یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے پر مبنی الٹ پلٹ کی حکمت عملی ہے۔ اس میں دو آر ایس آئی لائنوں کا حساب لگایا جاتا ہے جن میں مختلف بیک بیک ادوار ہوتے ہیں اور جب دو آر ایس آئی لائنیں عبور ہوتی ہیں تو طویل یا مختصر تجارت میں داخل ہوتے ہیں۔
دو RSI لائنوں کا حساب لگائیں، ایک مختصر مدت کے ساتھ اور ایک طویل مدت کے ساتھ.
جب مختصر مدت کا آر ایس آئی طویل مدت کے آر ایس آئی سے اوپر جاتا ہے، تو طویل عرصے تک جانے کے لئے ایک تیزی کا اشارہ طے کریں.
جب مختصر مدت کا آر ایس آئی طویل مدت کے آر ایس آئی سے نیچے جاتا ہے تو، مختصر ہونے کے لئے ایک bearish سگنل کا تعین کریں.
جب طویل ہو، تو آخری قیمت پر سٹاپ نقصان مقرر کریں۔
جب شارٹ ہو، تو آخری قیمت پر سٹاپ نقصان مقرر کریں۔
اگر قیمت سٹاپ نقصان کو مار دیتی ہے، موجودہ پوزیشن سے باہر نکلیں.
ممکنہ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے RSI کا استعمال کرنا معقول حد تک قابل اعتماد ہے۔
دوہری RSI کراس اوور کچھ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرتا ہے۔
سٹاپ نقصان ہر پوزیشن کے لئے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے.
سادہ اور بدیہی منطق، لاگو کرنے کے لئے آسان.
حسب ضرورت RSI پیرامیٹرز مختلف مارکیٹوں کے مطابق ہیں.
آر ایس آئی لیگ اچانک رجحان کی تبدیلیوں کے الٹ ٹائمنگ کو یاد کرسکتا ہے۔
غلط سٹاپ نقصان کی ترتیب غیر ضروری نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔
دوہری آر ایس آئی جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتی۔
خطرہ 1 کو بولنگر بینڈ جیسے اشارے کو ملا کر کم کیا جاسکتا ہے۔
خطرہ 2 کو ٹرائلنگ یا زیر التواء آرڈر اسٹاپ کے ذریعے بہتر کیا جاسکتا ہے۔
خطرہ 3 کو رجحان فلٹرز کا اضافہ کرکے کم کیا جا سکتا ہے۔
مختلف RSI مدت کے مجموعوں کی جانچ کی تاثیر.
MACD، KD وغیرہ جیسے اشارے کے ساتھ مل کر اندازہ کریں.
سٹاپ نقصان کی تکنیک شامل کریں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا زیر التواء آرڈر۔
تجارتی الٹ سے بچنے کے لئے رجحان فلٹر شامل کریں.
مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں میں کارکردگی کا اندازہ کریں.
یہ حکمت عملی RSI اختلافات کا استعمال کرتے ہوئے سادہ الٹ تجارت کو انجام دیتی ہے۔ دوہری RSI اور رک جاتا ہے خطرات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اشارے کو جوڑنے ، اسٹاپ کو بہتر بنانے اور بہت کچھ کے ذریعے مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI cross Strategy by alireza v1.1.1", overlay=true)
length1 = input( 25 )
length2 = input( 100 )
price = close
vrsi1 = ta.rsi(price, length1)
vrsi2 = ta.rsi(price, length2)
GC = (close > open)
RC = (open > close)
HH = (close > close[2])
LL = (close < close[2])
cu = ta.crossover(vrsi1, vrsi2)
cd = ta.crossunder(vrsi1, vrsi2)
if (not na(vrsi1))
if (cu)
sll=price
strategy.entry("BUY", strategy.long )
strategy.exit("SL" , limit = sll )
if (cd)
sls=price
strategy.entry("SELL", strategy.short )
strategy.exit("SL" , limit = sls )