مارکیٹ کی قیمت
• فوری توازن کی حکمت عملی - 0.0.1v
• انڈیکس ہیجنگ (شورو فیلڈ) 0.0.1
• بائنن معاہدہ گرڈ - بنیادی ورژن - 0.0.1
• متحرک توازن کی حکمت عملی
• بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی کوالٹی ٹرانزیکشن ایگزیکٹر
• رجحانات کی حکمت عملی V1.0 (عوامی)
• بینان نے ایک بار میں تمام منسلک فہرستوں (یو بٹ معاہدے) تک رسائی حاصل کی
• کرنسی سٹاپ نقصان اور پوزیشن سٹاپ نقصان انٹرفیس ((U جگہ معاہدہ)
• یکساں بیوقوف ورژن
• FMZ توسیع API کلاس لائبریری
• بول بیوقوف ورژن

---

لامحدودکیا آپ تفصیل سے بتاسکتے ہیں کہ اگلی 250،251 لائنوں کی قیمت اور فروخت کی قیمت کی منطق کیا ہے؟ اگرچہ سادہ نظر میں یہ ہے کہ جتنی زیادہ پوزیشنیں ہوتی ہیں ، خریدنے کی قیمت کم ہوتی ہے ، لیکن اندرونی منطق نصف دن سے زیادہ نہیں سمجھتی ہے۔

وفادار ^ Lاس کے علاوہ، میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے res = requests.get (('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/price?symbol='+symbol).json)) میں تبدیل کر دیا اور یہ چل رہا ہے

60کےمالک، کیا آپ کو ایک اور مفت بٹن شامل کرنے کی اجازت ہے؟

چاؤ ژانگاس کی حمایت، سرکاری نیٹ ورک کی طرح لگتا ہے

ایونغلطی GetOrders: 400: {"کوڈ":-1021،"msg:"اس درخواست کے لئے ٹائم اسٹیمپ recvWindow کے باہر ہے"}

qyf666ہم نے اس پر ایک نظر ڈالی اور دو مسائل دریافت کیے۔ 1. جب ETH معاہدہ چل رہا ہے تو ، حکمت عملی یہ بتاتی ہے کہ معاہدے کی قیمت بہت کم ہے جب تجارت 1 ETH سے کم ہے تو تجارت نہیں کی جاسکتی ہے۔ 2. جب Futures_Binance Futures OP4:400:{""ode"":-2019""msg"":""Margin is insufficient.""} غلطی ہوتی ہے تو ، حکمت عملی ہر 0.03 سیکنڈ میں لامحدود فہرست لگاتی ہے ، اور اس کے بعد ہولڈنگ کی مقدار ایک لمحے میں بہت زیادہ بدل جاتی ہے۔

XMaxZoneپیتھون کے کم ورژن میں f فارمیٹنگ کی حمایت نہیں ہو سکتی

XMaxZoneجی ہاں، ایک ہی خیال.

XMaxZonehttps://www.fmz.com/robot/367613 یہ ایک حقیقی ڈسک ٹیسٹ ایڈریس ہے

XMaxZoneکیونکہ آپ کے سرور پر کوئی پانڈا پیکج انسٹال نہیں ہے، اس لائن کو ہٹا دیں، تحقیق کے ماحول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں آپ کو درآمد پانڈا کے طور پر پی ڈی ہٹانے کے لئے بھول گئے ہیں.

qyf666یہ ڈسک کام نہیں کر رہی ہے۔ غلطی: Traceback (most recent call last): File "", line 999, in __init_ctx__ فائل "", line 5, in ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'

XMaxZoneمیں نے اسے ٹھیک کر دیا ہے اور 0.0.2v ورژن کو دوبارہ کاپی کیا ہے ، جب میں نے اسے ٹیسٹ کیا تھا تو میں نے trx استعمال کیا تھا ، بڑی کرنسیوں کی درستگی کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