یہ حکمت عملی ڈینپولی ڈٹرنڈ آسکیلیٹر پر مبنی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس کا مقصد قیمت اور چلتی اوسط کے درمیان فرق کے ذریعہ زیادہ خرید / فروخت کی سطح کو ظاہر کرنا ہے ، جس کا مقصد الٹ جانے کے مواقع کی نشاندہی کرنا ہے۔ سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آسکیلیٹر ایک حد کو عبور کرتا ہے۔
اہم اجزاء یہ ہیں:
چلتی اوسط: رجحان کی بنیادی لائن کا حساب لگاتا ہے۔
فرق کا اشارے: قیمت مائنس چلتی اوسط آئسولیٹر بناتا ہے.
حد کی لکیر: اس سطح کو عبور کرنے سے سگنل ٹرگر ہوتے ہیں۔
لمبا سگنل: آسکیلیٹر حد سے اوپر گزرتا ہے۔
مختصر سگنل: آسکیلیٹر حد سے نیچے گزرتا ہے۔
ریورس آپشن: لمبی / مختصر سگنلز فلپس.
اس حکمت عملی کا مقصد قیمت اور رجحان کے مابین اختلافات کی نشاندہی کرکے قلیل مدتی الٹ کو پکڑنا ہے۔ منطق آسان اور بدیہی ہے۔
دیگر واپسی کی حکمت عملی کے مقابلے میں، فوائد ہیں:
سادہ اور بدیہی منطق، لاگو کرنے کے لئے آسان.
کم سے کم پیرامیٹرز، آسان بیک ٹیسٹنگ.
مختلف ادوار کے لئے پیرامیٹرز کی ترتیب میں لچک.
مختلف مارکیٹوں کے مطابق تبدیل کرنے کا اختیار.
روکتا ہے اور خطرہ کنٹرول باہر صاف.
نسبتاً چھوٹی کھپت، پیرامیٹرز کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
مشین لرننگ کے ساتھ بہتر بنانے کی صلاحیت.
مجموعی طور پر قلیل مدتی تجارت کے لئے اچھا خطرہ / منافع پروفائل.
تاہم، اہم خطرات یہ ہیں:
پیرامیٹر کی اصلاح پر زیادہ انحصار سے زیادہ فٹنگ کا خطرہ ہے۔
اوسط اور آسکیلیٹر میں تاخیر۔
دیگر متغیرات سے تصدیق کا فقدان۔
وقت کا اثر بدلتی ہوئی مارکیٹوں میں خراب ہوسکتا ہے۔
مستقل طور پر الفا پیدا کرنا مشکل ہے، کثرت سے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔
فائدہ / خطرہ تناسب اور منحنی smoothness کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے.
اعلی تجارتی تعدد ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ کرتی ہے۔
مارکیٹوں میں استحکام کو توثیق کی ضرورت ہے۔
تجزیہ کی بنیاد پر، بہتری میں شامل ہوسکتا ہے:
مختلف حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کی جانچ.
حجم کی تصدیق کا اضافہ.
خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے روکنے اور باہر نکلنے کا نفاذ.
مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں استحکام کا اندازہ لگانا۔
مسلسل تصدیق کے لیے رولنگ ونڈو بیک ٹسٹنگ۔
پوزیشن سائزنگ کو کم تعدد پر ایڈجسٹ کر رہا ہوں۔
بہتر پیرامیٹرز کے لیے مشین لرننگ کو شامل کرنا۔
مجموعی طور پر خطرے کے انتظام کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانا۔
بدلتی ہوئی مارکیٹوں کے مطابق ڈھالنے کے لئے مسلسل تکرار.
خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک نسبتا simple آسان اوسط ریورس اسٹریٹجی آئیڈیا ہے۔ پیرامیٹرز کی مناسب ترتیب سے مہذب نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ لیکن اوور فٹنگ کو روکنے اور مستقل کامیابی حاصل کرنے کے لئے متعدد جہتوں سے جاری بیک ٹیسٹنگ ، اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/12/2016
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="DiNapoli Detrended Oscillator Strategy Backtest")
Length = input(14, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=gray, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = close - xSMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
plot(nRes, color=blue, title="DiNapoli")
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )