اس حکمت عملی کا نام
خاص طور پر، ٹریڈنگ منطق بہت براہ راست ہے:
ہر پیر کو سکہ پھینکیں، بے ترتیب طور پر سر یا دم کے نتائج پیدا کریں۔
اگر سر ہو تو اس دن لمبا، اگر دم ہو تو مختصر۔
اسٹاپ نقصان کو 1 ایکس اے ٹی آر پر سیٹ کریں اور منافع لیں جب 1 ایکس اے ٹی آر طویل ہو ، اور اس کے برعکس جب مختصر ہو ، 1: 1 رسک - انعام کا تناسب حاصل کریں۔
ہفتے کے اختتام تک پوزیشن رکھیں پھر بند.
فائدہ یہ ہے کہ بے ترتیب تجارت کی اوسط جیت کی شرح کا اندازہ کرنے کے لئے کئی سالوں کے اعداد و شمار کا بیک ٹیسٹنگ کرنا ہے۔ تجارتی قوانین انتہائی آسان ہیں اور موازنہ کے لئے ایک بینچ مارک بیس لائن کے طور پر کام کرسکتے ہیں۔
لیکن بے ترتیب تجارت مارکیٹ کے نمونوں کا استعمال نہیں کرسکتی ہے اور اس سے مستقل منافع حاصل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے سے بھی نقصانات میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تاجر اسے صرف تجرباتی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرسکتے ہیں ، نہ کہ براہ راست تجارت کے لئے۔
آخر میں ، بیک ٹیسٹ کے نتائج تصادفی تجارت کے نتائج کی تجویز کرسکتے ہیں ، لیکن واقعی قابل اطلاق حکمت عملی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ آخر کار تاجروں کو ابھی بھی صوابدید اور منظم تجارتی تکنیک کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-01-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CoinFlip", overlay = true)
int result = int(math.random()+0.5)
atr_period = input(defval = 20, title = "ATR Period")
year_to_test = input(defval = 2022, title = "Year to Test")
day_of_week = input(defval = 1, title = "Day of Week")
atr = ta.atr(atr_period)
shouldSell = result == 0 and dayofweek == day_of_week
shouldBuy = result == 1 and dayofweek == day_of_week
plotshape(result == 0 and dayofmonth == day_of_week, title="sell", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.arrowdown)
plotshape(result == 1 and dayofmonth == day_of_week, title="buy", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.arrowup)
strategy.entry("short entry", strategy.short, 1000 / (1*atr), when=shouldSell and year == year_to_test)
strategy.entry("long entry", strategy.long, 1000 / (1*atr), when=shouldBuy and year == year_to_test)
strategy.exit("exit", "long entry", limit = close + 1*atr, stop = close - 1*atr, when = shouldBuy)
strategy.exit("exit", "short entry", limit = close - 1*atr, stop = close + 1*atr, when = shouldSell)