ڈبل تھروسٹ حکمت عملی افتتاحی قیمت اور پچھلے دن کی حد کی بنیاد پر اوپری اور نچلی بینڈ طے کرتی ہے ، جو اپسائیڈ بریکآؤٹس پر طویل اور ڈاؤنسائیڈ بریکآؤٹس پر مختصر ہے۔ اس کا مقصد بریکآؤٹس سے پیدا ہونے والے رجحان تجارتی مواقع کو حاصل کرنا ہے۔
حالیہ N باروں پر سب سے زیادہ اعلی HH اور سب سے کم کم LL کا حساب لگائیں.
پچھلے دن کے سب سے زیادہ قریب HC اور سب سے کم قریب LC کا حساب لگائیں.
پچھلے دن کی رینج رینج HH-LC اور HC-LL میں سے بڑا ہے.
اوپری بینڈ BuyLine افتتاحی قیمت کے علاوہ k1 * رینج ہے.
نچلے بینڈ SellLine افتتاحی قیمت مائنس k2 * رینج ہے.
خرید لائن کے اوپر بند ہونے پر طویل سفر کریں۔ فروخت لائن کے نیچے بند ہونے پر مختصر سفر کریں۔
اس حکمت عملی کے اہم فوائد:
افتتاحی قیمت کے ارد گرد بریک آؤٹ کی طرف سے تشکیل کردہ رجحان کو پکڑتا ہے.
بینڈ خود بخود تاریخی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر مقرر کیے جاتے ہیں، موضوعیت سے بچنے کے.
اپنی مرضی کے مطابق k اقدار مختلف اتار چڑھاؤ کے ساتھ مصنوعات کے مطابق.
بریک آؤٹ سگنل نسبتا high اعلی معیار کے ہوتے ہیں۔
مختلف ٹائم فریم پر رجحانات کو پکڑنے کے لئے لچکدار برقرار رکھنے کے اوقات.
اس حکمت عملی کے اہم خطرات:
بینڈ کے لئے مناسب رینج کا تعین کرنے میں دشواری، زیادہ فٹ خطرات.
بریک آؤٹ غلط سگنل ثابت ہو سکتے ہیں، سٹاپ نقصان کی ضرورت ہے.
فکسڈ ہولڈنگ مدت مارکیٹ کے مطابق متحرک طور پر اپنانے کے قابل نہیں ہے.
ناکافی بیک ٹیسٹ کے اعداد و شمار منحنی فٹنگ کی طرف جاتا ہے.
ایک ساتھ طویل اور مختصر تجارت کرنے میں دشواری۔
حل:
زیادہ سے زیادہ فٹنگ سے بچنے کے لئے بڑے ڈیٹا سیٹ پر k اقدار کو بہتر بنائیں.
مناسب سٹاپ نقصان مقرر کریں تاکہ ہر تجارت میں نقصان کو محدود کیا جا سکے۔
مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹر شامل کریں.
انٹرا ڈے میں رکھنے کی مدت کو کم کرنے پر غور کریں۔
بتدریج پوزیشن سائزنگ کے ساتھ زندہ توثیق.
حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:
متحرک طور پر بینڈ کے لئے k اقدار کو ایڈجسٹ کریں.
بریک آؤٹ سگنل کی تصدیق کے لیے حجم فلٹر شامل کریں۔
منافع کو بچانے کے لئے سٹاپ نقصان منتقل کریں.
پوزیشن سائزنگ کے لئے توڑ طاقت کا اندازہ.
حکمت عملی کو توڑنے کے لئے رجحان اور حد کے درمیان فرق کریں.
ڈبل تھروسٹ حکمت عملی افتتاحی قیمت کے ارد گرد رجحان ٹریڈنگ کے مواقع کو حاصل کرسکتی ہے۔ لیکن پیرامیٹر کی ترتیبات اور ہولڈنگ پیریڈ کی اصلاحات میں خطرہ کنٹرول کے بارے میں بہتری کے لئے بہت زیادہ گنجائش ہے۔ براہ راست تجارت کے لئے ، قدامت پسند پیرامیٹرز کے ساتھ شروع کریں اور پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ بڑھائیں۔
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dual Thrust Strategy",overlay=true,initial_capital=1000)
k1=input(0.67,type=float,step=0.01)
k2=input(0.62,type=float,step=0.01)
TimeFrame=input('240')
len=input(20)
HH=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(high,len),barmerge.lookahead_off)
LC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(close,len),barmerge.lookahead_off)
HC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(close,len),barmerge.lookahead_off)
LL=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(low,len),barmerge.lookahead_off)
Range=max(HH-LC,HC-LL)
BuyLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)+k1*Range
SellLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)-k2*Range
plot(BuyLine,color=blue,linewidth=2,offset=1,transp=70)
plot(SellLine,color=red,linewidth=2,offset=1,transp=70)
LongCondition=crossover(close,BuyLine)
ShortCondition=crossunder(close,SellLine)
strategy.entry("enter long",true,1,when=LongCondition)
strategy.entry("enter short",false,1,when=ShortCondition)
plotshape(LongCondition and strategy.position_size<0?low:na,style=shape.labelup,location=location.absolute,color=blue,text="Long",textcolor=white,size=size.small)
plotshape(ShortCondition and strategy.position_size>0?high:na,style=shape.labeldown,location=location.absolute,color=red,text="Short",textcolor=white,size=size.small)
alertcondition(LongCondition and strategy.position_size<0,title='Long_DT')
alertcondition(ShortCondition and strategy.position_size>0,title='Short_DT')