رشتہ دار اتار چڑھاؤ انڈیکس (آر وی آئی) ایک تکنیکی اشارے ہے جو رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کا ترمیم شدہ ورژن ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے پچھلے 10 دنوں میں اختتامی قیمتوں کے معیاری انحراف کا حساب کتاب کرکے اتار چڑھاؤ کی سمت کی پیمائش کرتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:
پچھلے 10 دنوں میں بند ہونے والی قیمتوں کا معیاری انحراف شمار کریں، StdDev۔
آخری 10 دنوں کے دوران بند ہونے والی قیمتوں کا وہ حصہ جو پچھلے دن سے زیادہ ہے، u کا حساب لگائیں
پچھلے 10 دنوں میں بند ہونے والی قیمتوں کا وہ حصہ جو پچھلے دن سے کم ہے، d کا حساب لگائیں۔
u اور d، nU اور nD کے 14 دن کے exponential چلتی اوسط کا حساب کرنے کے لئے exponential smoothing کا استعمال کریں.
nU اور nD کے تناسب کا حساب لگائیں، پھر اتار چڑھاؤ انڈیکس nRes حاصل کرنے کے لئے 100 سے ضرب کریں.
جب nRes خرید زون سے کم ہو تو مختصر کریں اور جب nRes فروخت زون سے زیادہ ہو تو طویل ہوجائیں۔
خرید و فروخت زون پیرامیٹرز اور ریورس ٹریڈنگ کو کوڈ میں مقرر کیا جا سکتا ہے.
پچھلے 10 دنوں میں اوپر اور نیچے کی اتار چڑھاؤ کے درمیان فرق کا موازنہ کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کی اگلی حرکت کی ممکنہ سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب اوپر کی اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتی ہے تو ، یہ ایک تیزی کا اشارہ ہے ، اور جب نیچے کی اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتی ہے تو ، یہ ایک bearish اشارہ ہے۔
آر وی آئی بیک ٹسٹنگ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے لئے بندش کی قیمتوں کا معیاری انحراف استعمال کرنا صرف قیمتوں کے مقابلے میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی معلومات کو بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے۔
حساب کتاب کا طریقہ کار سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
خرید و فروخت کے سگنل واضح ہوتے ہیں، ثانوی فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
خرید اور فروخت زون پیرامیٹرز کو حکمت عملی کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچکدار مقرر کیا جا سکتا ہے.
ریورس ٹریڈنگ کی حمایت، مختلف قسم کے بازاروں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔
اشارے کی لکیر اور تجارتی زون کی بصری نمائش بدیہی تجارتی سگنل بناتی ہے۔
بیک ٹسٹنگ نے اس حکمت عملی کی افادیت کی تصدیق کی ہے۔
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
خرید و فروخت کے سگنلز میں غلط سگنل ہوسکتے ہیں، انہیں رجحان اور حمایت / مزاحمت تجزیہ کو یکجا کرنا چاہئے.
صرف اختتامی قیمت کی اتار چڑھاؤ پر غور کرتا ہے، دن کے اندر قیمت کی کارروائی کی عکاسی نہیں کر سکتا.
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ تجارت یا کم منافع ہوسکتا ہے۔
لائیو ٹریڈنگ میں لین دین کے اخراجات حتمی منافع کو متاثر کریں گے۔
ریورس ٹریڈنگ موڈ میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
غلط سگنل جیسے MACD، KD وغیرہ کو فلٹر کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر۔
پوزیشن سائزنگ کی متحرک ایڈجسٹمنٹ شامل کریں.
زیادہ درست سگنل کے لئے خرید اور فروخت زون کی حد کو بہتر بنائیں.
ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں.
اعلی اتار چڑھاؤ کے حالات میں پوزیشن سائزنگ کو کم کریں۔
مختلف اشارے پیرامیٹر کی ترتیبات، جیسے حساب کے ادوار، ہموار پیرامیٹرز وغیرہ کی جانچ کریں.
آر وی آئی بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی مارکیٹ کی سمت کا جائزہ لیتی ہے جس میں اوپر / نیچے کی اتار چڑھاؤ کا موازنہ کیا جاتا ہے ، حکمت عملی کے بعد ایک سادہ اور بدیہی رجحان کو نافذ کیا جاتا ہے۔ فوائد واضح منطق ، آسان نفاذ ، بیک ٹیسٹنگ کے اچھے نتائج ہیں۔ اسے مناسب اصلاحات کے ذریعے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ابھی بھی لائیو ٹریڈنگ میں رسک کنٹرول کی ضرورت ہے ، اور سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑیں۔ مجموعی طور پر یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک قیمتی خیال فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")