اس مضمون میں ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے جس میں پلٹاو کے نکات کی نشاندہی کرنے کے لئے کثیر مدتی آر ایس آئی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ مارکیٹ کے موڑ کے نکات کو تلاش کرنے کے لئے بیک وقت متعدد آر ایس آئی اشارے کا تجزیہ کرتا ہے۔
I. حکمت عملی منطق
حکمت عملی مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ RSI اشارے کے 3 گروپوں کا استعمال کرتی ہے:
RSI اقدار کا حساب بالترتیب دورانیہ 2، 7 اور 14 کے لئے لگائیں۔
جب RSI-2 10 سے کم ہو، RSI-7 20 سے کم ہو، اور RSI-14 30 سے کم ہو، تو نیچے کی نشاندہی کی جاتی ہے۔
جب RSI-2 90 سے اوپر ہے، RSI-7 80 سے اوپر ہے اور RSI-14 70 سے اوپر ہے، تو ایک چوٹی کی نشاندہی کی جاتی ہے.
RSI اتفاق رائے کی بنیاد پر خرید / فروخت سگنل پیدا کریں.
اشارے کی اتفاق رائے کے لئے پری سیٹ ایڈجسٹ پیرامیٹرز، سگنل کی تعدد کو کنٹرول.
RSI اشارے کا مجموعی طور پر مجموعی طور پر تجزیہ کرکے ، الٹ نقطہ کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
II۔ اسٹریٹیجی کے فوائد
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ متعدد ٹائم فریم آر ایس آئی تجزیہ کا استعمال کلیدی نکات کی نشاندہی کو بہتر بناتا ہے اور غلط سگنل کو فلٹر کرتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اتفاق رائے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے میں لچک ہے۔
آخر میں، آر ایس آئی کے مجموعے کو بھی زیادہ سایڈست اختیارات فراہم کرتے ہیں.
III. ممکنہ خطرات
تاہم، مندرجہ ذیل خطرات موجود ہیں:
سب سے پہلے، RSI خود کو الٹ کی نشاندہی میں موروثی تاخیر ہے.
دوسرا، متعدد اشارے سگنل کی مبہمیت کو متعارف کراتے ہیں جس کے لئے واضح قواعد کی ضرورت ہوتی ہے۔
آخر میں، ریورس ٹریڈز میں ناکامی کی شرح ہوتی ہے جس کے لیے نفسیاتی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔
IV. خلاصہ
خلاصہ میں ، اس مضمون میں کثیر مدتی آر ایس آئی تجزیہ کی بنیاد پر الٹ پھیر کی نشاندہی کرنے کی ایک مقداری حکمت عملی کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ آر ایس آئی اتفاق رائے کا فیصلہ کرکے مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کی پہچان کو بہتر بناتا ہے۔ لیکن پسماندہ اور غلط سگنلز جیسے خطرات کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر یہ آر ایس آئی حکمت عملی کی اصلاح کے لچکدار نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Triple RSI Top/Bottom v1.1", shorttitle = "3RSI Top/Bottom 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
indi = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 3, title = "Indicators")
accuracy = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "accuracy")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI-2
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//RSI-7
middleup = rma(max(change(close), 0), 7)
middledown = rma(-min(change(close), 0), 7)
middlersi = middledown == 0 ? 100 : middleup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + middleup / middledown))
//RSI-14
slowup = rma(max(change(close), 0), 14)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), 14)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
acc = 10 - accuracy
signalup1 = fastrsi < (5 + acc) ? 1 : 0
signalup2 = middlersi < (10 + acc * 2) ? 1 : 0
signalup3 = slowrsi < (15 + acc * 3) ? 1 : 0
signaldn1 = fastrsi > (95 - acc) ? 1 : 0
signaldn2 = middlersi > (90 - acc * 2) ? 1 : 0
signaldn3 = slowrsi > (85 - acc * 3) ? 1 : 0
up = signalup1 + signalup2 + signalup3 >= indi
dn = signaldn1 + signaldn2 + signaldn3 >= indi
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()