یہ تیز رفتار اور سست رفتار اوسط کے درمیان کراس اوور پر مبنی ایک سادہ تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز رفتار اوسط کے گولڈن کراس اور مردہ کراس کا استعمال کرتا ہے۔ جب تیز رفتار اوسط سست رفتار اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب تیز رفتار اوسط سست رفتار اوسط سے نیچے گزرتا ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ مقصد مختلف ادوار کے چلتے ہوئے اوسط کے مابین تعامل کا مشاہدہ کرکے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تجارتی سگنل تیار کرنے کے لئے تیز تیزی سے حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) اور سست سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کے مابین کراس اوور پر انحصار کرتی ہے۔ یہ پہلے تیز رفتار ای ایم اے اور سست ایس ایم اے کا حساب لگاتا ہے ، جس کی مدت بالترتیب 13 اور 30 پر طے ہوتی ہے۔ پھر ، جب تیز ای ایم اے سست ایس ایم اے سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ایس ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، ایک مختصر سگنل متحرک ہوجاتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی maFast اور maSlow کا استعمال کرتے ہوئے تیز EMA اور سست SMA کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد داخلہ اور باہر نکلنے کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے یہ enterLong اور exitLong متغیرات کی وضاحت کرتا ہے۔ جب maFast> maSlow ، یعنی تیز EMA سست SMA سے اوپر سے گزرتا ہے تو ، یہ ایک طویل اندراج کو متحرک کرنے کے لئے enterLong=true مقرر کرتا ہے۔ جب maSlow> maFast ، یعنی تیز EMA سست SMA سے نیچے سے گزرتا ہے تو ، یہ پوزیشنوں کو بند کرنے کے لئے exitLong=true مقرر کرتا ہے۔ آخر میں ، حکمت عملی شرائط پوری ہونے پر strategy.entry کے ذریعے آرڈر جمع کرتی ہے۔
اس طرح ، جب قلیل مدتی عروج کی رفتار طویل مدتی رجحانات کو مغلوب کرتی ہے تو ، تیز EMA سست SMA کے اوپر عبور کرتی ہے ، خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی زوال کی رفتار طویل مدتی رجحانات کو مغلوب کرتی ہے تو ، تیز EMA سست SMA سے نیچے عبور کرتی ہے ، فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ مختلف ٹائم فریموں میں رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے سے ، اس کا مقصد کم خریدنا اور زیادہ فروخت کرنا ہے۔
چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
سادہ اور سمجھنے میں آسان۔ چلتی اوسط عام طور پر استعمال ہونے والے اور موثر اشارے ہیں۔ کراس اوور منطق سیدھی ہے۔ اس سے حکمت عملی کو سمجھنے اور تاجروں کے لئے نافذ کرنا آسان ہوجاتا ہے۔
انتہائی مرضی کے مطابق۔ حکمت عملی تیز EMA اور سست SMA کے لئے اپنی مرضی کے مطابق ادوار کی اجازت دیتی ہے ، جسے مختلف منڈیوں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، موافقت کو بہتر بناتا ہے۔
قابل اعتماد تجارتی سگنل۔ چلتی اوسط مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرتی ہے۔ ان کے کراس کافی قابل اعتماد سگنل تیار کرتے ہیں۔ تیز اور سست ایم اے کے مابین کراس اوور وسیع تر رجحان میں موڑ کو پکڑ سکتا ہے۔
مختلف مارکیٹ کے ماحول میں قابل اطلاق۔ یہ حکمت عملی رجحان اور رینج سے منسلک مارکیٹوں کے لئے کام کرتی ہے۔ پیرامیٹرز کو مختلف حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
آسانی سے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر۔ حکمت عملی کو زیادہ طاقتور نظام بنانے کے لئے RSI جیسے اشارے کے ساتھ لچکدار طریقے سے ملایا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
وِپسا سگنل۔ غیر یقینی رجحانات کے دوران ، ایم اے اکثر کراس اوور ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارت اور سلائڈ لاگت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔
متضاد مارکیٹیں حدود میں پھنس جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، ایم اے مبہم کراس اوور سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
پیرامیٹر کی اصلاح میں دشواری۔ ایم اے کی مدت حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے اور وسیع پیمانے پر جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔
تاخیر سگنل۔ ایم اے فطری طور پر تاخیر کا شکار ہیں ، لہذا کراس اوور سگنل دیر سے ہوتے ہیں اور مثالی انٹری پوائنٹس کو یاد کرسکتے ہیں۔
خطرے کے انتظام کا فقدان۔ اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا منطق نہیں ہے اور اس میں بڑی نقصان دہ تجارت ہوسکتی ہے۔
