اس حکمت عملی کا بنیادی خیال پورٹ فولیو میں کسی اثاثے کی سرمایہ کاری کا فیصد مقرر رکھنا ہے۔ جب اثاثہ کی قیمت بڑھتی ہے تو ، سرمایہ کار فیصد کو برقرار رکھنے کے لئے کچھ فروخت کرتا ہے۔ جب یہ گرتا ہے تو ، سرمایہ کار فیصد کو بھرنے کے لئے مزید خریدتا ہے۔ یہ حکمت عملی نسبتا stable مستحکم اثاثوں کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی سب سے پہلے سرمایہ کاری فی صد پیرامیٹر فی صد_ سرمایہ کاری، یعنی پورٹ فولیو میں اثاثہ کی فی صد مقرر کرتا ہے. اس کے بعد یہ مندرجہ ذیل کی بنیاد پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے:
جب پوزیشن 0 ہے تو، فیصد_انویسٹڈ اور ابتدائی سرمایہ کی بنیاد پر خریدنے کے معاہدوں کا حساب لگائیں.
ہولڈنگ کرتے وقت، سرمایہ کاری کی رقم کا فیصد سرمایہ کاری کے لئے ایکویٹی فیصد_ سرمایہ کاری کا موازنہ کریں. اگر بہت کم ہے تو، مزید معاہدے خریدیں. اگر بہت زیادہ ہے تو، معاہدے فروخت کریں.
سرمایہ کاری کا فیصد مقرر رکھنے کے لئے مرحلہ 2 دہرائیں۔
مستحکم اثاثوں کو کثرت سے تجارت کے بغیر طویل مدتی رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔
اثاثوں میں اتار چڑھاؤ سے حاصل ہونے والے منافع کو باقاعدگی سے دوبارہ متوازن کرنا۔
غیر منسلک اثاثوں میں سرمایہ کاری کی تنوع پورٹ فولیو کے خطرے کو کم کرتی ہے۔
بلبلا پھٹنے سے پہلے مکمل سرمایہ کاری سے بچ کر مکمل نقصانات کو روکتا ہے۔
غیر مستحکم اثاثوں کے لئے زیادہ نقصان کا خطرہ۔
کثرت سے تجارت کا مطلب ہے زیادہ فیس.
دوبارہ توازن میں تاخیر ہو سکتی ہے، بہترین اندراج / باہر نکلنے والے پوائنٹس کی کمی.
غلط فی صد کی ترتیبات زیادہ تجارت کا سبب بن سکتی ہیں۔
خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:
اعلی اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے اثاثوں کو احتیاط سے منتخب کرنا۔
تجارت کی تعدد کو کم کرنے کے لیے ری بیلنسنگ منطق کو بہتر بنانا۔
کم سے کم پوزیشن تبدیلی یونٹس کو مقرر کرنے سے زیادہ تجارت کو روکنے کے لئے.
زیادہ سے زیادہ حراستی کو روکنے کے لئے فیصد کی ترتیبات کو بہتر بنانا.
اسٹریٹیجی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ایک مخصوص حد تک نقصانات کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان منطق شامل کرنا.
غیر رجحان پوائنٹس سے بچنے کے لئے دوبارہ توازن سے پہلے سگنل کی توثیق شامل کرنا.
فی صد کی تخصیص، اثاثہ فی سٹاپ نقصان کے تناسب.
زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹر اصلاح ماڈیول کا اضافہ.
متحرک الاٹمنٹ کے لئے دیگر اثاثوں میں سرمایہ کاری کے لئے پوزیشنوں کو بند کرنے کی حمایت کریں۔
مقررہ فیصد کی حکمت عملی متنوع اور رسک کنٹرول فراہم کرتی ہے۔ لیکن اس میں تاخیر سے دوبارہ توازن اور غیر مستحکم اثاثوں کے نقصانات جیسے خطرات ہیں۔ نقصان کو روکنے کی منطق اور سگنل کی توثیق میں مزید بہتری استحکام کو بڑھا سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2022-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Fixed Fractioning", overlay=true, initial_capital=100000.0)
percent_invested=input(50.0,title="Percent Invested",maxval=100.0,minval=0.0)
fraction_invested=percent_invested/100
from_day=input(1,title="From Day",maxval=31,minval=1)
from_month=input(1,title="From Month",maxval=12,minval=1)
from_year=input(2017,title="From Year",maxval=2018,minval=1900)
to_day=input(1,title="To Day",maxval=31,minval=1)
to_month=input(1,title="To Month",maxval=12,minval=1)
to_year=input(2018,title="To Year",maxval=2018,minval=1900)
// === FUNCTION EXAMPLE === from: https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
strategy.initial_capital = 50000
if strategy.position_size==0 and window()
contracts_to_buy=(fraction_invested*strategy.initial_capital)/close
strategy.entry("long",long=true,qty=contracts_to_buy,limit=close,when=contracts_to_buy>1)
invested=(strategy.position_size*close)/strategy.equity
if invested<fraction_invested and window()
contracts_to_buy=((fraction_invested-invested)*strategy.equity)/close
strategy.order("long",long=true,qty=contracts_to_buy,limit=close,when=contracts_to_buy>1)
else
if invested>fraction_invested and window()
contracts_to_sell=((invested-fraction_invested)*strategy.equity)/close
strategy.order("sell",long=false,qty=contracts_to_sell,limit=close,when=contracts_to_sell>1)