یہ مضمون ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کی تفصیل سے وضاحت کرتا ہے جو سگنل پیدا کرنے کے لئے کثیر اشارے کی تصدیق کا استعمال کرتا ہے۔ یہ قابل اعتماد کو بہتر بنانے کے لئے مختلف تکنیکوں کو جوڑتا ہے۔
I. حکمت عملی منطق
حکمت عملی دو تکنیکوں کو یکجا کرتی ہے:
(1) 123 الٹ پیٹرن
موم بتی کے قریبی تعلقات کی بنیاد پر ممکنہ نیچے اور اوپر کی نشاندہی کریں.
الٹ سگنل کی توثیق کرنے اور جھوٹے سگنل سے بچنے کے لئے اسٹوکاسٹک کا استعمال کریں۔
(2) ہموار جمع / تقسیم
جمع/تقسیم اور چلتی اوسط کا حساب لگائیں۔
اشارے اور ایم اے کے درمیان اختلافات کی بنیاد پر رجحانات کا تعین کریں۔
صرف دونوں تکنیکوں سے خوشگوار سگنل لیا جاتا ہے.
متعدد تصدیقوں کی ضرورت سے، کچھ غلط سگنل فلٹر کیے جا سکتے ہیں اور درستگی میں بہتری آسکتی ہے۔
II۔ اسٹریٹیجی کے فوائد
سب سے بڑا فائدہ کثیر اشارے کی تصدیق ہے ، جو ایک اشارے کی حدود پر قابو پاتا ہے اور استحکام کو بڑھاتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ زیادہ جامع کے لئے دو مختلف تکنیک کی اقسام کو یکجا کیا جاتا ہے۔
آخر میں، مجموعے بھی زیادہ ٹیوننگ کے اختیارات فراہم.
III. ممکنہ خطرات
تاہم، کچھ خطرات موجود ہیں:
سب سے پہلے، کثیر اشارے کے مجموعے کو بہتر بنانے میں دشواری اور اوور فٹنگ کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے.
دوسری بات، اشارے کے درمیان اختلافات کے لیے واضح فیصلے کے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
آخر میں، کچھ اشارے میں اب بھی تاخیر کے مسائل ہیں۔
IV. خلاصہ
خلاصہ میں ، اس مضمون میں کثیر اشارے کی تصدیق کا استعمال کرتے ہوئے ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ ترکیب کے ذریعے سگنلز کو بہتر بناتا ہے لیکن اس کے لئے اصلاح کی دشواری اور اشارے کی تاخیر کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ مجموعی طور پر یہ نسبتا rob مضبوط نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )