مچھلیوں کے نیٹ ورک کی بہتر حکمت عملی
یہ حکمت عملی کلاسیکی فش نیٹ حکمت عملی کو بہتر بناتی ہے جس میں خرید / فروخت سگنل کی حد اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان شامل ہے تاکہ زیادہ مکمل رجحان کی پیروی کا نظام تشکیل دیا جاسکے۔
فش نیٹ حکمت عملی قیمت اور حجم کے مابین تعلقات کی عکاسی کرنے والے قیمت سینٹرائڈ فورس کا حساب لگاتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کا جائزہ لیتی ہے۔ بڑھتی ہوئی سینٹرائڈ فورس تیزی سے طاقت کو مضبوط کرنے کی نشاندہی کرتی ہے ، جبکہ گرنے سے bearish طاقت کی نمائندگی ہوتی ہے ، لہذا اس کے مطابق تجارتی سگنل تیار کیے جاسکتے ہیں۔
سینٹرائڈ فورس کا حساب لگانے کی کلید قیمت اور وقت کے مابین تعلقات میں ہے۔ آسان الفاظ میں ، حالیہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعی رجحان فیصلے پر اثر انداز ہونے میں زیادہ وزن ہوتا ہے ، جبکہ پرانی قیمتوں کا وزن کم ہوتا ہے۔ لہذا حساب کتاب کرتے وقت ، وقت میں زوال پذیر وزن ضرب ہوتا ہے۔ اس سے اعلی سطح پر ہونے والے لین دین کا مجموعی فیصلے پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔
لیکن اصل فش نیٹ نے صرف سینٹرائڈ وکر کی سمت کی بنیاد پر لمبا / مختصر فیصلہ کیا ، آسانی سے سائیڈ ویز کی نقل و حرکت میں پھنس گیا۔ اس بہتر ورژن میں مخصوص خرید / فروخت سگنل کی حدیں شامل کی گئیں ، جب سینٹرائڈ فورس ایک خاص مقدار سے تجاوز کرتی ہے تو ہی سگنل تیار کرتے ہیں ، بہت شور کو فلٹر کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، بہتر ورژن میں ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور باہر نکلنے کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصان کا ایک مشترکہ میکانزم نافذ کیا گیا ہے۔ رجحان میں داخل ہونے کے بعد ، ٹریلنگ اسٹاپ نقصان قیمت کی کارروائی کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ ہوتا رہ سکتا ہے ، متحرک رسک کنٹرول حاصل کرسکتا ہے۔ فکسڈ اسٹاپ نقصان اچانک واقعات سے ہونے والے نقصانات کو زیادہ قابل اعتماد طریقے سے روک سکتا ہے۔
ظاہر ہے ، سینٹرائڈ فورس انڈیکیٹر میں پیچیدہ مارکیٹوں میں محدود صلاحیتیں ہیں ، اور اگر غلط طریقے سے مقرر کیا گیا ہو تو ٹریلنگ اسٹاپس بھی گھس سکتے ہیں ، لہذا تاجروں کو ہوشیار رہنے اور بروقت طریقے سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ، اس بہتر فش نیٹ حکمت عملی کا بہتر میکانزم زیادہ جامع ہے ، اور مہذب مستحکم واپسی پیدا کرسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-04 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Copyright nilux: https://www.tradingview.com/u/nilux/
// Based on the original of dasanc: https://www.tradingview.com/u/dasanc/
strategy("FSCG-TSSL", "FSCG-TSSL Mod Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 100000, slippage = 5)
Price = input.source(close, "Source")
Length = input(20,"Period")
transform = input("Inphase-Quadrature","Use Transform?",options=["Hilbert","Inphase-Quadrature","False"])
min = input(108,"Min. Period")
buyTreshold = input(-2.41, title = "Buy Treshold (-)", type = float, defval=-2.0, minval = -2.50, maxval = -0.01, step = 0.01)
sellTreshold = input(2.43, title = "Sell Treshold (+)", type = float, defval=2.0, minval = 0.01, maxval = 2.50, step = 0.01)
// === TSSL ===
fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=150)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=50)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2015)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2015)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
getIQ(src,min,max) =>
PI = 3.14159265359
P = src - src[7]
lenIQ = 0.0
lenC = 0.0
imult = 0.635
qmult = 0.338
inphase = 0.0
quadrature = 0.0
re = 0.0
im = 0.0
