ہل موونگ ایوریج آسکیلیٹر ٹریڈنگ کی حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2023-10-07 15:24:31 آخر میں ترمیم کریں: 2023-10-07 15:24:31
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 723
1
پر توجہ دیں
1237
پیروکار

جائزہ

یہ حکمت عملی ہل منتقل اوسط کے اشارے پر مبنی مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی ہل منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے سنہری ہل اور ڈاٹ فورک خرید و فروخت کے سگنل کی تشکیل کرتی ہے ، جو رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ہل منتقل اوسط اشارے پر مبنی ہے۔ ہل منتقل اوسط دو منتقل اوسطوں پر مشتمل ہے۔ پہلے قیمت کی درمیانی حرکت پذیری اوسط nma ، جس کی مدت ہل پیریڈ ہے۔ پھر قیمت کی تیز رفتار حرکت پذیری اوسط n2ma ، جس کی مدت nma کی نصف ہے۔ جب n2ma سے تجاوز کرتے ہیں تو خریدنے کا اشارہ دیتے ہیں اور جب nma سے تجاوز کرتے ہیں تو فروخت کا اشارہ دیتے ہیں۔

کچھ جھوٹے سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں ہل لائن ((Hull_Line) بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ ہل لائن این ایم اے اور این 2 ایم اے کے مابین فرق کی حساب سے لکیری واپسی کا نتیجہ ہے۔ جب قیمت ہل لائن سے انحراف کرتی ہے تو حکمت عملی خرید و فروخت کے اشارے کو چھوڑ دیتی ہے۔

اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ …

  1. حساب nma، مدت hullperiod

  2. n2ma کا حساب لگائیں ، جس کا دورانیہ nma کا نصف ہے

  3. n2ma اور nma کے درمیان فرق کا حساب لگائیں

  4. ہل لائن (Hull_Line) حاصل کرنے کے لئے squrt ((hullperiod) کی مدت کے لئے اوسط منتقل

  5. جب قیمت ہل لائن کو پار کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے

  6. جب قیمت ہل لائن سے نیچے آجائے تو فروخت کا اشارہ کریں

  7. اگر قیمت ہل لائن سے انحراف کرتی ہے تو ، سگنل کو چھوڑ دیں

  8. کسی خاص تناسب کے ساتھ پوزیشن میں داخلہ ، آؤٹ پٹ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے

طاقت کا تجزیہ

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:

  1. ہل کی حرکت پذیری اوسط کی بنیاد پر، یہ تیزی سے رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے.

  2. ہل لائن کا استعمال کرتے ہوئے جعلی سگنل کو فلٹر کریں اور سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں

  3. مختصر لائن آپریشن کے لئے مناسب واپسی اور نقصان کا تناسب

  4. پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار بنانے کے ل.

  5. ریورس اسٹاپ کا استعمال ، وقت پر نقصان کو روکنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے

  6. موسمیاتی نظام کے ساتھ مل کر، ایک مخصوص وقت کے دوران سسٹم کے خطرات سے بچنے کے لئے

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی کے بغیر، آپ 24 گھنٹے ٹریڈنگ نہیں کر سکتے ہیں

  2. جب رجحان بدل جاتا ہے تو ، زیادہ نقصان ہوتا ہے

  3. موبائل اوسط سسٹم میں تاخیر ، ٹرن پوائنٹس کو وقت پر پکڑنے میں ناکامی

  4. ٹرانزیکشن فیس میں اضافہ

  5. غیر مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب سے زلزلے کے بازار میں منافع میں کمی واقع ہوسکتی ہے

مندرجہ بالا خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:

  1. مارٹینگل اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی

  2. پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں پیرامیٹرز کی طاقت کو جانچنا

  3. رجحانات کے ساتھ ساتھ رجحانات کے اشارے کے ساتھ ، الٹ جانے سے بچنے کے لئے

  4. اسٹاک ہولڈنگ کا وقت بڑھانا اور ٹریڈنگ کی تعداد کم کرنا

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. رجحانات کے آغاز کے نقطہ کو طے کرنے کے لئے متحرک اشارے کے ساتھ مل کر ، بہتر ترتیب میں داخلہ

  2. مشین لرننگ ماڈل شامل کریں جو رجحانات کی سمت اور طاقت کا اندازہ لگانے میں معاون ہیں۔

  3. ریئل ٹائم مارکیٹ کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کی ترتیب کا استعمال کریں

  4. ایک سے زیادہ وقت کے دورانیے کے لئے ہل نظام تشکیل دیں ، مختلف دورانیے کے لئے مختلف پوزیشنوں کی تشکیل کریں

