اس حکمت عملی میں ووس پیشن گوئی فلٹر اور ایہلرز فوری رجحان لائن اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ مقداری تجارت کے لئے مارکیٹ میں سائیکلکلک موڑ کے مقامات کی نشاندہی کی جاسکے۔ ووس فلٹر ابتدائی خرید / فروخت کے سگنل فراہم کرتا ہے ، جبکہ رجحان لائن اشارے رجحان مارکیٹوں میں ووس فلٹر سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لئے مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی بٹ کوائن جیسے آلات پر اچھی طرح کام کرتی ہے جو سائیکلک پیٹرن کی نمائش کرتے ہیں ، جیسا کہ اچھے بیک ٹسٹ کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے۔
ووس فلٹر جان ایف ایہلرز کے مضمون
_filt = 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss = _x2 * _filt - _sumC
جہاں _x1 پہلا آرڈر قیمت کا فرق ہے۔ _x2 ہموار کرنے والا عنصر ہے۔ _s1، _s2، _s3 فلٹر پیرامیٹرز ہیں۔ _f1 سائیکل پیرامیٹر ہے۔ _filt فلٹر آؤٹ پٹ ہے۔ _voss حتمی آؤٹ پٹ ہے۔
فلٹر کو ایک ہموار فلٹر کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے جو ابتدائی سگنل پیدا کرنے کے لئے موجودہ اور ماضی کے سائیکل کی معلومات پر زور دیتا ہے۔ گروپ میں موجود تاخیر کی وجہ سے ، یہ مستقبل میں دیکھتا ہے تاکہ دوسرے اشارے سے پہلے پیش گوئی کرنے والے سگنل تیار کرے۔
رجحان لائن اشارے کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے:
_it = (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a)*nz(_it[1])+-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2])
یہ ریئل ٹائم میں ایک ٹرینڈ لائن کا نقشہ بناتا ہے جو قیمت کی کارروائی سے قریب سے ملتا ہے، ٹرینڈ کی سمت اور طاقت کو درست طریقے سے طے کرتا ہے۔
ایک خرید سگنل پیدا کیا جاتا ہے جب Voss فلٹر کے نتیجے کے ذریعے گزر جاتا ہے.
ایک فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے جب Voss فلٹر کے نتیجے کے ذریعے نیچے گزرتا ہے.
تجارتی سگنل صرف اس صورت میں قبول کیے جاتے ہیں جب رجحان لائن اشارے کی تصدیق کی جائے۔ اس سے رجحان مارکیٹوں میں ووس فلٹر سے غلط سگنل سے بچنے سے بچتا ہے۔
خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:
اسٹریٹیجی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:
یہ حکمت عملی مارکیٹ میں چکروات کی تبدیلیوں کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرنے کے لئے ووس فلٹر اور رجحان اشارے کو جوڑتی ہے۔ بہتر پیرامیٹرز اور رسک کنٹرول کے ساتھ ، یہ ایک مضبوط مقداری تجارتی نظام تیار کرسکتا ہے۔ یہ ان آلات پر وسیع پیمانے پر قابل اطلاق ہے جو چکرواتی نمونوں کی نمائش کرتے ہیں ، جیسا کہ اچھے بیک ٹسٹ کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی میں پیش گوئی کی منفرد صلاحیتیں ہیں ، اور کثیر جہتی اصلاح کے ذریعے بہتری کی وسیع صلاحیت ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// A Peek Into the Future
// John F. Ehlers
// TASC Aug 2019
// Created by e2e4mfck for tradingview.com
// Modified by © Bitduke
//@version=4
//strategy("Voss Strategy (Filter + IT)", overlay=false, calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// voss filter
source = input(close, type = input.source)
period = input(20, type = input.integer)
predict = input(4, type = input.integer)
bandwidth = input(0.25, type = input.float)
// it trendline
src = input(hl2, title="Source IT")
a = input(0.07, title="Alpha", step=0.01)
fr = input(false, title="Fill Trend Region")
ebc = input(false, title="Enable barcolors")
hr = input(false, title="Hide Ribbon")
voss_filter (_period, _predict, _bandwidth, _source) =>
float _filt = 0, float _sumC = 0, float _voss = 0
_PI = 2 * asin(1)
_order = 3 * _predict
_f1 = cos(2 * _PI / _period)
_g1 = cos(_bandwidth * 2 * _PI / _period)
_s1 = 1 / _g1 - sqrt(1 / (_g1 * _g1) - 1)
_s2 = 1 + _s1
_s3 = 1 - _s1
_x1 = _source - _source[2]
_x2 = (3 + _order) / 2
for _i = 0 to (_order - 1)
_sumC := _sumC + ((_i + 1) / _order) * _voss[_order - _i]
if bar_index <= _order
_filt := 0
_voss := 0
else
_filt := 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss := _x2 * _filt - _sumC
[_voss, _filt]
[Voss, Filt] = voss_filter(period, predict, bandwidth, source)
instantaneous_trendline (_src, _a, _freq, _ebc, _hr) =>
_it = 0.0
_it := (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a )*nz(_it[1], ((_src+2*_src[1]+_src[2])/4.0))-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2], ((_src+2*_src[1]+_src[2])/4.0))
_lag = 2.0*_it-nz(_it[2])
[_it, _lag]
[it, lag] = instantaneous_trendline(src, a, fr, ebc, hr)
// - - - - - - - - - - //
plot(Filt, title = "Filter", style = plot.style_line, color = color.red, linewidth = 2)
plot(Voss, title = "Voss", style = plot.style_line, color = color.blue, linewidth = 2)
hline(0.0, title = "Zero", linestyle = hline.style_dashed, color = color.black, linewidth = 1)
plot(hr? na:it, title="IT Trend", color= fr? color.gray : color.red, linewidth=1)
plot(hr? na:lag, title="IT Trigger", color=fr? color.gray : color.blue, linewidth=1)
// Strategy Logic
longCondition = lag < it and crossover(Voss,Filt)
shortCondition = it > lag and crossover(Filt,Voss)
strategy.entry("Voss_Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.entry("Voss_Long", strategy.long, when=longCondition)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(2, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(29, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()