deltaIQ = 0.0
instIQ = 0.0
V = 0.0
inphase := 1.25*(P[4] - imult*P[2]) + imult*nz(inphase[3])
quadrature := P[2] - qmult*P + qmult*nz(quadrature[2])
re := 0.2*(inphase*inphase[1] + quadrature*quadrature[1]) + 0.8*nz(re[1])
im := 0.2*(inphase*quadrature[1] - inphase[1]*quadrature) + 0.8*nz(im[1])
if (re!= 0.0)
deltaIQ := atan(im/re)
for i=0 to max
V := V + deltaIQ[i]
if (V > 2*PI and instIQ == 0.0)
instIQ := i
if (instIQ == 0.0)
instIQ := nz(instIQ[1])
lenIQ := 0.25*instIQ + 0.75*nz(lenIQ[1],1)
length = lenIQ<min ? min : lenIQ
getHT(src) =>
Price = src
Imult = .635
Qmult = .338
PI = 3.14159
InPhase = 0.0
Quadrature = 0.0
Phase = 0.0
DeltaPhase = 0.0
InstPeriod = 0.0
Period = 0.0
Value4 = 0.0
if(n > 5)
//Detrend Price
Value3 = Price - Price[7]
//Compute InPhase and Quadrature components
InPhase := 1.25*(Value3[4] - Imult*Value3[2]) + Imult*nz(InPhase[3])
Quadrature := Value3[2] - Qmult*Value3 + Qmult*nz(Quadrature[2])
//Use ArcTangent to compute the current phase
if(abs(InPhase + InPhase[1]) > 0)
Phase := 180/PI * atan(abs((Quadrature + Quadrature[1]) / (InPhase + InPhase[1])))
//Resolve the ArcTangent ambiguity
if(InPhase < 0 and Quadrature > 0)
Phase := 180 - Phase
if(InPhase < 0 and Quadrature < 0)
Phase := 180 + Phase
if(InPhase > 0 and Quadrature < 0)
Phase := 360 - Phase
//Compute a differential phase, resolve phase wraparound, and limit delta phase errors
DeltaPhase := Phase[1] - Phase
if(Phase[1] < 90 and Phase > 270)
DeltaPhase := 360 + Phase[1] - Phase
if(DeltaPhase < 1)
DeltaPhase := 1
if(DeltaPhase > 60)
DeltaPhase := 60
//Sum DeltaPhases to reach 360 degrees. The sum is the instantaneous period.
for i = 0 to 50
Value4 := Value4 + DeltaPhase[i]
if(Value4 > 360 and InstPeriod == 0)
InstPeriod := i
//Resolve Instantaneous Period errors and smooth
if(InstPeriod == 0)
InstPeriod = nz(InstPeriod[1])
Period := .25*(InstPeriod) + .75*Period[1]
Period
//Get highest val in period
getHighest(src, len)=>
H = src[len]
for i=0 to len
if src[i]>H
H := src[i]
H
//Get lowest val in period
getLowest(src, len)=>
L = src[len]
for i=0 to len
if src[i]<L
L := src[i]
L
if transform == "Hilbert"
Length := round(getHT(Price)/2)
if transform == "Inphase-Quadrature"
Length := round(getIQ(Price,min,50)/2)
if Length<min
Length := min
Num = 0.0
Denom = 0.0
CG = 0.0
MaxCG = 0.0
MinCG = 0.0
Value1 = 0.0
Value2 = 0.0
Value3 = 0.0
for i = 0 to Length - 1
Num := Num + (1 + i)*(Price[i])
Denom := Denom + (Price[i])
if(Denom != 0)
CG := -Num/Denom + (Length + 1) / 2
MaxCG := getHighest(CG, Length)
MinCG := getLowest(CG, Length)
if(MaxCG != MinCG)
Value1 := (CG - MinCG) / (MaxCG - MinCG)
Value2 := (4*Value1 + 3*Value1[1] + 2*Value1[2] + Value1[3]) / 10
Value3 := .5*log((1+1.98*(Value2-.5))/(1-1.98*(Value2-.5)))
plot(Value3, "CG",orange, linewidth=2)
plot(Value3[1], "Trigger",green, linewidth=2)
hline(0,color=color(black,60))
hline(2,linestyle=hline.style_solid,color=color(black,70))
hline(-2,linestyle=hline.style_solid,color=color(black,70))
sell = crossover(Value3[1],Value3) and Value3 > sellTreshold
buy = crossunder(Value3[1],Value3) and Value3 < buyTreshold
strategy.entry("Long", strategy.long, when= buy and window())
strategy.exit("Exit", loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= sell)
strategy.entry("Short", strategy.short, when= sell and window())
strategy.exit("Exit", loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= buy)