یہ حکمت عملی کھلی اور بند قیمتوں کے درمیان تناسب کا حساب لگاکر مستقبل کی قیمت کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ 1 سے کم تناسب طویل سگنل ، 1 سے زیادہ سگنل مختصر ہے۔ یہ قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
بنیادی اشارے کھولنے/بند کرنے کی قیمت کا تناسب ہے:
x = open / close
1 سے کم تناسب کا مطلب ہے بند > کھلا ، طویل سگنل۔ 1 سے زیادہ تناسب کا مطلب ہے کھلا > بند ، مختصر سگنل۔
ہموار سگنلز کے لیے، گذشتہ N باروں کا اوسط تناسب لے لو۔ لمبی مدت کے لیے اوسط 1 سے کم، مختصر مدت کے لیے 1 سے زیادہ۔
صرف دو بنیادی قیمتوں کا استعمال کرتا ہے، بہت آسان.
کوئی پیچیدہ اشارے، کم کمپیوٹنگ کی ضروریات.
صرف کھلی / بند قیمتوں پر مرکوز ہے، شور فلٹرنگ.
فوری انٹری/آؤٹ کے ساتھ شارٹ اسکیلپنگ کے لیے اچھا ہے۔
بڑی پوزیشن کے سائز کے لئے اعلی سرمایہ کاری کی کارکردگی.
جھوٹے اشاروں کا شکار، صرف اوپن/کلوز قیمتوں پر انحصار کرتا ہے۔
کوئی رجحان کی سمت، واپسی کا خطرہ.
ہائی فریکوئنسی قلیل مدتی تجارت فیسوں میں اضافہ کرتی ہے۔
بڑی پوزیشنوں کے نتیجے میں بڑے نقصانات اور ڈراؤونگ ہو سکتے ہیں۔
بہتری:
سگنلز کی توثیق کے لیے حجم جیسے فلٹرز شامل کریں۔
سمت کے لئے رجحان کے اشارے شامل کریں.
ہر تجارت میں نقصان کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان / منافع لینے کو لاگو کریں.
پچھلے کارکردگی کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں.
حکمت عملی کو بہتر بنانے کے طریقے:
اسکرین سگنلز میں مزید فلٹرز یا شرائط شامل کریں۔
مجموعی سمت کے لئے رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر.
بہتر تجارتی تعدد کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
خطرہ کنٹرول کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لے لو.
کارکردگی کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ شامل کریں.
منطق آسان ہے لیکن اس میں اندھے ٹریڈنگ کے خطرات ہیں۔ سگنل فلٹرز ، رجحان کی سمت ، اسٹاپ کو بہتر بنانا استحکام کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر بہتری کے لئے ممکنہ قدر ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)