ملٹی ویریٹیٹ انڈیکیٹر فیوژن حکمت عملی مختلف قسم کے متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتی ہے ، جو بہتر تجارتی نتائج کے ل market زیادہ درست اور جامع مارکیٹ کی تشخیص کے ل their ان کی متعلقہ طاقتوں کا فائدہ اٹھاتی ہے۔
یہ حکمت عملی تین تکنیکی اشارے استعمال کرتی ہے - متغیر انڈیکس (VI) ، ROC-RSI ، اور قیمت کی شرح تبدیلی (قیمت ROC) ۔
سب سے پہلے ، حکمت عملی VI کا حساب لگاتی ہے ، جس میں مثبت تبدیلی اشارے VIP اور منفی تبدیلی اشارے VIM شامل ہیں۔ VIP اور VIM قیمت کی بڑھتی ہوئی اور نیچے کی طاقت کو الگ الگ ناپتے ہیں۔ VIP اور VIM کے مابین تبدیلی کی شرح کا موازنہ مستقبل میں قیمت میں اضافے یا گرنے کے امکان کی نشاندہی کرتا ہے۔
دوسرا ، حکمت عملی ROC اور RSI کو ROC-RSI اشارے میں جوڑتی ہے۔ ROC طویل عرصے تک قیمت کی نقل و حرکت کی پیمائش کرتا ہے ، جبکہ RSI ایک مختصر مدت میں زیادہ خرید / فروخت کی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ ROC-RSI دونوں معلومات کو مستحکم کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا موجودہ قیمت غیر معقول حد تک زون میں ہے۔
آخر میں ، قیمت ROC براہ راست قیمتوں کی نقل و حرکت کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے ، VI اور ROC-RSI کے برعکس ، خود قیمت سے رجحان کا اندازہ لگاتا ہے۔
یہ حکمت عملی صرف تب ہی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے جب تینوں اشارے متفق ہوں۔ اس سے کچھ ممکنہ طور پر غلط سگنل فلٹر ہوجاتے ہیں اور قابل اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس کثیر متغیر حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ زیادہ جامع اور درست تشخیص کے لئے مختلف اشارے کی طاقتوں کو مضبوط کرنا ہے۔
خاص طور پر ، VI خرید / فروخت کی قوتوں کی پیمائش کرکے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے۔ ROC-RSI فیصلہ کرتا ہے کہ کیا قیمتیں زیادہ گرم ہیں یا زیادہ فروخت ہیں۔ قیمت ROC براہ راست قیمت کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ اشارے غلطیوں سے بچنے کے لئے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔
متعدد اشارے کی ضرورت سے غلط سگنل کو فلٹر کرکے سگنل کی کوالٹی میں بھی بہتری آتی ہے۔
خلاصہ یہ کہ کثیر متغیر حکمت عملی انفرادی اشارے کی طاقتوں کا فائدہ اٹھاتی ہے ، جو زیادہ قابل اعتماد اور درست تجارت کے لئے باہمی تصدیق فراہم کرتی ہے۔
اہم خطرہ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب کی وجہ سے متضاد اشارے ہیں۔
مثال کے طور پر، اگر VI اور Price ROC اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن ROC-RSI overbought ہے، تو خریدنے کے مواقع ضائع ہو سکتے ہیں۔
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے، غور کریں:
ٹریڈنگ سگنلز کی مناسب ہم آہنگی کے لئے اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا۔
بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے اشارے اور اقسام کا اضافہ / ہٹانا ، مثال کے طور پر چلنے والے اوسط کا اضافہ۔
سگنل کی منطق کو تبدیل کرنا، جیسے اکثریت کے سگنل پر تجارت کرنا۔
نیچے کی طرف محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو شامل کرنا.
پیسے کے انتظام کو بہتر بنانا جیسے پوزیشن سائزنگ۔
مختلف آلات اور ٹائم فریموں میں قابل اطلاق ہونے کی جانچ۔
مسلسل اصلاح مستحکم کارکردگی کے لئے کثیر متغیر حکمت عملی کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کر سکتی ہے.
ملٹی ویرایٹ انڈیکیٹر فیوژن حکمت عملی VI ، ROC-RSI اور پرائس ROC جیسے اشارے کی طاقتوں کو زیادہ قابل اعتماد اور جامع مارکیٹ تشخیص کے ل combines جوڑتی ہے ، جیت کی شرح کو بہتر بناتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ واحد اشارے کی غلطیوں سے بچنے کے لئے باہمی تصدیق ہے۔ دریں اثنا ، کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے اشارے کے مجموعوں کو بہتر بنانا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلسل جانچ اور اصلاح کے ساتھ ، ملٹی ویرایٹ حکمت عملی مؤثر طریقے سے تجارتی نتائج کو بڑھا سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)