یہ حکمت عملی چلتی اوسط اور رفتار کے اشارے کو جوڑتی ہے ، جو رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک خاص مدت کے دوران چلتی اوسط کا حساب لگاکر مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب قیمت چلتی اوسط سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ رجحان الٹ گیا ہے ، اور تجارت کی جاسکتی ہے۔ اسی وقت ، یہ ایک خاص مدت کے اندر لگاتار دن یا نیچے کی تعداد کو تصدیق کے اشارے کے طور پر متعارف کراتا ہے تاکہ جھوٹے بریک آؤٹ سے دھوکہ نہ دیا جاسکے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشارے پر مبنی ہے:
سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے): عام رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایک خاص مدت کے دوران اوسط بندش کی قیمت کا حساب لگاتا ہے۔
لگاتار اوپر / نیچے دن: دن کی تعداد گنتا ہے جب قیمت رجحان کی تبدیلی کی تصدیق کے سگنل کے طور پر مستقل اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ میں رہی ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی سب سے پہلے 520 دن کے ایس ایم اے کا حساب لگاتی ہے ، جو عام رجحان کی سمت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اگر قیمت بڑھتی ہے اور ایس ایم اے کو توڑتی ہے تو ، یہ دن کی تعداد گننا شروع کردیتی ہے۔ اگر قیمت گرتی ہے اور ایس ایم اے کو توڑتی ہے تو ، یہ دن کی تعداد گننا شروع کردیتی ہے۔ جب دن یا دن کی تعداد 27 دن تک پہنچ جاتی ہے تو ، اسی طرح کی سمت کی تجارت کی جاتی ہے۔
مثال کے طور پر ، اگر قیمت بڑھتی ہے اور ایس ایم اے کو توڑتی ہے ، اور 27 دن تک بڑھتی رہتی ہے تو ، ایک لمبی تجارت کی جاتی ہے۔ اگر قیمت گرتی ہے اور ایس ایم اے کو توڑتی ہے ، اور 27 دن تک گرتی رہتی ہے تو ، ایک مختصر تجارت کی جاتی ہے۔
اس حکمت عملی میں چلتے ہوئے اوسط اور رفتار کے اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ قلیل مدتی مارکیٹ شور مداخلت سے بچتے ہوئے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکے۔ اس کے اہم فوائد یہ ہیں:
اہم رجحان کا اندازہ کرنے کے لئے طویل مدتی ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ اور شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
مسلسل اوپر / نیچے دنوں کی تصدیق کے سگنل میں اضافہ مختصر مدت کے جھوٹے بریک آؤٹ کی طرف سے دھوکہ دہی سے بچنے اور غیر ضروری تجارت کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے.
صرف جب رجحان الٹ جاتا ہے تب ہی تجارت کرنا رجحان کی سمت اور رفتار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرسکتا ہے۔
قوانین واضح اور لاگو کرنے میں آسان ہیں، پیچیدہ پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، عام سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے.
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
یہ طویل مدتی بیل مارکیٹ کے رجحانات میں ابتدائی اندراج کے مواقع کو کھو سکتا ہے.
یہ حد سے منسلک مارکیٹوں میں کثرت سے جھوٹے بریک آؤٹ کی طرف سے دھوکہ دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ غیر قانونی تجارت ہوتی ہے.
اگر ایس ایم اے پیرامیٹرز غلط طریقے سے مقرر کیے جائیں تو حکمت عملی رجحان کی تبدیلیوں پر سست ردعمل ظاہر کر سکتی ہے۔
اگر انفیوژن پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے مقرر کیا جاتا ہے تو، تجارتی سگنل بہت کثرت سے یا بہت کم ہوسکتے ہیں.
اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ایک ہی سائیکل کی حدود سے بچنے کے لئے کثیر سائیکل کی تصدیق کے لئے متعدد ٹائم فریموں کا ایس ایم اے شامل کریں۔
درستگی کو بہتر بنانے کے لئے جامع فیصلے کے لئے MACD جیسے دیگر رجحان اشارے شامل کریں.
ایک توازن نقطہ تلاش کرنے کے لئے perfusion پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، بہت کثرت یا بہت کم تجارتی سگنل سے بچنے.
واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں.
حجم کے اختلافات کے خطرات سے بچنے کے لئے حجم کے اشارے شامل کریں۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ طویل مدتی ایس ایم اے کے ساتھ بڑے رجحان کا فیصلہ کرتی ہے اور رجحان کی الٹ سگنل کی تصدیق کے لئے perfusion کا استعمال کرتی ہے ، جو شور کی دھوکہ دہی سے بچتے ہوئے مؤثر طریقے سے رجحانات کو ٹریک کرسکتی ہے۔ کچھ اصلاح کے ساتھ ، یہ ایک قابل اعتماد رجحان کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی مارکیٹ کے کچھ حالات میں حدود سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ، یہ حکمت عملی کچھ تجارتی تجربے والے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے ، جو پورٹ فولیو کی حکمت عملی کے حصے کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="Mbit Moving Average",overlay=true)
length = input(520)
confirmBars = input(27)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
scond = price < ma
scount = scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
long = scount == confirmBars
short = bcount == confirmBars
//Strategy
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short",strategy.short, when=short)