یہ حکمت عملی ڈائریکشنل موومنٹ انڈیکس (ڈی ایم آئی) اور چلتی اوسط کو یکجا کرتی ہے تاکہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جاسکے اور تجارتی سگنل تیار کیے جاسکیں۔ جب ڈی ایم آئی قیمت کو رجحان کی حالت میں ظاہر کرتی ہے اور چلتی اوسط رجحان کی سمت کی تصدیق کرتی ہے تو یہ خرید و فروخت کے سگنل تیار کرے گی۔
یہ حکمت عملی دو اہم اشارے پر مبنی ہے:
ڈی ایم آئی ، بشمول ڈی ایم آئی + اور ڈی ایم آئی - ، رجحان کی موجودگی اور سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جب ڈی ایم آئی + ڈی ایم آئی - سے اوپر ہوتا ہے تو ، ایک اپ ٹرینڈ موجود ہوتا ہے۔ جب ڈی ایم آئی - ڈی ایم آئی + سے اوپر ہوتا ہے تو ، ایک ڈاؤن ٹرینڈ موجود ہوتا ہے۔
عام طور پر 15 سے 50 دن تک مقرر کردہ اوسط اوسط ، قیمت کی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جب قیمت اوسط اوسط سے اوپر (نیچے) ہوتی ہے تو ، ایک اپ ٹرینڈ (ڈاؤن ٹرینڈ) ظاہر ہوتا ہے۔
حکمت عملی سب سے پہلے ڈی ایم آئی + ، ڈی ایم آئی - ، اور چلتی اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ جب ڈی ایم آئی ایک رجحان کی حالت (ڈی ایم آئی + ڈی ایم آئی سے اوپر یا اس کے برعکس) دکھاتا ہے اور چلتی اوسط سمت کی تصدیق کرتا ہے تو ، ایک تجارتی سگنل تیار ہوتا ہے۔ خاص طور پر:
جب ڈی ایم آئی+ ڈی ایم آئی سے اوپر اور قیمت ایم اے سے اوپر ہو تو، طویل عرصے تک جائیں.
جب ڈی ایم آئی- ڈی ایم آئی+ سے اوپر اور قیمت ایم اے سے نیچے گزرتی ہے، تو مختصر ہوجائیں۔
ایک ریورس ان پٹ آپشن بھی شامل ہے۔ جب فعال ہوتا ہے تو ، لمبے اور مختصر سگنل الٹ ہوجاتے ہیں۔
ڈی ایم آئی جیسے رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے اور حرکت پذیر اوسط جیسے رجحان کے اشارے کو جوڑ کر دونوں کی طاقتوں کا استعمال کرکے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
ڈی ایم آئی کا فائدہ ابھرتی ہوئی رجحانات کی فوری نشاندہی کرنا ہے۔ چلتی اوسط شور کو فلٹر کرنے اور رجحان کی سمت کی تصدیق کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے غیر رجحان سازی والے بازاروں میں غلط اشاروں سے بچتے ہوئے پہلے رجحانات کی اندراج کی اجازت ملتی ہے۔
ریورس آپشن رجحان کے ساتھ یا اس کے خلاف تجارت کرنے کے لئے لچک بھی شامل کرتا ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
رجحان کی منتقلی کے ارد گرد غلط سگنل ہوسکتے ہیں ، جس سے نقصانات ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا یا اسٹاپ کا استعمال اس خطرے کو کنٹرول کرسکتا ہے۔
رجحان کی تشکیل میں وقت لگتا ہے۔ اس دوران ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ ڈی ایم آئی اور ایم اے کی مدت میں توسیع اس شور کو فلٹر کرسکتی ہے۔
ریورس ٹریڈنگ میں منفی حرکتوں میں نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ریورس آپشن کے ساتھ ، نقصان کا سائز محدود ہونا چاہئے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپس کا استعمال کیا جانا چاہئے۔
پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے لئے دوبارہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کی براہ راست کاپی کرنا اچھی طرح سے کام نہیں کرسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے لئے ممکنہ اصلاحات میں شامل ہیں:
رجحان کی منتقلی کے لئے بہترین فٹ تلاش کرنے کے لئے مختلف چلتی اوسط ادوار کی جانچ.
رجحانات کے اندر مختصر تبدیلیوں کو فلٹر کرنے کے لئے ڈی ایم آئی ہموار کرنے کے دوروں کی جانچ کرنا.
ریورس آپشن کے اثر کا جائزہ لینا اور بہتر نقطہ نظر کا انتخاب کرنے کے لئے تاریخی بیک ٹیسٹ میں ڈیفالٹ رجحان کی پیروی کرنا۔
نقصان کے سائز کو محدود کرنے کے لئے ٹرائلنگ اسٹاپس، ٹائم اسٹاپس، یا بریک آؤٹ اسٹاپس جیسے سٹاپ حکمت عملیوں کو شامل کرنا.
مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں میں پیرامیٹر کارکردگی کا اندازہ اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانا۔
RSI جیسے فلٹرز شامل کرنا تاکہ مقامی انتہا پر غلط سگنل سے بچ سکے۔
اس حکمت عملی میں رجحان کی پیروی کرنے والے ڈی ایم آئی اور حرکت پذیر اوسط اشارے کی طاقتوں کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ رجحانات میں جلدی سے داخل ہونے سے بچنے کے لئے جب کہ متزلزل مارکیٹوں میں وِپساؤ سے بچنے کے ل.۔ الٹا آپشن لچک بھی شامل کرتا ہے۔ استحکام میں مزید بہتری پیرامیٹر کی اصلاح ، رکاوٹوں اور اضافی فلٹرز کے ساتھ مل کر آسکتی ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں میں قابل اطلاق ہونے کے لئے دوبارہ جانچنے کی ضرورت ہوگی۔
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/03/2017
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System")
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong =iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos = iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nPDI, color=green, title="DMI Plus")
plot(nNDI, color=red, title="DMI Minus")