یہ حکمت عملی 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی ، ڈی ایم آئی حکمت عملی اور چلتی اوسط حکمت عملی کو ایک موثر امتزاج کی حکمت عملی بنانے کے لئے جوڑتی ہے۔ یہ رجحان الٹ پوائنٹس پر الٹ آپریشن کرسکتا ہے اور جب رجحان جاری رہتا ہے تو رجحان کی پیروی کرسکتا ہے۔ دریں اثنا ، یہ حکمت عملی کی جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کو فلٹر کرنے اور شناخت کرنے کے لئے چلتی اوسط کا استعمال کرتا ہے۔
123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی: جب بند ہونے والی قیمت پچھلے بند ہونے سے 2 لگاتار دنوں تک زیادہ ہو اور 9 دن کی سست K لائن 50 سے کم ہو تو طویل عرصے تک جانا؛ جب بند ہونے والی قیمت پچھلے بند ہونے سے 2 لگاتار دنوں تک کم ہو اور 9 دن کی تیز K لائن 50 سے زیادہ ہو تو مختصر جانا۔
ڈی ایم آئی حکمت عملی: جب + ڈی آئی - ڈی آئی سے اوپر ہو تو طویل ہو؛ جب - ڈی آئی + ڈی آئی سے نیچے ہو تو مختصر ہو.
چلتی اوسط حکمت عملی: جب بند ہونے والی قیمت ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو طویل عرصے تک جائیں؛ جب بند ہونے والی قیمت ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر ہوجائیں.
جب تین حکمت عملیوں کو مسلسل سگنل دیتے ہیں تو پوزیشن کھولیں، دوسری صورت میں پوزیشن بند کریں.
یہ حکمت عملی رجحان کی حکمت عملیوں اور الٹ جانے کی حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے ، جو الٹ جانے کے مواقع اور رجحان کے بعد کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔ چلتی اوسط فلٹر جھوٹے سگنل کو کم کرسکتا ہے۔ متعدد حکمت عملی ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتی ہیں۔
متعدد حکمت عملیوں کا امتزاج جیت کی شرح کو بہتر بناتا ہے۔ ٹرننگ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے 123 الٹ ، رجحانات کو پکڑنے کے لئے ڈی ایم آئی اور سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ایم اے فلٹر۔
الٹ اور رجحان کی حکمت عملیوں کا امتزاج الٹ اور رجحان کو لچکدار طریقے سے پکڑنے کے قابل بناتا ہے۔
ایم اے فلٹر مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ سے جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے۔
متعدد حکمت عملیوں کو یکجا کرنے سے سگنل کی تصدیق ہوتی ہے اور ایک ہی حکمت عملی کی ناکامی سے بچا جاتا ہے۔
متعدد پیرامیٹرز بہترین پیرامیٹر مجموعہ اور اعلی استحکام کے لئے اصلاح کی اجازت دیتے ہیں.
الٹ پلٹ کی حکمت عملیوں کو رینج سے منسلک رجحانات میں پھنسنے کا امکان ہوتا ہے۔ رجحان کی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر اس سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
ڈی ایم آئی ابتدائی رجحان کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔ حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے ڈی ایم آئی پیرامیٹرز کو مختصر کرسکتا ہے۔
ایم اے میں تاخیر کا اثر ہوتا ہے اور سگنل کی پیداوار میں تاخیر ہوسکتی ہے۔ رد عمل کو تیز کرنے کے لئے ایم اے کی مدت کو کم کرسکتا ہے۔
اگرچہ حکمت عملیوں کو یکجا کرنے سے جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے ، لیکن اس سے پیچیدگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ پیرامیٹرز کی محتاط جانچ کی ضرورت ہے۔
یہ حکمت عملی لین دین کے اخراجات پر حساس ہے۔ زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو کم کرنا چاہئے۔
بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ہر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
سگنلز کو فلٹر کرنے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے MACD، RSI جیسے دیگر اشارے شامل کریں.
خطرات پر قابو پانے کے لیے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں۔
واپسی کو بہتر بنانے کے لئے فکسڈ / متحرک سائزنگ کی طرح پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں.
موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مخصوص مصنوعات کے لئے ٹھیک ٹھیک پیرامیٹرز.
فیصلوں میں مدد اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں.
یہ حکمت عملی الٹ ، رجحان اور ایم اے فلٹر کی حکمت عملیوں کو مؤثر طریقے سے جوڑ کر ایک لچکدار مجموعہ نظام تشکیل دیتی ہے۔ یہ الٹ اور رجحان کے بعد کے مواقع دونوں کو حاصل کرسکتا ہے ، اور متعدد حکمت عملیوں کے ذریعہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔ پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان ، پوزیشن سائزنگ وغیرہ میں مزید بہتری کے لئے ابھی بھی گنجائش ہے۔ ہنر مند درخواست کے ساتھ ، یہ عملی اور توسیع پذیر حکمت عملی براہ راست تجارت میں کافی منافع پیدا کرسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
DMIMA(Length_MA, Length_DMI) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos := iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DMI & Moving Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDMIMA = DMIMA(Length_MA,Length_DMI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMIMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDMIMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )