یہ حکمت عملی رجحان تعصب کے لئے آر ایس آئی اور چلتی اوسط کو جوڑتی ہے اور خطرے کے انتظام کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ شامل کرتی ہے۔ اس کا مقصد موافقت پذیر باہر نکلنے کے ساتھ رجحانات کی پیروی کرنا ہے۔
حکمت عملی منطق:
زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح کا فیصلہ کرنے کے لئے RSI کا حساب لگائیں۔ 50 سے زیادہ RSI تیزی کی نشاندہی کرتا ہے۔
تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط کا حساب لگائیں، گولڈن کراس بول ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔
RSI میں مسلسل اضافہ بھی طویل اندراج کا اشارہ کرتا ہے۔
داخل ہونے کے بعد، پیچھے سٹاپ نقصان مقرر کریں اور منافع کی لائنز لے لو.
قیمت کے نیچے نقصان کا راستہ روکیں، اوپر منافع کا راستہ لیں.
جب قیمت اسٹاپ یا منافع لے گی تو باہر نکلیں.
فوائد:
RSI اوپر اور نیچے کا پیچھا کرنے سے بچتا ہے.
چلتی اوسط رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ مجموعہ درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
ٹریلنگ اسٹاپس/منافع قیمت کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔
خطرات:
آر ایس آئی اور ایم اے مختلف مارکیٹوں میں غلط سگنلز کا شکار ہیں۔
پیچھے رکنے کی چوڑائی کو محتاط کیلیبریشن کی ضرورت ہوتی ہے، بہت وسیع یا بہت تنگ مسئلہ ہے.
نقصان کے سائز کو محدود کرنے کے قابل نہیں، بڑی کھونے کی تجارت کا خطرہ.
خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی RSI اور MAs کو جوڑتی ہے اور پھر رسک مینجمنٹ کے لئے ٹریلنگ اسٹاپس کا استعمال کرتی ہے۔ مضبوط اصلاح اور رسک کنٹرول کے ساتھ ، یہ اچھے نتائج حاصل کرسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI and MA Strategy with Trailing Stop Loss and Take Profit",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
buyCondition1 = rsi > 50
//MA
SMA9 = ta.sma(close, 9)
SMA50 = ta.sma(close, 50)
SMA100 = ta.sma(close, 100)
plot(SMA9, color = color.green)
plot(SMA50, color = color.orange)
plot(SMA100, color = color.blue)
buyCondition2 = SMA9 > SMA50//ta.crossover(SMA9, SMA100)
//RSI Increase
increase = 5
buyCondition3 = (rsi > rsi[1] + increase)
if (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod) //and buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
//==================================Sell Conditions============================================
//Trailing Stop Loss and Take Profit
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=2) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)