اس مضمون میں ایک ایسی کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے جو ایک سے زیادہ RSI اشارے کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کے موڑ کی تشکیل کی نشاندہی کرتی ہے۔
حکمت عملی
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کے 3 سیٹوں کا استعمال کیا گیا ہے جن میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات ہیں ، اور اس کی مخصوص منطق یہ ہے:
2، 7، اور 14 سیکنڈ کے لئے آر ایس آئی کی قیمتوں کا حساب لگائیں؛
جب RSI-2 10 سے کم ، RSI-7 20 سے کم ، اور RSI-14 30 سے کم ہو تو اسے نیچے کی تشکیل سمجھا جاتا ہے۔
جب RSI-2 90 سے زیادہ ، RSI-7 80 سے زیادہ ، اور RSI-14 70 سے زیادہ ہو تو ، اس کو ٹاپ تشکیل قرار دیا جاتا ہے۔
RSI اشارے کی مستقل مزاجی کے مطابق ، خرید و فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
سگنل کی فریکوئنسی کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو پہلے سے طے کیا جاسکتا ہے۔
اس طرح ، کثیر دورانیہ کے RSI اشارے کے مجموعی تجزیہ سے الٹ پوائنٹس کی تعیناتی کی درستگی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
دوئم، حکمت عملی کے فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کثیر دورانیہ RSI اشارے کو مجموعی تجزیہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے اہم نقطہ نظر کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے ، اور جھوٹے اشارے کو ختم کیا جاتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہم آہنگی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ٹریڈنگ کی فریکوئنسی کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
آخر میں ، مختلف دورانیہ RSI کا مجموعہ بھی زیادہ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے جگہ فراہم کرتا ہے۔
تیسرا، ممکنہ خطرات
لیکن اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:
سب سے پہلے ، آر ایس آئی اشارے کی قیمتوں میں ردوبدل کی تشخیص خود ہی پیچھے رہ جانے کا مسئلہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ کثیر اشارے کے مجموعے سے پیدا ہونے والے سگنل کا تعین کرنا مشکل ہے اور فلٹرنگ کے واضح اصولوں کی ضرورت ہے۔
آخر میں ، ریورس ٹریڈنگ میں خود ہی ناکامی کی شرح ہوتی ہے ، جس کے لئے ذہنی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔
چار مضامین، خلاصہ
اس مضمون میں ایک کثیر دورانیہ RSI اشارے کی بنیاد پر الٹ پوائنٹس کی شناخت کرنے والی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اس نے RSI اشارے کی مستقل مزاجی کا فیصلہ کرکے مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کی شناخت کی صلاحیت کو بہتر بنایا ہے۔ لیکن اس میں تاخیر کے مسائل اور سگنل فیصلے کی غلطیوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک پیرامیٹر لچکدار RSI حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ایک نظریہ پیش کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Triple RSI Top/Bottom v1.1", shorttitle = "3RSI Top/Bottom 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
indi = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 3, title = "Indicators")
accuracy = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "accuracy")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI-2
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//RSI-7
middleup = rma(max(change(close), 0), 7)
middledown = rma(-min(change(close), 0), 7)
middlersi = middledown == 0 ? 100 : middleup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + middleup / middledown))
//RSI-14
slowup = rma(max(change(close), 0), 14)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), 14)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
acc = 10 - accuracy
signalup1 = fastrsi < (5 + acc) ? 1 : 0
signalup2 = middlersi < (10 + acc * 2) ? 1 : 0
signalup3 = slowrsi < (15 + acc * 3) ? 1 : 0
signaldn1 = fastrsi > (95 - acc) ? 1 : 0
signaldn2 = middlersi > (90 - acc * 2) ? 1 : 0
signaldn3 = slowrsi > (85 - acc * 3) ? 1 : 0
up = signalup1 + signalup2 + signalup3 >= indi
dn = signaldn1 + signaldn2 + signaldn3 >= indi
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()