یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ قیمت کی اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کی جاسکے اور بہترین انٹری پوائنٹس کا تعین کیا جاسکے۔ منطق سیدھی ہے - ہم بند ہونے والی قیمتوں کو دیکھتے ہیں جو بولنگر کے نچلے بینڈ کو چھوتی ہیں ، جس کے بعد دو ممکنہ منظرنامے ہیں: یا تو قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے واپس اچھالتی ہے ، یا یہ گرتی رہتی ہے۔ قیمت کی نقل و حرکت کی تصدیق کے ل we ، ہم رجحان کی مزید تحقیقات کے لئے ایک دوسرا اشارے ، آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، اگر قیمت نچلے بولنگر بینڈ تک پہنچ جاتی ہے لیکن آر ایس آئی کی قیمت اوور سیل ٹیریٹری میں نہیں ہے تو ، ہم یہ نتیجہ اخذ کرسکتے ہیں کہ قیمت میں کمی جاری رہے گی۔ اگر آر ایس آئی کی قیمت اوور سیل ہے تو ، ہم اس علاقے کو اپنا انٹری پوائنٹ کے طور پر استعمال کرسکتے ہیں۔
اگر آر ایس آئی زیادہ عرصے تک oversold علاقے میں رہتا ہے تو بہت زیادہ سرمایہ کھونے سے بچنے کے لئے ایک سٹاپ نقصان ضروری ہے.
منافع لینے کا بہترین علاقہ اس وقت ہوتا ہے جب قیمت بولنگر مڈل بینڈ / اوپری بینڈ سے اوپر لوٹ جاتی ہے یا جب آر ایس آئی اوور بک لیول تک پہنچ جاتا ہے، جو بھی پہلے آتا ہے۔
طویل اندراج:
RSI < 30 اور بند قیمت < بولنگر کم بینڈ
لمبا راستہ:
RSI > 70
حکمت عملی سب سے پہلے آر ایس آئی اشارے کا حساب لگاتی ہے اور اوور بک / اوور سیل سطحوں کا تعین کرنے کے لئے اوپری / نچلی حدود طے کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ بولنگر مڈل ، اوپری اور نچلی بینڈ کا حساب لگاتی ہے۔ جب اختتامی قیمت نچلی بینڈ کو چھوتی ہے اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب آر ایس آئی 70 سے اوپر ہے تو ، پوزیشن بند کریں۔
طویل مدت میں داخل ہونے پر ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے پوائنٹس مقرر کریں۔ منافع حاصل کرنا لاگت کی قیمت پر مقرر کیا جاتا ہے * (1 + مقررہ فیصد) ، اسٹاپ نقصان لاگت کی قیمت پر مقرر کیا جاتا ہے * (1 - مقررہ فیصد).
اس سے ہمیں بولنگر کے نچلے بینڈ پر خریدنے کی اجازت ملتی ہے جب آر ایس آئی کم ہوتا ہے اور جب آر ایس آئی زیادہ ہوتا ہے تو فروخت کرتا ہے ، واپسی سے منافع حاصل کرتا ہے۔ نقصان کو روکیں اور منافع پر قابو پانے کا خطرہ مول لیں۔
خطرات کو ہلکا کیا جا سکتا ہے بولنگر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے، دیگر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے، اور سٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے بڑھانے کے ذریعے.
اس حکمت عملی کا مجموعی طور پر رسک / انعامی پروفائل متوازن ہے اور بیک ٹیسٹ کے نتائج اچھے ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور اشارے میں بہتری کے ذریعے مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔ بولنگر بینڈ پر مبنی الٹ ٹریڈنگ کا تصور آسان اور قابل اعتماد ہے ، جس کی مزید تحقیق اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
[/trans]
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy(title="Bollinger Band with RSI", shorttitle="BB&RSI", format=format.price, precision=2, pyramiding=50, initial_capital=10000, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency="USD")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
length_bb = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
basis = sma(src, length_bb)
dev = mult * stdev(src, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
Plot_PnL = input(title="Plot Cummulative PnL", type=input.bool, defval=false)
Plot_Pos = input(title="Plot Current Position Size", type=input.bool, defval=false)
long_tp_inp = input(10, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100
long_sl_inp = input(25, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
// Take profit/stop loss
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
entry_long = rsi < 30 and src < lower
exit_long = rsi > 70
plotshape(entry_long, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.bottom, text="L", textcolor=color.white, title="LONG_ORDER")
plotshape(exit_long, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.top, text="S", textcolor=color.white, title="SHORT_ORDER")
strategy.entry("Long",true,when=entry_long)
strategy.exit("TP/SL","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
strategy.close("Long", when=exit_long, comment="Exit")
plot(Plot_PnL ? strategy.equity-strategy.initial_capital : na, title="PnL", color=color.red)
plot(Plot_Pos ? strategy.position_size : na, title="open_position", color=color.fuchsia)