چلتی اوسط کراس اوور کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:
جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے آر ایس آئی جیسے فلٹرز شامل کریں۔ جب آر ایس آئی زیادہ ہو تو لانگ سے گریز کریں اور جب آر ایس آئی کم ہو تو شارٹس سے گریز کریں۔
سگنلز کی تصدیق کے لئے اضافی ایم اے شامل کریں ، جیسے 50 دن کی ایم اے۔ جب تیز رفتار ایم اے درمیانی ایم اے سے اوپر اور درمیانی ایم اے اپ ٹرینڈ میں لمبی ایم اے سے اوپر گزرتا ہے تو طویل ہوجائیں۔
خطرات پر قابو پانے کے لئے پیرابولک SAR جیسی اسٹاپ نقصان کی تکنیکوں کو نافذ کریں۔ اتار چڑھاؤ پر مبنی موافقت پذیر اسٹاپ بھی کام کرسکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے آگے بڑھنے والے تجزیہ اور مشین لرننگ جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹوں میں تبدیلیوں میں کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنانے اور وقت سے پہلے ردوبدل سے بچنے کے لئے کم ٹائم فریم چارٹ اور موم بتی کے پیٹرن کا استعمال کریں۔
غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم کے اشارے شامل کریں۔ حجم کی تصدیق سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنا سکتی ہے۔
چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ لیکن عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز EMA اور سست SMA کراس کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کو لاگو کرنا اور دوسرے اشارے کے ساتھ ملانا آسان ہے ، لیکن اس میں حد سے زیادہ تجارت اور وِپساؤ جیسے نقصانات بھی ہیں۔ پیرامیٹرز اور رسک مینجمنٹ میں مناسب بہتری کے ساتھ ، حکمت عملی زیادہ مضبوط اور منافع بخش بن سکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، چلتی اوسط کراس اوور نقطہ نظر مقداری تاجروں کے لئے سیکھنے اور لاگو کرنے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Cross EMA SMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD',default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
// Based on strategy by lsills @ https://www.tradingview.com/script/oI8loEZ8-Moving-Average-Cross-Strategy/
// Strategy has several logic alternatives - comment out the undesired logic sections below, only 1 logic section can be active
// === GENERAL INPUTS ===
// short Ema
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast EMA Source")
maFastLength = input(defval = 13, title = "Fast EMA Period", minval = 1)
// long Sma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow SMA Source")
maSlowLength = input(defval = 30, title = "Slow SMA Period", minval = 1)
// longer Sma
maSlowerSource = input(defval = close, title = "Slower SMA Source")
maSlowerLength = input(defval = 30, title = "Slower SMA Period", minval = 1)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)
maSlower = vwma(maSlowerSource, maSlowerLength)
rsi = rsi(maSlowerSource, maSlowerLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slower = plot(maSlower, title = "Slower MA", color = teal, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
// === LOGIC === Basic - simply switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross
enterLong = maFast> maSlow
exitLong = maSlow> maFast
// === LOGIC === Complex 1 - switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross but additional conditions must be met
//enterLong = variance(maFast,maSlowLength) < 0.6 and close[0] > maFast and crossover(maFast, maSlow) and 1.1* maSlow > maSlower and rsi>rsi[2]
//exitLong = variance(maFast,maSlowLength) < 0.6 and close[0] < maSlow and crossover(maSlow, maFast) and maSlow/1.1 < maSlower and rsi<rsi[2]
// === LOGIC === Complex 2- switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross but additional conditions must be met
//enterLong = maFast> maSlow and 1.1* maSlow > maSlower and rsi>rsi[1] and close > close[3] //and close > close[2]
//exitLong = maSlow> maFast and maSlow/1.1 < maSlower and rsi<rsi[1] and close < close[3] // and close < close[2]
// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=exitLong)
// === FILL ====
fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)