اس مضمون میں ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے جس میں اسٹاپ نقصان کے لئے اے ٹی آر اور انٹری کے لئے کیجون سین بریک آؤٹ کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں ٹریڈنگ کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ولیمز٪ آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اضافی سگنل کی توثیق کی گئی ہے۔
I. حکمت عملی منطق
اس حکمت عملی کے بنیادی اشارے میں شامل ہیں:
اے ٹی آر سٹاپ نقصان اشارے کے طور پر، جو متحرک طور پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے.
Ichimoku Kijun-سین لائن رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور داخلہ سگنل فراہم کرنے کے لئے.
غلط اندراجات سے بچنے کے لئے اضافی سگنل کی توثیق کے لئے ولیمز٪ R.
تجارت کا مخصوص منطق یہ ہے:
جب قیمت کیجون سین لائن سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ بحال ہوجاتی ہے تو طویل پوزیشنیں لیں ۔ جب قیمت لائن سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے تو مختصر پوزیشنیں لیں ۔ اس سے رجحان کی پیروی کی جاسکتی ہے۔
ایک ہی وقت میں، چیک کریں کہ کیا ولیمز %R سمت سے اتفاق کرتا ہے، اگر نہیں، تو اندراج کو چھوڑ دیں. یہ غلط سگنل کو فلٹر کرتا ہے.
ہر اندراج کے لئے ATR کی حساب کردہ سطحوں پر اسٹاپ نقصان مقرر کریں۔ ATR متحرک طور پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان کا مناسب سائز ممکن ہوتا ہے۔
جب سٹاپ نقصان یا منافع لینے کا عمل شروع ہو جائے تو منافع کے لیے پوزیشن بند کریں۔
II۔ اسٹریٹیجی کے فوائد
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
سب سے پہلے، اے ٹی آر سٹاپ نقصان مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خطرے کے کنٹرول کا تعین کرتا ہے، مؤثر طریقے سے بڑے نقصانات سے بچنے کے.
دوسرا، ولیمز %R توثیق کے ساتھ کیجون سین اندراجات سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے.
آخر میں، سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات بھی ہر تجارت کے لئے خطرہ انعام کی وضاحت کرتی ہیں.
III. ممکنہ کمزوریاں
تاہم، مندرجہ ذیل خطرات پر بھی غور کیا جانا چاہئے:
سب سے پہلے، رجحان کی منتقلی کے دوران کیجون سین سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں، وقت پر رد عمل ظاہر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔
دوسرا، سٹاپ نقصان کو بہت جارحانہ طور پر مقرر کرنے کا خطرہ ہے کہ اسے قبل از وقت روک دیا جائے۔
آخر میں، نامناسب پیرامیٹر کی اصلاح بھی اوور فٹنگ کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے.
IV. خلاصہ
خلاصہ میں ، اس مضمون میں اسٹاپ نقصان کے لئے اے ٹی آر اور انٹری سگنلز کے لئے کیجون سین کا استعمال کرتے ہوئے ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ متحرک اسٹاپ اور سگنل فلٹرنگ کے ذریعہ موثر رسک کنٹرول حاصل کرسکتا ہے۔ لیکن رجحان کی منتقلی اور اسٹاپ نقصان کی باطل ہونے جیسے خطرات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک آسان اور موثر رجحان مندرجہ ذیل طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("NNFX ft. ATR, Kijun-Sen, %R","NNFX-2",true,pyramiding=1,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,initial_capital = 1000, currency="USD",slippage=5,commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=0.000035)
strategy.initial_capital = 50000
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
//Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high,ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen
//Williams Percent Range (3. Confirmation#1)
use_wpr = input(true,"Use W%R?")
wpr_len = input(1, "Williams % Range Period")
wpr = -100*(highest(high,wpr_len) - close)/(highest(high,wpr_len) - lowest(low,wpr_len))
wpr_up = input(-25, "%R Upper Level")
wpr_low = input(-75, "%R Lower Level")
conf1_long = wpr >= wpr_up
conf1_short = wpr <= wpr_low
if(use_wpr == false)
conf1_long := true
conf1_short := true
//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
//Long Entry
//if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long and conf1_long
//Long Exit
//if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
//Short Entry
//if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short and conf1_short
//Short Exit
//if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")
risk = input(5,"Risk %")/100 //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100 //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier") //Stop level
if(isTwoDigit)
stop := stop/100
target = input(150, "Target TP in Points") //TP level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout) //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
if(true)
strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open) //Long entry
strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("l_en",when=l_ex) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("s_en",when=s_ex) //Short exit (exit condition)
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)