یہ ایک سادہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو روزانہ کے اعلی / کم پوائنٹس ، چلتی اوسط اور حجم کو یکجا کرتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ پچھلے دن کے اعلی / کم پوائنٹس ، چلتی اوسط سمت اور فنڈ فلو کی خرابی کو انٹری سگنل کے طور پر استعمال کیا جائے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اشارے پر مبنی ہے:
روزانہ اعلی / کم پوائنٹس: بریک آؤٹ فیصلے کے لئے بینچ مارک کے طور پر پچھلے ٹریڈنگ دن کی اعلی اور کم قیمتوں کو ریکارڈ کریں۔
چلتی اوسط: مجموعی رجحان کے لئے ایک حوالہ کے طور پر ایک مخصوص مدت کے دوران بند ہونے والی قیمتوں کی چلتی اوسط کا حساب لگائیں۔
حجم پیسہ بہاؤ: فنڈز کے بہاؤ اور بہاؤ کا تعین کرنے کے لئے ایک مدت کے دوران حجم کی معمول کی لمبی / مختصر قیمت کا حساب لگائیں۔
تجارت کے مخصوص قوانین یہ ہیں:
لانگ حالت: جب دن کی اونچائی پچھلے دن کی اونچائی کو توڑ دیتی ہے ، اور بندش اوسط سے اوپر ہوتی ہے ، اور حجم منی فلو مثبت ہوتا ہے ، تو طویل ہوجائیں۔
طویل پوزیشن بند کریں: جب بند ہونے والی اوسط سے نیچے ٹوٹ جائے تو طویل پوزیشنیں بند کریں۔
مختصر شرط: جب دن کی کم سے کم گزشتہ دن کی کم توڑتا ہے، اور بندش چلتی اوسط سے نیچے ہے، اور حجم پیسہ بہاؤ منفی ہے، مختصر جاؤ.
مختصر پوزیشن بند کریں: جب بند ہونے والی اوسط سے زیادہ ہو تو مختصر پوزیشن بند کریں۔
یہ حکمت عملی بریک آؤٹ ، رجحان اور سرمایہ کے بہاؤ کو جامع طور پر مدنظر رکھتی ہے ، جس سے ایک مکمل فیصلہ سازی کا نظام تشکیل ملتا ہے جو بریک آؤٹ کے جھوٹے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ صرف دن کے اندر اعداد و شمار کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے ، لہذا یہ ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔
اس اعلی / کم بریک آؤٹ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
منطق سادہ اور بدیہی ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
پچھلے دن کے اعلی / کم پوائنٹس کو توڑنے سے مضبوط قوتوں کی سمت کو پکڑ سکتا ہے.
چلتی اوسط کے ساتھ فلٹرنگ بہت سے شور سگنل سے بچتا ہے.
سرمایہ کے بہاؤ کے اشارے قوتوں کی لمبی / مختصر تقسیم کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
انٹر ڈے ٹریڈنگ متعدد تجارتوں کے ذریعے منافع جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
کوئی پیچیدہ پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، نسبتا آسان لاگو کرنے کے لئے.
اعلی لچک کے ساتھ مختلف مصنوعات پر لاگو.
مجموعی طور پر، حکمت عملی کا خیال سادہ اور واضح ہے، جس میں عمل درآمد میں کم مشکل اور کافی منافع کی صلاحیت ہے.
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن کچھ خطرات بھی ہیں:
ہائی/لو بریک آؤٹ پر انحصار کرنے سے غلط بریک آؤٹ سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔
اندرونی دن کی تجارت پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، رات بھر کے واقعات سے آسانی سے متاثر ہوتا ہے۔
چلتی اوسط کی تاخیر رجحان کی موڑ کے مقامات کو یاد کر سکتی ہے۔
حجم کے اشارے کبھی کبھی غلط سگنل دے سکتے ہیں۔
ایک ہی شرطوں کے نقصان کے سائز کو اچھی طرح سے کنٹرول کرنے میں ناکام، بہت زیادہ نقصان کا خطرہ.
دن کے اندر اکثر تجارت پر تجارت کے اخراجات کا اثر پڑتا ہے۔
محدود اصلاح کی جگہ مستقل الفا حاصل کرنا مشکل بناتی ہے۔
مجموعی طور پر، اس حکمت عملی میں سگنل کی اعلی تعدد ہے لیکن ثابت شدہ استحکام اور منافع بخش نہیں ہے.
اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ایک شرط کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان شامل کریں.
زیادہ حساسیت یا ہموار کے لئے بڑھتی ہوئی اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
سرمایہ کے بہاؤ کے فیصلے کو بہتر بنانے کے لئے مختلف حجم کے اشارے آزمائیں.
جھوٹے فرار کے امکانات کو کم کرنے کے لئے مزید فلٹرز شامل کریں.
زیادہ وقت کے فریم میں حکمت عملی چلائیں تاکہ زیادہ تجارت سے بچ سکیں۔
موافقت پذیر سگنل کی پیداوار کے لئے مشین لرننگ متعارف کروائیں۔
فیصلہ سازی کے لئے مزید ڈیٹا شامل کریں، مثال کے طور پر خبریں، میکرو وغیرہ
استحکام اور خطرے کا جامع اندازہ کریں، زیادہ منافع کی تلاش نہ کریں۔
خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ ایک آسان اور بدیہی اعلی / کم بریک آؤٹ حکمت عملی ہے ، جس میں قیمت حجم کے تعلقات اور رجحان کے فیصلے پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے کچھ فوائد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرات بھی ہیں ، جن کی مزید اصلاح اور تصدیق کی ضرورت ہے۔ اگر مناسب طریقے سے رسک مینجمنٹ کی جاتی ہے تو ، یہ ایک عملی قلیل مدتی حکمت عملی کا خیال ہوسکتا ہے۔ لیکن زیادہ موثر اور مضبوط حکمت عملیوں کے لئے زیادہ ماڈلنگ عوامل اور سخت بیک ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy(title='Daily HIGH/LOW strategy', overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
////////////////////////////GENERAL INPUTS//////////////////////////////////////
len = input.int(24, minval=1, title='Length MA', group='Optimization paramters')
src = input.source(close, title='Source MA', group='Optimization paramters')
out = ta.ema(src, len)
length = input.int(20, minval=1, title='CMF Length', group='Optimization paramters')
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : (2 * close - low - high) / (high - low) * volume
mf = math.sum(ad, length) / math.sum(volume, length)
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) =>
request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pricehigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', high)
pricelow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', low)
plot(pricehigh, title='Previous Daily High', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
plot(pricelow, title='Previous Daily Low', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
short = ta.crossunder(low, pricelow) and close < out and mf < 0
long = ta.crossover(high, pricehigh) and close > out and mf > 0
if short and barstate.isconfirmed
strategy.entry('short', strategy.short, when=barstate.isconfirmed, stop=pricelow[1])
strategy.close('short', when=close > out)
if long and barstate.isconfirmed
strategy.entry('long', strategy.long, when=barstate.isconfirmed, stop=pricehigh[1])
strategy.close('long', when=close < out)