  5. ٹرانزیکشن حجم توانائی کے اشارے کے ساتھ ، ناکافی توانائی کے جھوٹے اختراعات سے بچنے کے لئے

  6. اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں ، اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں

خلاصہ کریں۔

Hull Moving Average Oscillating Trading Strategy مجموعی طور پر ایک بہت ہی عملی شارٹ لائن ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس کا مقصد Hull Moving Average System کا استعمال کرکے رجحان کی سمت کا تعین کرنا ہے تاکہ اس کی پیشرفت ہو۔ اس کا سگنل کا معیار اور پیرامیٹرز میں زیادہ لچک ہے جب کہ ایک واحد Moving Average System کے مقابلے میں۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ تیزی سے رجحان کا رخ موڑنے کے لئے کم واپسی کے ساتھ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//                               Hull Moving Average Swing Trader by SEASIDE420
strategy("Hull Moving Average Swing Trader", shorttitle="HMA_Swing_Trader", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
hullperiod = input(title="HullMA Period", type=input.integer, defval=210, minval=1)
price = input(open, type=input.source, title="Price data")
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input(defval=2020, title="From Year", minval=2017)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
n2ma = 2 * wma(price, round(hullperiod / 2))
nma = wma(price, hullperiod)
diff = n2ma - nma
sqn = round(sqrt(hullperiod))
n2ma1 = 2 * wma(price[1], round(hullperiod / 2))
nma1 = wma(price[1], hullperiod)
diff1 = n2ma1 - nma1
n1 = wma(diff, sqn)
n2 = wma(diff1, sqn)
Hull_Line = n1 / n1 * n2
Hull_retracted = if n1 > n2
    Hull_retracted = Hull_Line - 2
else
    Hull_retracted = Hull_Line + 2
c1 = Hull_retracted + n1 - price
c2 = Hull_retracted - n2 + price
c4 = n1 > n2 ? color.green : color.red
c2p = plot(c2, color=color.black, linewidth=1)
c3p = plot(price, color=color.black, linewidth=1)
fill(c3p, c2p, color=c4, transp=75)
//plot(cross(c1, c2) ? c1 : na, style=plot.style_circles, color=c4, linewidth=4)
if price < c2
    strategy.close("BUY", when=window())
if price > c2
    strategy.close("SELL", when=window())
if price > c2 and price[1] > c1
    strategy.entry("BUY", strategy.long, when=window())
if price < c1 and price[1] < c2
    strategy.entry("SELL", strategy.short, when=window())  //        /L'-, 
//                               ,'-.      `   ````                 /  L '-, 
//     .                    _,--dMMMM\        `   ` ` '`..         /       '-, 
//     :             _,--,  )MMMMMMMMM),.      `     ,<>          /_      '-,' 
//     ;     ___,--. \MM(    `-'   )M//MM\          ,',.;      .-'* ;     .' 
//     |     \MMMMMM) \MM\       ,dM//MMM/     ___ < ,; `.      )`--'    / 
//     |      \MM()M   MMM)__   /MM(/MP'  ___, \  \ `  `. `.   /__,    ,' 
//     |       MMMM/   MMMMMM( /MMMMP'__, \     | /      `. `-,_\     / 
//     |       MM     /MMM---' `--'_ \     |-'  |/         `./ .\----.___ 
//     |      /MM'   `--' __,-  \""   |-'  |_,               `.__) . .F. )-. 
//     |     `--'       \   \    |-'  |_,     _,-/            J . . . J-'-. `-., 
//     |         __  \`. |   |   |         \    / _           |. . . . \   `-.  F 
//     |   ___  /  \  | `|   '      __  \   |  /-'            F . . . . \     '` 
//     |   \  \ \  /  |        __  /  \  |  |,-'        __,- J . . . . . \ 
//     |    | /  |/     __,-  \  ) \  /  |_,-     __,--'     |. .__.----,' 
//     |    |/    ___     \    |'.  |/      __,--'           `.-;;;;;;;;;\ 
//     |     ___  \  \     |   |  `   __,--'                  /;;;;;;;;;;;;. 
//     |     \  \  |-'\    '    __,--'                       /;;;;;;;;;;;;;;\ 
// \   |      | /  |      __,--'                             `--;;/     \;-'\ 
//  \  |      |/    __,--'                                   /  /         \  \ 
//   \ |      __,--'                                        /  /           \  \ 
//    \|__,--'                                          _,-;M-K,           ,;-;\ 
//                                                     <;;;;;;;;           '-;;;; 
//                                                                                  :D