اس حکمت عملی میں ریورس ٹریڈنگ کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے 255 پیریڈ ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت 255 ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی کراس اوور سے دور ہوتی ہے تو یہ ریورس پوزیشنز میں داخل ہوتی ہے۔
255 پیریڈ ای ایم اے کا استعمال درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ ای ایم اے سے دور ہونے والی قیمت زیادہ خرید / فروخت کے علاقے کی نمائندگی کرتی ہے۔
اوپری اور نچلے بینڈ کو ای ایم اے کی بنیاد پر مقرر کیا جاتا ہے، جس میں بینڈ کی چوڑائی کو اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ زیادہ خریدنے والے علاقے میں ہوتی ہے۔ جب نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ زیادہ فروخت ہونے والے علاقے میں ہوتی ہے۔ یہ الٹ جانے کی توقع کرنے کی صورتحال ہیں۔
ایم اے سی ڈی اشارے میں معیاری پیرامیٹرز (12، 26، 9) استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایم اے سی ڈی کراس اوور تیزی کا اشارہ ہے اور موت کراس bearish سگنل ہے۔
ای ایم اے اوور بکڈ / اوور سیلڈ اور ایم اے سی ڈی سگنلز کے ساتھ مل کر ، ریورس پوزیشنیں لی جاتی ہیں جب قیمت ای ایم اے سے دور ہوتی ہے اور ایم اے سی ڈی الٹ ہوجاتی ہے۔
255 پیریڈ ای ایم اے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو کافی اچھی طرح سے طے کر سکتا ہے۔
ایم اے سی ڈی کراس اوورز مختصر مدت کے الٹ جانے کے مواقع کو حساس طور پر پکڑ سکتے ہیں۔
ای ایم اے بینڈ رجحانات کے پیچھا کرنے سے بچنے کے لئے زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے علاقوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
ریورس ٹریڈنگ قیمتوں میں تبدیلی سے پہلے ابتدائی اندراج کی اجازت دیتی ہے ، جس میں کچھ منصوبہ بندی پر مبنی خصوصیات ہیں۔
متحرک ATR سٹاپ نقصان مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول کر سکتے ہیں.
ایم اے سی ڈی سگنلز میں غلط الٹ پڑ سکتی ہے، جس سے غیر ضروری نقصانات ہو سکتے ہیں۔
مضبوط رجحانات کے منظرناموں میں واپسیوں میں ناکام ہونے کا امکان ہے ، لہذا اندھے واپسی سے گریز کرنا چاہئے۔
سٹاپ نقصان مقرر کرنے کے لئے بہت تنگ وقت سے پہلے روک دیا جا سکتا ہے، جبکہ بہت وسیع کافی خطرے کے کنٹرول کے نتیجے میں ہو سکتا ہے.
ناقص پیرامیٹر ٹیوننگ بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے ، جس میں تکراراتی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
تجارتی اخراجات بھی حتمی منافع کو متاثر کرسکتے ہیں اور ان پر غور کیا جانا چاہئے۔
درمیانی اور طویل مدتی رجحان کا بہتر اشارہ تلاش کرنے کے لئے مختلف EMA ادوار کا تجربہ کریں۔
زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی نشاندہی کرنے کے لئے EMA کے ساتھ دوسرے اشارے کو یکجا کرنے کی کوشش کریں، مثال کے طور پر بولنگر بینڈ، KD، RSI.
بہتر حساسیت یا استحکام کے لئے MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
دیگر سٹاپ نقصان کے طریقوں کو آزمائیں، جیسے منافع میں مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ.
مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں میں مضبوطی کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
مضبوط رجحانات میں الٹ جانے سے بچنے کے لئے رجحان کی طاقت فلٹر شامل کریں.
یہ حکمت عملی EMA درمیانی سے طویل مدتی رجحان اور MACD قلیل مدتی الٹ کو جوڑتی ہے ، اوور بک / اوور سیلڈ علاقوں میں الٹ ٹریڈنگ کرتی ہے۔ یہ پیشہ اور موافق کے ساتھ ایک بنیادی الٹ کی حکمت عملی ہے۔ مزید پیرامیٹر ٹوننگ اور رسک کنٹرول اسے ایک موثر تجارتی نظام میں بدل سکتا ہے۔ لیکن کسی بھی حکمت عملی کو میکانکی سگنلز نہیں بلکہ مارکیٹ کے ماحول کے مطابق موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bufirolas
//--- From 15 Trading Examples by Trader Alyx ---
// Seems like this strategy works better if we reverse the EMA filter logic.
// "Description: This basic scalping strategy allows you to enter the market based upon sentiment
// provided by the EMA, set at 255 periods. When price is trading below the 255 EMA, you would
// look to enter a LONG BUY positions, and when price is trading above the 255 EMA, you would
// look to enter a SELL SHORT position. The MACD lagging indicator will show you clear signals for
// when to do this. When the MACD lines cross in a bullish manner and price is below the 255
// EMA, buy. When the MACD lines cross in a bearish manner and price is above the 255 EMA,
// sell.
// NOTE: Make sure that price is trading away from the 255EMA before entering a LONG or SHORT
// position. As you can see in the chart below, the clearest signs for trade entry were presented
// when price was trading AWAY from the 255EMA"
//@version=4
// strategy("255 EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100, commission_value = 0.04, initial_capital=100)
//Inputs
i_reverse=input(false, title="Trade Reverse")
i_EMAreverse=input(true, title="EMA Reverse Entry")
i_EMAlength=input(defval=255, title="EMA Length")
i_EMAexpander=input(defval=5, title="EMA Expander")
i_MACDmult=input(defval=1, minval=1, title="MACD Mult")
//SL & TP Calculations
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(20, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=0, step=.2, title="SL Expander")*.01
i_TPExpander=input(defval=0, step=.2, title="TP Expander")*.01
//Strategy Variables
EMA=ema(close,i_EMAlength)
[macdLine, signalLine, histLine]=macd(close, 12*i_MACDmult, 26*i_MACDmult, 9*i_MACDmult)
EMAupper=EMA+((atr(100))*i_EMAexpander)
EMAlower=EMA-((atr(100))*i_EMAexpander)
//SL & TP Variables
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
//Calculations
EMAbuy=i_EMAreverse ? close > EMAupper : close < EMAlower
EMAsell=i_EMAreverse ? close < EMAlower : close > EMAupper
MACDbuy=crossover(macdLine, signalLine)
MACDsell=crossunder(macdLine, signalLine)
//SL & TP Calculations
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
lSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)*(1-i_SLExpander)
sSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)*(1+i_SLExpander)
lTP=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price-(valuewhen(bought, SwingLow, 0))*(1-i_TPExpander))
sTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(bought, SwingHigh, 0) - strategy.position_avg_price)*(1+i_TPExpander*100)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? lSL : isshort ? sSL : na
TP= islong ? lTP : isshort ? sTP : na
//Entries
strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false, when=EMAbuy and MACDbuy)
strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true, when=EMAsell and MACDsell)
//Exits
if i_SL
strategy.exit("longexit", "long", stop=SL, limit=TP)
strategy.exit("shortexit", "short", stop=SL, limit=TP)
//Plots
plot(EMA, "EMA", color=color.white, linewidth=2)
plot(EMAupper, "EMA Upper Band")
plot(EMAlower, "EMA Lower Band")
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(i_SL ? TP : na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")